Что такое последовательность Фибоначчи и как ее использовать в трейдинге

Опытные трейдеры знают, что большое количество рыночных ордеров скапливаются близко к уровням и влияют на рыночную цену бумаг. Чтобы прогнозировать эти уровни, используют последовательность Фибоначчи, которую видно на графиках. 

На основе этих чисел сформировано громадное количество стратегий. Они делятся на две большие группы — коррекцию и расширение.

Теория Фибоначчи создана итальянским математиком 12 века Леонардо Пизанским и в то время никакого отношения к биржевым операциям не имела — такая последовательность чисел встречается даже в живой природе. В биржевой технический анализ метод пришел аж через 5 веков.

Определение золотого сечения

Леонардо Фибоначчи из Пизы обнаружил некую числовую последовательность, которая встречается везде и универсальна для большинства природных явлений.

Вот эта последовательность чисел: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144…

В этой цепочке каждое следующее число — это сумма двух предыдущих значений. Можете пересчитать сами и убедиться в этом. 

Попробуйте разделить 34 на 55, 21 на 34 или 8 на 13. То есть два любых числа, которые стоят рядом — делите предыдущее число на следующее. У вас получится одно и то же значение — округленное в чуть большую сторону. 

34 / 55 = 21 /34 = 8 /13 = примерно 0, 625 или 0, 618.

Но это только начало. Если мы будем делить числа через одно, то также получим одно и то же значение — 0, 382. Никакой магии — простая математика. Эти постоянные значения дробей называют «золотым сечением», эффект которого часто демонстрируют на примере спиралей внутри подсолнуха.  

Под золотым сечением подразумевают идеальную гармоничную пропорцию отношения части к целому.  Как раз это число — 1,618 — наблюдается в различных природных формах — раковины улитки, расстояние между листьями на одной ветке и даже соотношение частей тела человека. Это примеры того, как выглядит спираль Фибоначчи. Ученые, которые изучали формы золотого сечения в природе, замечали, что все живое стремится занять место в пространстве и для него характерны пропорции золотого сечения.

Вы спросите, при чем тут трейдинг?

А при том, что эти же значения дробей используются в качестве главного коэффициента при построении графиков!

Уровни фибоначчи используются для того, чтобы прогнозировать дальнейшее движение цены инструмента. Работа с этими числами привязывается к уже существующему тренду, чтобы в дальнейшем прогнозировать коррекцию или развитие. Алгоритм задает ориентиры — до какого уровня дойдет цена, где возможен разворот и прочее. Благодаря этим расчетам трейдеры могут устанавливать отложенные ордера, стопы и профиты. 

Первым додумался искать золотое сечение числа фибоначчи на биржевых графиках американский инженер Ральф Hельсон Эллиотт. В начале 30-х годов ХХ века он серьезно заболел и от нечего делать стал изучать графики фондовых индексов за последние 75 лет существования бирж.

Он отследил, что индексы двигаются волнообразно — в определенном ритме. И там тоже прослеживается та же пропорция — с числом 1,618. Так родилась теория волнового анализа, которую ученый описал в нескольких серьезных трудах, включая книгу «Закон природы — секрет вселенной». Но четкого ответа на вопрос — в какой волне в конкретный момент находится цена — теория не дает. Это упирается в параметры определения точки отсчета первой волны — страсти кипят по сей день, и к единому мнению биржевики так и не пришли.

Практичнее всего было бы применить принцип «Не торгуй, если не уверен».  Но есть инструменты, в которых волны на определенной стадии четко вырисовываются и их легко идентифицировать. 

На некоторых инструментах вычислить волны невозможно, приходится регулярно наблюдать и находить те из них, где волны ходят понятным трейдеру образом. И потом торговать исключительно на них. 

Что такое числа Фибоначчи в трейдинге и как это выглядит на графиках

Для определения ценовых ориентиров и понимания того, когда выгоднее продавать/покупать бумаги, в каком месте цена сменит направление, трейдеры применяют старый проверенный инструмент — уровни поддержки и сопротивления. Но к сожалению, не всегда можно вычислить, какой из них будет работать, а какой цена может не заметить — как раз этот вопрос и помогает разрешить метод Фибоначчи.

