Стратегия “Три экрана” А. Элдера для торговли

Содержание:

• Какие цели трех экранов Элдера
• Преимущества и недостатки стратегии
• Как настроить индикатор 3 экрана Элдера?
• Первый экран Элдера
• Второй экран Элдера
• Третий экран Элдера
• Финансовые рынки, где отлично работает данная стратегия
• Заключение

Торговая стратегия Элдера впервые была опубликована в журнале Futures в 1986 году. Многие трейдеры считают ее до сих пор актуальной. В ней используется несколько индикаторов для того, чтобы отфильтровать противоречивые торговые сигналы, которые создают проблемы для трейдеров, особенно неопытных.

Для решения проблемы система Элдера проводит каждую потенциальную сделку через три фильтра. И если сделки успешно проходят такое тестирование, то шансы на получение прибыли с них существенно возрастают.

Давайте рассмотрим эту механику подробнее.

Какие цели трех экранов Элдера

Торговая стратегия три экрана Элдера предполагает комплексный анализ финансовых рынков на трех разных таймфреймах. Это соответствует общепринятой теории теханализа, по которой при ограниченном диапазоне рынка индикаторы не очень эффективно отслеживают тренд.

На таком ограниченном диапазоне хорошо работают осцилляторы, а индикаторы больше подходят для трендовых рынков.

Стратегия три экрана Элдера сочетает индикаторы, идущие за трендом, с эффективно работающими осцилляторами. А случаи плохо работающих индикаторов при этом отфильтровываются.

В торговле используются три тренда — долгосрочный (прилив), промежуточный (волна) и краткосрочный (импульс).

Каждый из трех экранов выполнят свою цель:

• Первый анализирует таймфреймы, чтобы найти основной тренд — бычий или медвежий.
• Второй (рабочий) необходим для поиска коррекции — движения в противоположную сторону.
• Третий экран помогает определить точный момент входа на рынок

Таким образом, цель трех экранов — найти тренд и открыть сделку от отката. Именно поэтому и нужен комплексный анализ на различных промежутках времени.

Другие торговые стратегии рассматриваем здесь.

Первый экран Элдера — ищем главный тренд

Здесь мы имеем дело с большим масштабом.

Надо использовать индикатор тренда на графике, который порядочно превышает тот таймфрейм, на котором будет сама торговля. Причем вы можете использовать тот индикатор тренда, который считаете более удобным.

Когда на первом экране определится направление тренда, то вы можете торговать именно в этом направлении. Но вам для уточнения понадобится еще второй промежуточный график. 

Если индикатор тренда покажет восхождение тренда, то надо выполнять сделки на покупку. Если цена движется по нисходящему тренду — заключайте сделки на продажу.

Второй экран Элдера — находим оптимальную точку входа

Допустим, первый экран показал, что мы имеем дело с восходящим бычьим трендом. Значит, на втором ищем возможности войти в сделку только на покупку. И здесь нужны осцилляторы, отражающие перекупленность и перепроданность актива. 

Перекупленность сигнализирует о том, что надо продавать. При перепроданности — наоборот. 

Показания осцилляторов базируются на предыдущих данных помогают выявить завышенные и заниженные цены. Конкретно этим занимается осциллятор стохастик.

Также второй экран необходим для определения места установки стопа и тейк-профита.  Стоп ставится за пределами зоны рыночного шума, его следует удалить не далее, чем на 2% от депозита.

Рыночный шум рассчитывается следующим образом:

• берем период графика за 10-20 дней
• отмечаем все движения цены против тренда
• складываем их величины
• делим на количество движений. 

Полученная цифра — это и есть величина стопа.

Третий экран Элдера

Это наименьший таймфрейм — он нужен для входа в рынок. Надо выставить отложенный ордер, стоп и тейк профит. 

Если стоп-ордер на покупку не сработал, а рынок все еще движется в противоположном направлении, стоп переставляют на максимум следующей свечи. 

Если ваша цель — войти в сделку на продажу, то стоп ордер переставляют на минимум свечи, пока цена не начнет идти в необходимом направлении.

Как настроить индикатор 3 экрана Элдера?

Здесь проблема — найти именно «свои» индикаторы, а это непросто. Потому что надо выбрать индикатор, который способен отследить максимальное число полезных комбинаций. Стратегия 3 экрана Элдера предлагает использовать алерт — звуковой сигнал.

На графиках обычно это выглядит в виде цветных столбиков, где:

• красные отражают нисходящую тенденцию
• зеленые — восходящую
• желтые — неопределенную ситуацию на рынке.

Преимущества и недостатки стратегии

Стратегия три экрана — достоинства:

• Отлично работает на фондовом рынке.
• Хорошо помогает определять торговый инструмент — если вы нашли долгосрочный тренд на w1, можно торговать по нему на более мелких таймфреймах. Если тренд не наблюдается, то лучше это время быть вне рынка.

Недостатки:

• в авторской версии не заданы четкие критерии тренда, точек входа, точек выхода из каждой сделки.
• непонятно, где конкретно надо ставить стопы
• методика Элдера отлично применима на фондовых и товарных  рынках, а ее активно эксплуатируют и массово пытаются применить на форекс, причем мнения очень противоречивые — никто не знает, сколько депозитов на этой авантюре слито, потому что объективной статистики нет. Да и книги, которые написал Элдер, также заточены на торговлю на фондовых рынках. Многие об этом забыли

Поэтому есть смысл использовать и другие стратегии для внутридневного трейдинга.

Финансовые рынки, где отлично работает данная стратегия

• Идеальный рынок для нее — фондовый и товарный, под которые стратегия разрабатывалась.
• Есть адаптивная стратегия форекс три экрана элдера, есть варианты и для  других рынков, но в этом случае у способа есть как ярые сторонники, так и противники. Поэтому смотрите сами.

Заключение

Стратегия три экрана элдера предполагает использование 3 таймфреймов, комбинацию индикаторов и осцилляторов, а также обязательные стопы для управления рисками.

С одной стороны, такая торговля упрощает аналитику, но с другой — опытные трейдеры не слишком на это полагаются, предпочитая проводить аналитику самостоятельно ради получения более взвешенной  и перспективной картины. 

Подробнее разбираемся с этим на вебинарах и мастер-классах в  GTE.