Свинг трейдинг

Основные моменты:

• Основы свинг-трейдинга
• Фактор времени и свинговые стратегии
• Индикаторы
• Уровни
• Объемы
• Безиндикаторный свинг-трейдинг 
• Недостатки свинг-торговли
• Кому подойдет свинг-трейдинг? 
• Правила свинг-торговли

Термин «свинг-трейдинг» значительно менее знаком широкому кругу частных инвесторов, чем «дейтрейдинг», «долгосрочная торговля», «портфельные инвестиции».

Swing trading — это скорее всего среднесрочный стиль торговли. При таком подходе сделки могут удерживаться открытыми от нескольких дней до нескольких месяцев. Считается, что наиболее предпочтительными для свинг-трейдеров являются интервалы от 1 до 3-х дней или 1-3 недели.

Многие трейдеры данный стиль недооценивают, хотя у него есть определенные преимущества перед краткосрочной торговлей внутри дня и долгосрочным инвестированием:

• Свинг трейдинг не требует скоростных решений, как в торговле моментума. 
• Меньшее количество открытых и закрытых позиций в течение одной торговой сессии снижает расходы по брокерским комиссиям. Хотя риски у дейтрейдинга все же есть.
• Среднесрочная торговля избавляет от замораживания средств во время «пересиживания» просадок, характерных для долгосрочных трейдов. Сделка, не оправдавшая надежд, может быть закрыта в любой момент для открытия позиции в другом, более перспективном инструменте.  

Основы свинг-трейдинга

Свинг трейдеры отбирают инструменты для торговли, опираясь на различные факторы — фундаментальные, новостные и технические.

Йон Маркман своей книге «Свинг-трейдинг. Мощные стратегии уменьшения риска и увеличения прибыли» утверждает, что при всей пользе фундаментального анализа во время отбора акций все же не стоит в него слишком углубляться, а основное внимание следует уделить технической картине.

В свинговой торговле используются различные инструменты и стратегии. Но в основе любой стратегии лежит теория рыночных циклов. Суть данного подхода заключается в понимании того, что движение рынков не является прямолинейным, а циклично по своей природе.

Алан Фарлей в книге «Мастерство свинг-трейдинга» отмечает: «Рынком управляют две силы: алчность и страх». Растущие цены пробуждают алчность, искажая реальную стоимость активов, а падающие цены пробуждают панику и страх. На смену взлетам и падениям наступают периоды коррекции, когда влияние инстинктов сменяется голосом разума.

Свинг-трейдеры используют настроения рыночной толпы, прогнозируя направление дальнейшего движения цены, так как ценовые колебания четко укладываются в структуру Модели Циклов.

Котировки двигаются в соответствии с ростом или снижением спроса и предложения. Баланс между покупателями и продавцами приводит к консолидации цены в некотором диапазоне. Любой дисбаланс вызывает выход цены за зону консолидации и движение в сторону роста или снижения.

Наиболее оптимальными точками входа в рынок являются окончания коррекционных движений и возобновление движения в направлении глобального тренда. Разворот цены возле уровня поддержки или сопротивления может стать отличным входом в длинную или короткую позицию.

Свинг-трейдеры идентифицируют фазы рынка и используют переход из одного состояния в другое. Тренд сменяется коррекцией, а затем развивается новый тренд. Трейдеры исследуют модели, в которых тенденция может продолжить развитие в прежнем направлении и точки, где может произойти слом тренда и разворот.

Свинг-трейдеры формируют комплексный взгляд на рынок, используя следующие постулаты:

• цены могут двигаться в растущем или снижающемся тренде или в боковом диапазоне
• каждая тенденция отражает активную реакцию рынка
• боковой коридор (range) отражает негативную реакцию рынка, когда цена движется между некоторыми максимальными и минимальными значениями и не может сформировать направленное движение
• боковые движения цены сменяются либо продолжением тренда, либо разворотом, при этом формируя повторяющиеся модели
• слом тренда происходит в определенных точках
• для идентификации бокового движения используют осцилляторы
• для идентификации трендов используют импульсные индикаторы.

Таким образом, рынок как маятник движется от периодов направленной тенденции к периоду покоя в range, набирая силы и энергию к следующему периоду активности.

Акция строительной компании BMC Stock Holdings Inc, W — в 2019 году находилась в растущем тренде. После импульса и роста отчетливо видны зоны консолидации. 

