Коэффициент Шарпа (англ. - Sharpe ratio) - индикатор эффективности инвестиционного портфеля. Рассчитывается как соотношение премии за риск и среднего отклонению по портфелю.
Коэффициент Шарпа используется для определения оправданности рисков, которые берет трейдер. Чем выше показатель коэффициента, тем меньше рисков берет на себя инвестор.
Формула расчета выглядит так:
Где -
R - прибыльность портфеля или актива
Rf - прибыльность от второстепенных инвестиций
Е[R - Rf] - награда за риск