ADX индикатор: как работает торговая стратегия и как настроить

Большинству трейдеров хорошо известно, что открывать сделку всегда лучше в направлении тренда — лучше прокатиться на поезде, чем пытаться его остановить.

Наличие трендового движения дает возможность торговать вместе с остальным рынком, используя его энергию и инерцию.

Существует группа трендовых индикаторов, предназначенных для идентификации тренда, среди них — ADX (Average Directional Index), разработанный J. Welles Wilder в 1978 году, после модифицированный профессиональными трейдерами.

Описание индикатора ADX: 

Принцип работы основан на сравнении двух индикаторов направления ценового движения — 14-периодного позитивного направления движения цен +DI и 14-периодного негативного направления движения цен -DI. 

ADX измеряет усредненное расстояние между компонентами +DI и -DI в определенный временной период.

Формула ADX индикатора:

ADX = SUM ((+DI - (-DI)) / (+DI + (-DI)), N) / N

где:

N — количество периодов, используемых для расчета;

SUM (..., N) — сумма за N периодов;

Расстояние между линиями DI увеличивается, когда трендовое движение усиливается, при этом, ADX индикатор растет. 

Расстояние между +DI и -DI увеличивается, АДХ растет

Использование АДХ позволяет оценить текущую рыночную тенденцию и принять решение: стоит ли к ней присоединяться.

Использование индикатора АДХ

ADX работает на любых инструментах, на любых временных интервалах.

Индекс среднего направления движения позволяет оценить силу тренда в определенный момент времени. Чем сильнее трендовое движение, тем выше значение АДХ.

Следует обратить внимание, что направление линии АДХ вверх или вниз не показывает направление тенденции, а характеризует силу.

Направление движения отражает взаимное расположение линий индикаторов +DI и -DI относительно друг друга.

Во время доминирования быков — линия +DI находится выше -DI.

Когда берут верх медведи, -DI находится выше +DI.

Именно верхняя линия подсказывает в каком направлении следует открывать сделку.

Снижение ADX и уменьшение расстояния между линиями DI происходит, когда слабеет доминирование одной из противоборствующих сторон. 

Наилучшее положение АДХ, указывающее на устойчивый тренд, является его расположение над нижней линией направленного движения.

Трейдеры открывают сделки BUY, если +DI выше -DI, а ADX растет и находится выше -DI.

Фьючерс на нефть, Д, сигнал BUY 

В случае, когда -DI находится выше +DI, а ADX — выше +DI и растет, открываются сделки SELL.

Сигнал SELL, фьючерс на нефть, Д 

Когда АДХ снижается, это говорит о том, что тренд ослабевает.

Когда на рынке затишье — индикатор расположен ниже обеих линий DI.  

Преимущества индикатора

• Индикатор установлен по умолчанию в большинстве торговых платформ;
• Простота интерпретации;
• Работает на любых рынках и таймфреймах.

Недостатки индикатора

• Как и любой индикатор, АДХ не определяет точку входа, а лишь дает сигнал о наличии и направлении тренда.

Какие стратегии торговли по индикатору существуют?

1. Стратегия торговли на откате

Рынок не движется прямолинейно. Всегда, даже самое мощное движение, сопровождается откатами. 

Эффективная ADX стратегия на откате описана Линдой Рашке в книге “Биржевые секреты”.

В комплексе с индексом среднего направленного движения здесь используется 20-периодная экспоненциальная скользящая средняя. (О скользящих средних более подробно на странице Индикатор SMA )

Покупать лучше, когда АДХ растет выше 30, что говорит о сильном тренде.

Дальше следует дождаться снижения цены до ЕМА 20, коррекция сопровождается снижением ADX.

Ордер на покупку открывается, когда цена “присела” на скользящую среднюю, а затем преодолела максимум предыдущего бара.

Защитный стоп размещается за локальным минимумом.  

Выйти с рынка можно при снижении АДХ и снижении +DI ниже -DI.

Сигналом к закрытию также может быть максимум последнего колебания.

Покупка на откате и выход

Сделки на продажу открываются аналогично, на зеркально противоположных сигналах.

Следует обратить внимание, что снижение индикатора не сигнализирует о развороте тенденции, а только свидетельствует об ослаблении силы тренда. 

2. Разрыв АДХ

Еще одна модель восстановления с использованием индекса.

В дни, когда индикатор указывает на наличие устойчивого тренда, а рынок открывается с гэпом в противоположном направлении, можно искать точку входа в направлении первоначального движения.

Например, на дневном графике пары XAUUSD АДХ подтверждает растущую тенденцию.

В точке “1” рынок открывается с разрывом вниз.

Рекомендуется ордер на покупку ставить на уровне минимума предыдущего дня, а защитный стоп на минимуме дня разрыва.

При восстановлении первоначального тренда стоп можно перемещать, располагая за дневным минимумом.

XAUUSD, D

Преимущества стратегий с использованием ADX:

• определяет силу и направление тренда;
• позволяет войти в рынок в начале восстановления после отката;
• низкий риск;

Недостатки:

• запаздывание сигналов — при резкой коррекции или развороте, индикатор все еще демонстрирует сильный тренд. 

Как настроить ADX?

Индикатор ADX на Forex настроить очень просто. Сам индикатор и шаблон включены в функционал Metatrader. (О торговых платформах Метатрейдер, функционале и настройках на странице Видео обучение трейдингу)

Установка АДХ выполняется в несколько простых шагов: “Индикаторы” → “Трендовые”→ “Average Directional Movement Index”.

Настройка индикатора ADX

В стандартных настройках Метатрейдер 4 (5) установлен период по умолчанию 14, трейдер может по своему желанию выбирать любой другой период, применительно к особенностям конкретного инструмента или таймфрейма. 

В графе “применить к:” выбрать “Close”.

Самостоятельно можно добавить граничный уровень для определения сильного тренда, например 25 или 30.

Добавление уровня 30 в настройках

Заключение

ADX, как индикатор силы тренда, позволяет открыть сделку в максимально выгодной позиции.

Сигналы индикатора очень просты и наглядны. В комбинации с другими инструментами он активно используется в трейдинге на разных рынках.

Для тех, кто хочет постичь мастерство торговли на бирже предназначена программа А. М. Герчика Курсы для трейдеров.