Идентификация текущего состояния рынка дает свинг-трейдерам шанс присоединиться к общему движению в тренде во время отката и коррекции, если при зарождении тенденции такая возможность была упущена; либо, если трейдер уже имеет открытую позицию, добавить объем.

Фактор времени и свинговые стратегии

Свинг-трейдеры исследуют важные уровни и основные тенденции на трех различных таймфреймах, следуя правилу 3D. Например, можно начать анализ с недельного графика, затем перейти на дневной, а для определения точного входа в сделку взять пятиминутный интервал.

Анализ графиков нескольких временных диапазонов дает возможность выявить основные долгосрочные и краткосрочные тенденции и определить их влияние на развитие ценового движения.

Зоны, где пересекаются или наслаиваются друг на друга важные уровни, модели, линии представляют собой области особенного внимания трейдера для открытия позиций.

Индикаторы

Для определения момента открытия сделки трейдеры используют различные стратегии и индикаторы — наиболее распространены уровни поддержки и сопротивления, скользящие средние, Полосы Боллинджера, уровни Фибоначчи.

BMCH, D — откат до уровня 0,50 Fibo и range; выход из зоны консолидации вверх продолжает предыдущую тенденцию.

Свинг-трейдеры используют МА 200 для определения общего распределения сил на рынке. Зона выше скользящей МА 200 принадлежит быкам, ниже — медведям.

МА 50 определяет промежуточные сопротивления при нисходящей тенденции.

Скользящие МА 200 и МА 50 на форексе - GBPUSD, D

В наших статьях можно подробно изучить тему о скользящих средних (SMA) и их использовании.

Уровни

Краеугольным камнем свинговой торговли является анализ уровней поддержки и сопротивления.

На растущем тренде цена возле определенных значений встречает сопротивление. Здесь закрываются некоторые лонги. Покупатели пока не готовы продолжить покупки по высоким ценам и берут тайм-аут. К ним могут присоединиться те, кто решил открыть короткую продажу. Как далеко уйдет цена вниз от этого уровня зависит от «умных денег» и фундаментальных факторов. 

Каждый раз при приближении цены к этой зоне найдутся те, у кого предыдущие попытки пробить уровень были безуспешны. И они думают, что вероятность повторения такой ситуации в этот раз велика. Поэтому открывают шортовые позиции. 

Большинство свинг-трейдеров рассматривают продажи в такой области для закрытия лонговой позиции или ее части. Если тренд не исчерпал себя, и есть энергия к росту, уровень будет пробит, и цена снова двинется вверх. Пробой сопротивления сопровождается большими объемами. 

С развитием трендового движения бывшее сопротивление превращается в поддержку. При попытке цены вернуться в эту область покупатели будут рассматривать возможность открыть позиции на покупку.

Оптимальным решением при открытии сделки является стратегия, которая соответствует текущей фазе Модели Циклов. На медвежьем тренде ситуация будет развиваться зеркально противоположно.

Стратегии торговли на контртрендах привлекают внимание инвесторов. Покупки акций, достигших дна, и продажи возле вершин имеют хорошее соотношение риска к прибыли. Но всегда необходимо помнить, что после третьей попытки цена может преодолеть уровень.

Короткие продажи на откатах при преобладающей восходящей тенденции требуют практического опыта и навыков. Эта стратегия может принести хорошие результаты, но для новичков не рекомендуется.

Для определения момента открытия свинговой позиции трейдеры используют классические графические модели продолжения тенденции и разворотные модели — треугольники, флаги, вымпелы, двойные и тройные вершины и другие.

Объемы

Очень важным элементом исследования рынка при свинговой торговле является анализ объемов.

На бычьем рынке характерно увеличение объемов при росте цены и снижение на коррекциях.

На медвежьих рынках объемы растут при снижении цены и падают на откатах.

Нарушение данной закономерности дает сигнал свинг-трейдерам внимательнее отнестись к данной ситуации, это может быть предвестником разворота.

График акции BMCH — бычий тренд, увеличение объемов на растущих ценах и снижение на коррекциях; для медвежьего тренда — объемы растут при падении цены и снижаются на откатах. В данном примере возле исторического ценового максимума $30 объемы ниже средних, так как трейдеры находятся в зоне неопределенности — у них нет единого мнения о будущем бумаги.

