Стратегии торговли “на пробой”

Многие трейдеры торгуют на пробоях. Это понятные и популярные сетапы. Более того, каждый хочет найти индикатор сильных уровней.

Выход цены за значение, которое до этого было непреодолимым и выступало надежной границей, дают возможность предположить, что на рынке возник некоторый дисбаланс, появилась сила и энергия, которые могут преодолеть барьер.

При этом, появляется вероятность, что котировки пойдут дальше в сторону пробития.

Пробой уровня поддержки и сопротивления является сильным сигналом о возможном зарождении или продолжении тенденции.

Пробой может быть бычьим, когда пробивается уровень сопротивления.

Бычья модель на графике USDRUB

Или медвежьим, когда пробивается уровень поддержки.

Медвежья модель, GBPUSD

Пробойные стратегии наиболее эффективны при наличии тренда, когда после коррекции, возобновляется основное движение.

Как торговать пробой уровня?

Чтобы ответить на вопрос "как торговать пробой уровня?" необходимо определить, что является уровнем. 

Наиболее часто трейдеры используют:

1. горизонтальные уровни - линии поддержки и сопротивления, исторические и психологические уровни;
2. наклонные уровни - линии тренда;
3. границы каналов, которые могут быть и горизонтальными и наклонными, и плавающими.

Каждый трейдер видит рынок по-своему.

Наиболее понятны и предсказуемы горизонтальные уровни. Они минимально зависят от субъективизма и полностью формализованы. 

В сделках с акциями точность определения ключевого уровня очень важна и измеряется до цента.

Форекс трейдеры используют также трендовые линии и границы каналов.

На эту тему существуют сотни вариаций. 

Если посмотреть в историю, то в основе большой части стратегий лежит пробой. 

“Стратегия черепах” основана на пробитии 55-дневных и 20-дневных экстремумов.

Полосы Боллинджера — предназначены как для торговли внутри канала, так и при пересечении границ.

“Аллигатор” и фрактал Б. Вильямса формируют сигнал при пробитии скользящих средних разного периода и преодолении локальных экстремумов.

Если вернуться в еще более давнюю историю, то можно вспомнить Джесси Ливермора, который изучая ленту, обращал внимание на момент, когда цена выходила за границу определенного диапазона, и это становилось сигналом.

Форма разная, но, в итоге, суть происходящего сводится к одной и той же логике.

Любой сильный уровень отражает противостояние противоборствующих сил — покупателей и продавцов. Если на линии сопротивления или поддержки есть две точки с одинаковой ценой, то есть повод присмотреться — возможно здесь есть скопление лимитных ордеров и присутствует крупный покупатель или продавец. Третья точка подтверждает — предположение имеет основание, здесь могут быть лимитные приказы. Для трейдера - это сигнал. 

Или, при подходе к сильному уровню, цена “поджалась” под самую линию и движется в узком диапазоне — идет накопление позиции. Есть вероятность, что будет прорыв. 

Поведение цены возле поддержки или сопротивления дает понимание того, чьи интересы преобладают на рынке и предположить дальнейшее развитие ситуации.

Пробой и закрытие бара за уровнем говорит о том, что рынок может продолжить движение в сторону пробоя. Это шанс поймать начало трендового движения и открыть сделку с минимальным и понятным риском. О том насколько важно минимизировать риски в торговле говорит профессиональный трейдер А.М. Герчик на своих семинарах “Трейдинг от А до Я”.

Вариантов много, смысл один

Самые сильные и значимые уровни идентифицируются на графиках старших таймфреймов — чаще всего на дневных.

ALRS, D

Акция Алроса имеет сильный уровень на отметке 108,80 руб. — это исторический максимум. При очередном подходе к данной ценовой области, имеет смысл внимательно наблюдать за графиком. Если уровень не удержится, то это откроет путь к новым высотам.

Определение оптимального момента для открытия сделки происходит на меньших временных интервалах — чаще всего 5-минутных, но иногда используются и минутные графики.