Что такое линии Фибоначчи?

На биржевых графиках это сетка из линий, которые расположены друг от друга на определенном расстоянии — его рассчитывают с применением уже известного коэффициента. Чаще всего рыночная цена стремится к этим линиям, приближаясь к уровням, и часто меняет направление. А если она его пробивает — то это признак сильного тренда.

Когда чертят линии, привязку делают к последнему явно выраженному тренду. Сетка Фибоначчи растягивается от начала до конца тренда. И уровни внутри диапазона будут ориентирами в случае возможной коррекции. А те, что лежат вне диапазона, — это ориентиры возможного продолжения тренда.

Открывая сделку по тренду, на внешние уровни можно ставить тейки, а на внутренние — стопы. При коррекции целями трейдера будут внутренние уровни. Возможно открытие сделок на пробой уровней и установка на них отложенных ордеров.

Временные зоны 

Они дают возможность спрогнозировать время очередной трендовой или коррекционной волны — за основу берется протяженность предыдущего сигнала. 

От линий временные зоны отличаются тем, что их растягивают от точки начала тренда до точки разворота.

Но используют их крайне редко— на отдельных таймфреймах у любой валютной пары будет своя длина волны. А значит, конкретного правила на вход не бывает. И торговать отложенными ордерами не получится.

Канал 

В отличие от горизонтальных линий канал может выглядеть на графике наклонно — и сетка линий тренда при определении цели для цены учитывает угол наклона тренда. При восходящем текущем тренде точки привязываются к минимумам, при нисходящем — к максимумам. После чего выстраивают первую линию тренда — она и будет основной поддержкой или сопротивлением. Передвигая следующую линию, настраивают всю остальную сетку. 

Дуги 

Эффективны, когда цена движется во флэте. Их применяют, чтобы уловить коррекцию. При этом дуги растягивают от начала до конца тренда и наоборот в соответствии с направлением закругления.

Классический вариант — когда на графике присутствуют три дуги внутри амплитуды движения тренда. Чем дальше цена движется от ключевых точек, тем сильнее расходятся линии дуг, расширяя при этом диапазон. 

Веер 

Это когда на графике из одной точки несколько лучей расходятся в разные стороны — рисунок действительно напоминает веер. Его растягивают по двум точкам тренда и начинают всегда с первой, из которой и выстраиваются лучи.

Когда тренд восходящий, веер выстраивается под графиком цены, а когда он нисходящий — веер располагается над ним и дает ориентиры для коррекции.

Еще его используют, когда работают с динамичным стопом — ордер при этом передвигают на одной из веерных линий, следуя за движением цены. 

Расширения

Часто применяют во время волнового анализа. Для построения нужны три точки, образующие коррекционную и трендовую волны. Расширения дают возможность увидеть новые цели по направлению тренда и помогают выставлять тейк-профиты.  

Дуги, веера и временные зоны — слишком специфические инструменты и применяются редко. Разве что в торговых системах, которые специально разрабатывались под них. В принципе, фигура Фибоначчи — популярный базовый инструмент, используемый в сочетании с другими элементами (поиск или подтверждение дополнительных сигналов, и других).

В популярном терминале для российских трейдеров Quik есть 4 инструмента — уровни, дуги, веер и временные зоны.

Что такое коррекция в трейдинге и как выставлять уровни коррекции Фибоначчи

В соответствии с правилами их растягивают от точки начала тренда к его окончанию (в терминале Quik можно растягивать и наоборот — на результат это не повлияет). Образовавшиеся уровни будут возможными целями коррекции — от них можно входить по тренду.

Уровни коррекции Фибоначчи:

0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.764

Уровни расширения Фибоначчи:

0, 0.382, 0.618, 1.000, 1.382, 1.618

При выстраивании уровней коррекции и расширения считать дроби нет необходимости — для этого существуют калькуляторы, да и на живых графиках они вырисовываются автоматически.

Почему уровни основаны на дробях?