Безиндикаторный свинг трейдинг 

Свинг-торговля ведется на разных интервалах времени. Порядок анализа дневного графика следующий:

• Выделяем канал цены, который держим в фокусе ближайшие недели.
• Находим коррекционные движения — берем в расчет сигналы, в соответствии с которыми происходит отбой от нижней границы.
• Для определения точек коррекционного завершения добавляем уровни Фибоначчи. 
• Когда происходит касание этого уровня и отбой от него, переходим на меньший таймфрейм и ждем формирование разворота.

Когда на графике цена достигает уровня Фибоначчи, на старшем таймфрейме М15 начинает формироваться сигнал на разворот. Как только он подтвердится, можно покупать актив. 

Может получиться так, что сформируется два сигнала на покупку — если на графике образуется ложный пробой уровня поддержки на М15. Это означает, что при открытии позиции возможен повышенный риск. И наблюдается закрепление над паттерном разворота. В этом случае стоп сокращаем минимально, так как точку входа мы выполняем на младшем таймфрейме. 

Плюсы и минусы безиндикаторной стратегии свинг-трейдинга

Какие инструменты используются в безиндикаторных стратегиях:

• графические модели – комбинации различных видов свечей, соотношение точек минимальных и максимальных цен, которые необходимы для длительной торговли;
• линии поддержки и сопротивления, а также другие варианты прямых;
• различные модификации треугольников, эллипсов, прямоугольников — на трейдерских графиках можно встретить более 1000 разных фигур, в которых нужно уметь ориентироваться;
• новости, которые также требуют тщательного анализа; 
• учет настроения толпы – способность ориентироваться в тенденциях рынка и извлекать пользу из любой ситуации, насколько это в принципе возможно.

Недостатки свинговой торговли

 Напомним, что стратегии свинг-торговли — это когда позиции удерживаются больше, чем один день. Здесь отсутствуют четкие временные рамки, и в этом есть не только плюсы, но и минусы:

• Поскольку свинговая торговля предполагает более длительные интервалы времени, чем дейтрейдинг, то она требует  гораздо большего депозита.
• Такой стиль торговли не подходит для трейдеров, которые осваивают торговлю с нуля. Здесь необходим хотя бы минимальный опыт, чтобы уметь определять фазы циклов, в которых в данные момент находится рынок. Без этого крайне сложно рассчитывать потенциальные риски и возможную прибыль.

Кому подойдет свинг-трейдинг

Здесь нужно обладать не только специфическими навыками, но и определенными качествами характера:

• терпение — чтобы спокойно удерживать сделку от нескольких дней и недель до месяца и более;
• умение фокусироваться не на количестве сделок, а на их качестве — как можно большей потенциальной прибыли;
• самообладание и спокойствие — они понадобятся, если рынок временно пойдет не в том направлении.

Для людей с такими качествами при надлежащей подготовке свинг-трейдинг может давать существенную прибыль   

Правила свинг торговли

Стратегия хороша тем, что применима на любых рынках, позволяет оптимизировать риски, и можно забрать максимум прибыль из тренда. Но только при условии соблюдения правил:

• В рынок лучше входить в начале растущего среднесрочного тренда.
• При правильном входе ваша позиция почти сразу начинает расти.
• Если до намеченной цели вы еще не дошли, но прибыль продолжает расти, есть смысл перенести позицию на следующий день.
• Если есть возможность получить прибыль сверх ожидаемой, постарайтесь забрать максимум из возможного.
• Первые признаки остановки тренда — сигнал к тому, чтобы выйти из сделки даже при наличии небольшой прибыли. Так вы сведете к минимуму риски.
• И последнее, самое трудное — суметь отличить, где стоит подождать и не закрывать сделку преждевременно, а где стоит ее закрыть, если она начала приносить убытки.

Заключение

Свинговые стратегии используются на всех рынках и инструментах — акциях, форексе, фьючерсах и требуют от трейдера четкого плана.

Принципы отбора инструментов, критерии открытия и закрытия позиций, определение объема сделки и соотношения риска к прибыли — это важные составляющие индивидуального торгового плана.

Дистанционный Курс "Трейдинг от А до Я за 60 дней" от Александра Герчика поможет вам выработать свой стиль торговли, научиться правильно открывать/закрывать позиции и наработать собственный алгоритм.