Бэктестинг торговых стратегий

Наличие рабочей и эффективной торговой стратегии — обязательное и необходимое условие, залог успешной торговли. 

Прежде чем применять стратегию на реальном счете, имеет смысл продиагностировать ее, проверить ее работоспособность, эффективность, оценить все сильные и слабые стороны. Этот процесс — тестирование торговых стратегий. Так как при торговле на реальном счете, любые недостатки будут стоить собственных денег трейдера.

Бэктестинг — это необходимый компонент в работе трейдера — процесс оценки эффективности торговой системы на основе исторических данных. 

Бэктестинг дает возможность понять насколько эффективна стратегия во времени, на каких рынках она показывает лучшие результаты, а где он просто теряет деньги. Инструментарий трейдинга огромен, и иногда небольшая корректировка существенно влияет на конечный результат. Бэктестинг показывает, какие параметры и когда будут работать лучше, чем другие. Больше информации о многообразии инструментов - на странице “Стратегии торговли на бирже”.

Как тестировать торговые системы? Бэктестинг, как процесс, может быть ручным или автоматическим.

Первый вариант предполагает анализ проведенных сделок и подведение итогов, исследуя их по различным критериям.

Второй вариант требует автоматизированного программного обеспечения, которое находит сделки, соответствующие выбранной стратегии, а затем определяет эффективность на основе набора параметров.

Для автоматизации процесса Метатрейдер предлагает специальную программу - тестер стратегий. Программа обрабатывает большие объемы данных и дает развернутую статистику, которая позволяет оценить все сильные и слабые стороны торговли.

Тестирование торговых стратегий

Для того, чтобы сделать заключение о прибыльности и эффективности торговли, можно использовать различные подходы:

• провести анализ вручную на основе исторических данных;
• использовать встроенную в торговый терминал специальную программу или использовать программы для тестирования из интернета.

Как протестировать стратегию Форекс на исторических данных

Проанализировать эффективность торговой системы можно с помощью изучения графиков за определенный период времени, на выбранном таймфрейме. История инструмента, как бы, “отматывается”, возвращается назад и исследуется уже по факту.

Для этого проводится визуальный анализ и выявляются сигналы на открытие и закрытие сделок, сопоставляются потенциальные прибыли и убытки. 

GBPUSD, 1H, тестирование форекс стратегии покупки при пробое уровней сопротивления, сигналы на открытие

Стратегия тестирования включает в себя:

1. Определение основных параметров — объем позиции, сигналы открытия сделки, соотношение риск/прибыль, допустимый риск на сделку.
2. Выбор инструмента и таймфрейма, периода тестирования.
3. Анализ графиков на предмет поиска сигналов входа и выхода. 
4. Запись всех сделок и расчет потенциальных прибылей и убытков.
5. Расчет влияния всех возможных комиссий и других сопутствующих издержек.
6. Определение доходности торговли, как соотношение прибыли к вложенному капиталу.

Многие успешные трейдеры потратили огромное количество времени, изучая графики, исследуя все возможности и варианты. Это трудоемкий процесс, проще доверить все автоматическим системам, однако, это - и бесценный опыт видения рынка, распознавания моделей, понимания особенностей различных инструментов. Главным недостатком данного метода является то, что постфактум рынок выглядит иначе, чем в момент, когда необходимо принимать решения. Но, тем не менее, изучение истории приносит несомненную пользу, и не стоит денег.

О неоспоримой пользе изучения графиков и анализа собственных сделок рассказывает профессиональный трейдер А. М. Герчик, который проводит бесплатное обучение трейдеров.

Торговля в реальном времени на демонстрационном счете.

Проще всего оценить свои подходы к трейдингу, используя демо-счет.

Это дает возможность торговать реальными инструментами в режиме реального времени, в ситуации, которая ничем не отличается от реальной торговли. Здесь имеет место любая деталь - и реакция самого трейдера, и скорость исполнения ордеров, и многие другие факторы.