Опытные трейдеры вполне резонно полагают, что если внутри подсолнуха расстояние между линиями спирали из семечек можно просчитать этими дробями, то и уровни ретрейсмента по аналогии можно использовать в качестве поддержки и сопротивления.

С их помощью также открывают сделки и размещают стопы на форексе. А уровни расширения помогают корректно устанавливать тейк-профиты — часто цена доходит до них, и это надо учитывать.

Всегда ли ряд Фибоначчи поможет трейдеру

Если цена может пробить уровень сопротивления или поддержки, то аналогично она способна пробить и линии Фибоначчи. Поэтому их нельзя считать окончательной гарантией того, что произойдет откат или отскок — просто они дают высокую степень вероятности.

Как и любой другой аспект технического анализа, уровни Фибоначчи надо тщательно отрабатывать, постоянно уточнять и фильтровать. Собственно говоря, на вероятностях построен теханализ. И об этом нельзя забывать — ведь цена не всегда будет взаимодействовать с ними так, как вы предполагаете. Она может перемещаться от уровня к уровню — и какой из них она посчитает более значимым, это только ей одной известно. И поэтому во время применения стратегии уровней Фибоначчи придется использовать все доступные инструменты, совмещая их с линиями Фибоначчи, а также с поддержкой и сопротивлением.

Каждый трейдер сам решает, применять ли данный метод. 

Преимущества и недостатки метода

Плюсы инструмента:

• Главный жирный плюс — универсальность инструмента, подтвержденная сотнями лет применения в разных сферах, в том числе и трейдинге. Уже лет пятьдесят их применяют в анализе фондовых рынков, Форекса, а также крипторынка. Именно поэтому трейдинг по Фибоначчи остается востребованным, независимо от того, как сильно меняется рынок от волатильности к спокойствию и наоборот.
• Спектр применения метода весьма широк — с ним можно открывать новые ордера, искать точки входа и выхода из рынка.

Минус:

• До того, как устанавливать уровни, нужен предварительный анализ. Если другие компьютерные ориентиры можно только запустить, и они на графике установятся автоматически, то уровни Фибоначчи надо устанавливать вручную — в этом случае трейдеру придется самому выбирать, от каких точек строить линии.

Книги по теме 

•  А. Фроста и Р. Пректер «Волновой принцип Эллиотта» — там хорошо описаны принципы классической волновой теории Эллиота в ее изначальном виде..
• Б. Мендельброт и Р. Хадсон «(Не)послушные рынки» — современный взгляд на теорию волн Эллиотта.
• Б. Вильямс «Торговый хаос» — подробное знакомство с методикой подсчета волн в доступной форме.
• Р. Фишеp «Последовательность Фибоначчи: приложения и стратегии для трейдеров»  — еще один нестандартный взгляд на применение последовательности Фибоначчи для подсчета волн.

Выводы

Последовательность Фибоначчи напрямую связана с термином «золотое сечение», которому соответствует число 1,618. Отношение каждого следующего числа к предшествующему стремится к этой величине.

Работая с этим методом, трейдеры могут прогнозировать, куда двинется тренд, неважно, на каком рынке — Форексе, фондовом или криптовалюты.

У любого тренда всегда будут наблюдаться циклы повышения, коррекции, спада, снова коррекции и последующего роста. И линии Фибоначчи нужны, чтобы прогнозировать направление движения тренда, опираясь на цифры.

Несколько полученных значений биржевики связывают в неровную линию и подвергают анализу, чтобы найти некие ориентиры, которые позволят уверенно входить в рынок.

Опытному трейдеру уровни Фибоначчи сэкономят время и силы на утомительные детальные расчеты и послужат отличным инструментом получения прибыли. 

Новичкам в этом деле следует начать с изучения волнового анализа и базовых навыков торговли от уровней. И только потом переходить к освоению метода Фибоначчи. 

Но как бы в разных трейдерских блогах ни нахваливали этот продвинутый инструмент, следует знать, что его абсолютная эффективность до конца не доказана — поэтому результаты применения целиком зависят от степени подготовки и опыта трейдера.

Это сложная тема. Ее невозможно детально разобрать в рамках одной статьи. Поэтому приглашаем на наш базовый курс.