Что такое трейлинг стоп?

ТРЕЙЛИНГ СТОП

Что такое стоп-лосс ордер знает каждый трейдер. О необходимости и особенностях его применения много написано и сказано. Трейлинг стоп - что это, и как правильно применять данный инструмент, информации меньше. Хотя многие трейдеры с успехом применяют его в своей торговле. 

Что такое трейлинг стоп

Trailing stop представляет собой плавающий стоп-лосс ордер, это достаточно популярный инструмент, особенно, у форекс трейдеров.

Трейлинг стоп - это разновидность стоп-лосс ордера, но он имеет определенную специфику.

Основная цель использования Stop loss сократить размер убытка, держать под контролем риски, не допуская чрезмерного их давления на депозит.

Трейлинг стоп используется, когда сделка уже прибыльна. Поэтому основная задача — максимально защитить прибыль при развороте рынка против позиции трейдера. Это аналогия перемещения обычного стоп-лосса в зону безубытка, а затем следование за ценой для защиты прибыли.

В периоды трейдингового движения использование трейлинг стопа позволяет забрать максимальную прибыль с рынка.

Как выставить Trailing Stop — настройка параметров

Форекс трейдеры, которые используют платформу Метатрейдер, имеют возможность установить параметры трейлинг стопа с помощью специального встроенного меню. Активация данной функции возможна только при наличии открытой позиции.

Для этого необходимо кликнуть правой кнопкой мыши на строке открытой позиции в терминале ⇨ выбрать в выпадающем меню функцию “Трейлинг стоп” ⇨ выбрать параметр “Задать уровень” или использовать стандартные предлагаемые уровни.

Например, трейдер открыл позицию short по валютной паре EURUSD на отметке 1,9500, с установкой стоп-лосс ордера за ближайшим локальным максимумом 1,9535.

Рынок движется в сторону сделки. Есть возможность вначале перенести защитный стоп в зону безубытка, а затем перемещать его вслед за рынком. Можно это делать вручную, передвигая после очередного коррекционного движения за ближайший максимум, а можно установить автоматический трейлинг стоп лосс.

Оценивая средний диапазон отката, трейдер устанавливает параметр перемещения стопа за ценой на расстоянии 70 пунктов (в данном примере). Т.е., после перемещения цены на 70 пунктов, уровень стопа будет подтягиваться за каждым локальным максимумом. Пока откаты укладываются в данную величину, стоп следует за рынком, наращивая прибыль, но как только цена при развороте достигнет данного уровня, сделка автоматически закроется.

Пример использования трейлинг-стопа EURUSD

В данном примере трейдеру удалось забрать часть движения, при выборе большего параметра, в данном случае это 130 пунктов, потенциал сделки был бы гораздо больше.

Размер трейлинг стопа зависит от выбранного торгового инструмента и таймфрейма.

Некоторые трейдеры для определения отката, за которым будет установлен трейлинг стоп используют уровни Фибоначи, скользящие средние, границы канала.  

(1)

Преимущества и недостатки использования плавающего стопа:

Как и любой инструмент, trailing stop имеет свои преимущества и недостатки, о которых необходимо знать, прежде чем начать применять его на практике.  

Преимущества:

• применение трейлинг стопа, позволяет трейдеру максимально использовать потенциал рынка, ограничивая риски и потери; 
• автоматическое срабатывание ордера на установленной величине избавляет торговлю от влияния эмоций и гарантирует закрытие сделки при сильном повышении волатильности и резком развороте рынка против сделки на оптимальном уровне.

Недостатки:

• если неправильно определили величину отката раннее срабатывание трейлинг стопа станет причиной недополучения прибыли, так как слишком рано закроет позицию, а рынок уйдет дальше в направлении, увы, уже закрытой сделки;
• обратная ситуация - слишком большая величина срабатывания трейлинг-стопа также существенно снижает прибыль при развороте.

Поэтому, при использовании данного инструмента трейдеру важно понимать специфику движения определенного инструмента, состояние рынка, чтобы определить оптимальную величину срабатывания трейлинг-стопа, что сделает его применение оправданным и эффективным.