Как выглядит идеальная сделка и статистика? Разбор от Александра Герчика

Здесь у нас Газпром, отбой от шорта. Уровень 13303 со склейки, плюс за сутки до этого было подтверждение. Ситуация полностью описана — падали в канале, вчерашняя дневка сделала ложный пробой, верхние границы закрылись внутри канала. 

Обычно учитываются рабочие таймфреймы. В данном примере таймфреймы 5 минут и дневка. Предыдущая сделка была на часовике. Когда вы используете уровень первого часа, то следуя логике, вам нужно выбирать часовик.

На дневке смотрится направление движения инструмента и энергия, на пятиминутке ищется точка входа. Картинка нарисована на самом деле красиво.

Сбербанк. Трейдер торгует только отбой, сделка шикарная. Практически безрисковая. Стоп меньше, чем 0,2 %. Уровень 17132. Пробили на дневке. Откуда пришли хвостатые модели, туда и мы пойдем. Ждем пробития уровня снизу. 

Очень красивая сделка и хорошо оформлена.

Все трейдеры оформляют сделки по-разному — и вот пример другого описания. Уровень дневки подтвержден СЛП, это ложный пробой. Плюс круглая цифра. Вход отбой от уровня, формирование модели БСУ, БПУ. 

Человек торгует Форекс. Но это не принципиально — какой инструмент или рынок вы торгуете, система везде работает одинаково. Сначала надо понять, в какую сторону идет инструмент, и только потом обрабатывать его в виде сделки. Стоп ставим за последний хвост, а вот с тейком беда — девушка вышла заранее, а инструмент пошел дальше вниз.

Видим, что трейдер в тот день зашел в продажу от уровня сопротивления и недельный хай. Пробой, докупка, где зашел, где вышел — все хорошо видно.

Еще одна хорошая сделка на российском рынке — глобальный тренд Лонг, открытие Гэпом, уровень с дневки, разворот. 

Тот, кто не советует брать склейки, неправ. Склейки обязательно нужны

— на новом контракте, когда нет уровней

— если нет старых уровней. Потому что у вас может быть какой-то новый уровень, который не имеет никакой силы.

Чем сценарий отличается от оформления сделки? Сначала вы пишете сценарий, чтобы уйти от человеческого фактора. 

Что должно быть в нем?

Надо перечислить все факторы, которые помогут вам сделать сделку. Чем больше факторов, тем легче ее сделать. Желательно прописывать тезисно, по пунктам. Допустим, у вас пятиминутный таймфрейм, часовики и дневка. Тогда все пишется на дневном графике:

• какая цена;
• в какую сторону трейдер будет идти;
• на каком уровне вы будете заходить;
• ГП — глобальный тренд вниз;
• ЛП — локальный тренд вниз;
• нет реакции на ЛП — это значит, что инструмент сделал ложный пробой, но после него не идет вверх или вниз. В данной ситуации сделку можно торговать в пробой вниз.
• каждый хай ниже предыдущего— если по-простому, это идет поджатие.
• затухание волатильности — каждый бар становится меньше предыдущего. Скорее всего, в инструменте будет однобокое движение.
• инструмент копия 6 дней дальше сделка пошла вниз.

Следующий пример того же трейдера.

Хоть это и канал, но все равно здесь можно зарабатывать деньги. Если канал составляет 3-5 АТР, то его можно торговать.

Здесь описана цена, от которой трейдер будет торговать. Нет обновления хай у тренда. 

Инструмент находится в канале, идет затухание волатильности. Нет явно выраженного тренда.

Судя по графику, трейдер пока не может идти вверх.

Здесь сразу видно, что есть поджатие, что инструмент дальше будет идти — это в принципе и произошло. Если бы вы торговали по этой картинке, то заработали бы хорошие деньги. 

Это практически безрисковая сделка:

— правильно проведен уровень,

— глобальный тренд был вверх, локальный — вниз, 

— поджатие, 

— каждый хай ниже предыдущего,

— затухание волатильности, 

— движение к уровню практически без откатов,

— не было обновления хай внутри дня,

— ближний ретест.

Это идеальный сценарий, который поможет и вам.