ALRS, 5 min

Пробой происходит на сильном импульсе за счет срабатывания стоп заявок и фиксации позиций.

В случае с ALRS, сработала модель, когда цена присела на уровень, теперь как на поддержку, и, оттолкнувшись, ушла вверх. Это популярная пробойная модель, так как во время ретеста можно войти в сделку почти без риска, с “копеечным” стопом за ближайшим локальным минимумом.  

Дальше, начинают присоединяться другие участники, что обеспечивает устойчивое движение в сторону пробоя.

Важно, дождаться полноценного закрытия бара или свечи выше или ниже уровня. 

Ордера на открытие сделки устанавливаются как можно ближе к уровню, это дает возможность минимально короткого стопа.

Пробой горизонтального уровня

Горизонтальный уровень может быть образован линией, соединяющие максимумы или минимумы в определенном временном диапазоне. 

Это может быть психологический уровень на круглой цифре, например 100 или 50. 

Это может быть цена, возле которой уже раньше происходил слом тенденции — котировки достигали максимума или минимума, разворачивались и тренд менял направление.

• На дневном графике акции “Алроса” (ALRS) цена консолидируется возле отметки 78,170 руб. Ранее возле данной области котировки разворачивались.

Акции ALRS, D

На 30-минутном графике видно, что при приближении к данной зоне, нарастают объемы. После пробития, цена уходит вверх.

ALRS, 30 min

Истинный пробой сопровождается объемами выше средних и, как правило, сильным импульсом, так как за линией сопротивления срабатывают стопы медведей и новые быки присоединяются к движению. Аналогично, за линией поддержки срабатывают стопы быков, на рынок выходят новые продавцы, что толкает котировки вниз. 

• На дневном графике “Северстали” на восходящем тренде цена консолидируется в области 1012,00 руб. Здесь проходит верхняя граница восходящего треугольника - это линия сопротивления. 

В зонах консолидации часто можно идентифицировать такие фигуры как треугольник, флаг или вымпел. Такие формации, как правило, являются фигурами продолжения тренда и широко используются трейдерами, так как логически понятны. 

Выход из зоны консолидации и закрытие бара или свечи за внешней границей является сигналом.

Дневной график CHMF

На 4-часовом графике цена три раза разворачивается ровно на отметке 1012,00, вероятно, здесь скопление лимитных ордеров.

Несколько раз формируется ложный пробой, но цена не уходит за нижнюю границу треугольника, что говорит о слабости продавцов.

CHMF, H4

Выход цены за данный уровень, сопровождается увеличенным объемом и дальше котировки резко уходят вверх. 

Пробой, за которым начнется направленное трендовое движение, происходит на сильном импульсе. Рынку необходимо достаточно сил, чтобы преодолеть ценовой барьер, который ранее был устойчив и непреодолим.

• Не всегда пробой имеет долгосрочное продолжение.

Для акции GM область цен возле $56,90 является сильным уровнем сопротивления — это исторический максимум. Три месяца цена подходила к этой отметке и разворачивалась вниз.

Дневной график акций GM

Третий подход не вызвал сильного отката, как в предыдущей истории.

Пятиминутный таймфрейм GM

С третьей попытки уровень был пробит. Котировки достигли $59,62. Долгосрочного развития эта ситуация на получила и цена вновь вернулась к уровню, предпринимая новую попытку вырваться выше.

Пробойные стратегии на рынке Форекс

Пробой трендовой линии

Форекс торговля от уровней интересует даже новичков. Форекс трейдеры используют пробой линии тренда, как сигнал разворота, для открытия сделки в противоположном направлении.

Трендовая линия на бычьем рынке проводится по растущим впадинам, а на медвежьем — по снижающимся пикам.

Пробой и закрепление цены за линией могут означать смену тенденции.