Такая работа необходима, чтобы выявить недостатки и получить представление о результативности выбранной тактики в режиме реального времени.

Преимущества и недостатки:

• результаты практически не отличаются от торговли на реальном счете;
• отрицательные результаты не влияют на средства клиентов, убытки остаются виртуальными.
• недостатком является то, что торгуя в реальном времени, трейдер получает сигналы, по мере их появления на текущем рынке, а это требует больших временных затрат, чем тест на истории.

Автоматический тестер стратегий

Бэктестинг можно провести с помощью встроенной в терминалы МТ4 или МТ5 специальной программы — тестера стратегий.

Программа позволяет получить доступ к историческим данным по всем таймфреймам графиков, рынкам и активам, а также широкому спектру технических индикаторов для тестирования практически любой стратегии, проверить эффективность как ручной, так и автоматической системы торговли - робота или советника.

Значок тестера на панели инструментов терминала МТ4

Тестер торговых стратегий позволяет задавать и изменять настройки используемых индикаторов, расстояния защитных стоп-ордеров, ограничивать максимальное количество одновременно открытых ордеров, задавать время, когда торговля будет запрещена.

В расширенных настройках можно установить собственные параметры - торговые лимиты, уровень маржи и комиссии.

Подробная информация о результатах представлена в разделе "Отчет о тестировании". Здесь содержится полная развернутая статистика по всем сделкам.

Тестирование стратегии с роботами

Программа для тестирования торговых стратегий очень полезна при установке автоматизированных систем торговли. Роботы и советники, после их установки в терминале, отображаются в соответствующем окне.

Перед стартом тестирования стратегии с роботами выбирается торговый инструмент и анализируемый период.

В настройках имеется функция визуализации, которая воспроизводит ценовое движение на выбранном таймфрейме за период, на котором проводится тест. Трейдер видит работу советника “в действии”. 

Визуализация советника Moving Average

После завершения проверки доступна полная статистика совершенных сделок.

Отчет об использовании советника на паре EURUSD, на часовом таймфрейме за период 7 дней

Программа для тестирования советников позволяет проверять и оптимизировать любые стратегии.

Для этого тесты “прогоняют” с различным набором параметров, выбирая лучший вариант.

Использование тестера для индикаторов

При использовании технических индикаторов, можно также проверить их результативность на истории.

Визуализация позволяет получить наглядное представление о работе индикатора прежде чем принять решение о целесообразности его использования.

Для этого в настройках вместо советника выбирается вкладка “индикатор”.

Так выглядит визуализация индикатора Стратегии черепах

Использование тестера позволяет в короткое время обрабатывать огромные массивы информации, что человеку было бы просто не под силу.

Данные помогают увидеть сильные и слабые места выбранной стратегии. 

Результаты проверки используются для расчета показателей эффективности торговли, таких как:

• рентабельность собственного капитала - соотношение прибыли к вложенному капиталу, выраженное в процентах;
• соотношение прибыли к убыткам;
• величина ежегодного дохода;

Необходимо учитывать, что бэктестинг показывает, как стратегия работала в прошлом, и это не может гарантировать ее эффективность в будущем, так как рынки изменчивы по своей природе. Поэтому, понимая несомненную пользу тестирования на истории, нельзя механически полагаться исключительно на его результаты. 

Увлечение «чрезмерной оптимизацией» своей торговли может привести к обратным результатам. Так как есть трейдеры, которые постоянно заняты усовершенствованием своей стратегии, доводят ее до максимально возможного соответствия к текущим рыночным условиям, что снижает ее жизнеспособность во времени. Так как при малейших изменениях рыночной ситуации, система уже не будет к ним адаптирована.

Тестирование торговых систем на истории является важной частью работы успешного трейдера. 

Ручной или автоматический метод проведения бэктестов имеют свои особенности и преимущества, но, в любом случае, дают возможность объективно оценить свои успехи в торговле, возможно, пересмотреть свои подходы в будущем.

Максимальный объем информации собран на сайте А. М. Герчика, это своеобразная методичка трейдера.