0,2% — это десятая часть АТР. Герчик всегда на семинарах рекомендует именно его.Это более чем достаточный стоп. При повышенной волатильности разрешает студентам работать с большим стопом. Обычно 0,2% всем с головой хватает. Сделка красивая, даже если выбило, можно спокойно перезаходить.

Подобный сценарий применим везде — на российском, американском рынке, форексе, где угодно. Все абсолютно идентично.

Еще пример — написано, от какого и до какого уровня тренд может пойти. Очень важно ставить тейк. 

Здесь глобальный тренд идет вниз, локальный вверх. В инструменте есть поджатие и затухание волатильности. Нет реакции на ложный пробой. По направлению глобальный тренд шорт. И видно, что инструмент копит.

Самые архиважные факторы:

— есть ли энергия в инструменте, 

— куда он пойдет, 

— и главное, что вы знаете, где будете заходить.

Что такое ближний ретест

Если инструмент идет к уровню, возле которого он был в течение примерно 7 дней, то это и есть ближний ретест. Все, что больше недели — 2, 3, 4 недели или месяц, это дальние ретесты.

На нашем примере это дневка, инструмент был здесь 5 дней назад. Обычно ближние ретесты всегда ведут к пробою. Дальние ретесты ведут к отбою уровня  или развороту. Любой ретест может быть до 2-х месяцев. Поэтому обязательно нужна склейка — если вы не будете видеть дальних уровней, то никогда не сможете торговать дальние и ближние ретесты.

Сценарий по российскому рынку: тренд глобальный — боковик, тренд локальный нисходящий. 

У этого трейдера было 70% положительных сделок. Уровни здесь исторические, есть изломы, зеркало, касания, ЛП. Трейдер описывает, какие уровни у него участвуют, и что он делает.

Реакция на ложный пробой — это импульс.

Вверху в данной ситуации — это пятиминутка. Внизу — дневка.

Как видите, здесь у трейдера 15-минутный график. Внизу — дневка. Тренд глобальный восходящий, тренд локальный — боковик.

Инструмент находится в боковике. 

Набор позиций в диапазоне 2135 до 2200. 

Инструмент копится в уровне. Он пойдет вверх, если вернется 2135, возможен вход в лонг на ЛП.

Здесь трейдер не просто описывает сценарий, тут еще и обозначен стиль торговли, которым он будет заходить. Почему? Если инструмент пойдет на пробой, а вы пробой не торгуете, и у вас не прописан стиль торговли, то данную сделку сделать не сможете.

Последний пример — дневной график и 15-минутный. 

Тренд глобальный идет вверх. Локальный нисходящий. Диапазон 115-117,5. Вход в лонг на обратном движении от 115, тейк 117,5. 

Честные выводы по сценариям и сделкам

Каждая сделка имеет 3 составляющих — сценарий, сама сделка и ее правильное оформление (описание). Описание сделки не менее важно, чем все остальное. Когда вы будете оформлять сделку на картинке, где сделали сценарий, то увидите, сделана ли сделка в соответствии со сценарием или нет.

Сделка может быть либо правильной, либо неправильной. Нет сделок хороших и плохих. Очень хорошей сделку можно назвать, если она сделана по сценарию, и вы взяли в ней тейк больше, чем ожидали.

Правильная сделка — когда вы ее отрабатываете строго по сценарию. Куда зашли, где находятся уровни, что вы делаете, какой стиль торговли выбираете, как планируете заходить, сколько собираетесь сидеть.

Неправильная сделка — когда все эти параметры прописаны, но часть из них вы проигнорировали, либо в сделку не вошли. 

Более подробно объясняются все эти вещи на выездных семинарах. 

Чем семинары Шефа отличаются от курсов других тренеров? 

Целью научить пониманию рынка, то есть правильному мышлению и осознанию того, куда может двинуться инструмент, а это важнее всех паттернов.

Кстати, планирование сделки и сценарий — это одно и то же.

Статистика трейдера

Обычно она загружается автоматически. Допустим, трейдер сделал 900 сделок. И сейчас путем небольших манипуляций мы можем исправить торговлю данного трейдера. Смотрим работу с депозитом.

Здесь у трейдера общий доход составляет минус 3 %. Общий результат 24 000. Прибыльных сделок 52 %, убыточных — 45. Сразу даже на глаз видна одна проблема.