Пробой трендовой линии на медвежьем рынке, бычий сигнал, USDJPY, D

Пробой трендовой линии на бычьем рынке, медвежий сигнал, XAUUSD

Пересечение скользящей средней

Форекс трейдеры рассматривают пересечение скользящей средней как вариант пробоя.

Скользящие показывают направление тренда, а пересечение и закрытие свечи за линией дает сигнал о возможном развороте и смене тенденции.

В краткосрочном варианте могут быть задействованы EMA разных периодов, например, EMA 5 и EMA 13. 

Взаимное пересечение мувингов и пересечение и закрепление ценой выше или ниже линий дает сигнал для входа.

Стратегия используется на основных валютных парах на 5-минутном таймфрейме.

GBPUSD, 5 min

Возможны самые разнообразные комбинации скользящих для различных временных интервалов. 

Подобная идея заложена в индикаторе “Аллигатор” Билла Вильямса.

Аллигатор — это комбинация трех сглаженных скользящих средних — SMMA 13, SMMA 8, SMMA 5.

Стратегия позволяет реализацию сделок с разной степенью риска — консервативного, умеренного и агрессивного и позволяет войти в рынок в самом начале трендового движения.

Аллигатор на графике USDJPY, D и три сигнала на вход

В классическом варианте данный индикатор дополняют фракталом. Тогда открывать сделки можно отложенными стоп-ордерами, которые устанавливаются на 1 пункт выше (ниже) фрактала; Sell-Stop устанавливается на 1 пункт ниже (выше) последнего фрактала в противоположном направлении.

Пробой границ канала

Цена на рынке движется не прямолинейно, а совершает некоторые колебательные движения в определенном диапазоне. Его границы представляют собой линии поддержки и сопротивления, формирующие канал. Цена отталкивается от одной границы и идет к противоположной. 

Канальные стратегии  сводятся к торговле или от границ при отбитии или “на пробой”. 

Большую часть времени цена движется внутри канала - здесь актуальна стратегия торговли от уровней.

Пробой границы и закрытие свечи за ней — сильнейший сигнал на продолжение движения. 

Пробой нижней границы горизонтального диапазона, USDCAD

Многие трейдеры используют индикатор Bollinger Bands, он остается актуальным и востребованным уже ни одно десятилетие. 

Разработчики создали стратегию для торговли как внутри канала, так и при пробое. Индикатор базируется на том факте, что более 90% времени цена находится внутри канала и движется от одной границы к другой; выход и закрытие свечи за внешние границы является сильным сигналом для открытия сделки в сторону пробоя.

Пробой верхней границы Полос Боллинджера, AUDUSD

Популярная пробойная стратегия Форекс - “Стратегия Черепах” или “Черепаховый суп”. 

Это долгосрочная стратегия, основана пробоях 20-дневных или 55-дневных максимумов и минимумов. 

Пробитие, хотя бы на один пункт, является сигналом для входа в рынок. В качестве индикатора используется Канал Дончиана, с настройками временного интервала 10 дней, 20 дней и 55 дней. Границы канала показывают уровни максимумов или минимумов соответствующего временного интервала. 

Закрытие сделки — строго при выходе за экстремум предыдущего временного интервала, что позволяет забрать все трендовое движение по максимуму.

Стратегия для 20-дневного периода

Стратегия для 55-дневного периода

Выводы:

Пробойные стратегии позволяют войти в рынок в самом начале трендового движения.

Пробой сильного уровня дает возможность открывать сделки с минимальным риском, что является одной из самых важных задач успешного трейдера. Сложный ложный пробой встречается часто, но выигрывают на нем единицы. Недостатком является вероятность неудачи, когда имеет место ложный пробой, но здесь как раз и спасает близкий стоп-лосс.

Психологически не все трейдеры могут торговать пробой, так как приходится открывать сделку либо на максимуме, либо на минимуме.

Основам построения успешной стратегии, тонкостям понимания рынка уделяется большое внимание на семинаре А. М. Герчика “Живой семинар Активного трейдера”.