Цифры говорят о том, что 

— трейдер берет фиксированные убытки больше, чем тейки,

— либо он не добирает по тейкам

— либо он переторговывает, и у него очень высокая комиссия. 

Все 3 гипотезы легко проверить.

Средняя прибыльная сделка — 2100

Средняя убыточная — 2400.

И уже понятно,что трейдер теряет деньги.

Те же цифры более крупным планом.

Минус 3 % доходность. Сделано 900 сделок, 50 сделок положительных, 45 отрицательных. Промах трейдера виден по показателю средней прибыльной сделки и средней убыточной. Если  трейдер сможет сделать среднюю убыточную сделку примерно 1600, то он начнет зарабатывать деньги. А пока он теряет только потому что не умеет анализировать статистику. 

Максимально прибыльная сделка 12 000, максимально убыточная 20800. И это основная проблема данного трейдера.

Свою статистику вы должны знать на молекулярном уровне, иначе вам в трейдинге нечего делать.

Как исправить ситуацию у данного трейдера?

Первым делом надо смотреть график доходности.

Смотрим данные NET-GROSS по сделкам. На графике видно, что сначала у трейдера все было нормально, потом стало плохо. Возможно, проблемой стал временной фактор.

Трейдер торгует только один инструмент — Сбербанк. И это уже не очень хорошо. И с 10-00 до 14-00 у него проблема. Давайте элементарно уберем этот диапазон времени — просто снимем галочки. Картина изменилась — из 903 сделок 360 сделаны с 10-00 до 14-00.

Теперь применим фильтр и посмотрим NET-GROSS.

Видно, что трейдер уже в плюсе. Все, что мы сделали — убрали утренние сделки и заодно нервы. И с минуса 24000 рублей вышли на NET 38 900 рублей.

А сейчас мы пойдем глубже. 

Если у него проблемное время с 10-00 до 14-00, то это не значит, что эти 4 часа у него плохие. Есть еще статистика — по времени и результатам, надо рыться там.

Здесь видно, что самые большие потери приходятся на время с 13-00 до 14-00. За один час трейдер потерял 60 000 рублей. А в самом лучшем заходе он заработал 150 000 рублей. С 11-00 до 12-00 у него не так все плохо. Самые плохие сделки с 10-00 до 11-00 и с 13-00 до 14-00.

Это может означать, что этому трейдеру нельзя торговать первый час — самые большие потери денег случаются именно в период с 10-00 до 11-00. А самый лучший период для торговли — с 11-00 до 13-00.

У кого больше инструментов и разные стили торговли, можно получать статистику и по инструментам, и по стилям.

В статистике можно прописать любые методы входа и все, что угодно.

Рекомендация от Герчика — скачайте программу для анализа статистики Маркетстат, загрузите туда свои данные (все сделки загружаются автоматически с любых платформ).

Погрузиться в тему плотнее и глубже реально только в формате 5-дневного семинара, которые состоится уже в июне 2021 года в Москве. 

Подробности здесь — бронируйте себе место заранее.

Если вам больше по душе видеоформат, то смотрите запись эфира Александра Герчика о примерах идеального описания сделок 

Коротко о главное: ответы на вопросы от Герчика

Чем отличается флэт от рейнджа?

Флэт — это когда совсем ровно, а рейндж — когда есть какие-то колебания инструмента.

Что такое склейка?

Склейка — это когда брокерская фирма склеивает фьючерсные контракты, жизнь которых составляет примерно 3 месяца (кроме золота, нефти и валют — у них срок 1 месяц).

В чем смысл горизонтальных объемов на форекс?

Смысла в горизонтальных объемах на форексе очень мало. У нас в фирме реализованы горизонтальные объемы от фьючерсов.

Что такое буткемп?

Буткемп — это целый день реальной торговли на всех рынках — Россия, форекс. крипта (если будет) и америка. С утра будет Российский рынок и форекс, позже подключится Герчик и будет в прямом эфире торговать на американском рынке. 5 дней торговли — суммарно это 8 часов. Ближайший  онлайн-буткемп с торговлей real-time будет проходить с 20 по 24 апреля.