Торговая стратегия Ларри Вильямса в деталях

Стратегии знаменитого Ларри Вильямса отличаются тем, что в них отсутствуют навороченные индикаторы, а правила входа и выхода из сделок относительно просты и до сих пор актуальны.

Почему Вильямс считается одним из самых успешных трейдеров современности?  

• Своим стилем торговли он каждый год доказывал, что на валюте можно зарабатывать сотни процентов годовых. 
• На протяжении одного года он смог увеличить капитал с $10 000 до $1 170 000.
• Он торговал преимущественно фьючерсами, создавал торговые системы и технические индикаторы, написал несколько книг по трейдингу.

Суть и особенности стратегии Л. Вильямса

Стратегия Ларри Вильямса заточена на торговлю на малых таймфреймах — 15-минутных и 5-минутных. 

Причем таймфрейм М15 более комфортен трейдерам, которые предпочитают относительно спокойный и размеренный темп торговли, тем более, что при этой трехбарной системе максимумов/минимумов успешная торговля требует  максимум сосредоточения. 

Вильямсу данный подход позволял последовательно совершать свыше 30 прибыльных сделок подряд!

Стратегия Ларри Вильямса и увеличение волатильности

По мнению Вильямса, способов измерить момент прорыва волатильности в трейдинге столько же, сколько и самих трейдеров. 

Один из них базируется на постулате, что прорывы волатильности равны моментуму, который знаком любому трейдеру.

RSI, как один из видов моментума, имеет различные зоны — 20, 30, 50, 70 и 80. Прорыв моментума — это чаще всего момент выхода из 50-й зоны. Во многих учебниках и блогах пишется о зонах перекупленности и перепроданности, но любому трейдеру более актуальна зона 50, о которой упоминается редко — а именно там находится истинная цена актива. Чтобы ее определить, надо соединить на графике все ценовые точки в этой зоне.

Вот здесь внимание — большинство самых плохо объяснимых событий происходит именно в таких точках. Их еще называют «районами игр» из-за того, что ценовые колебания там похожи на игру «орел-решка», в которой трейдеры теряют деньги.

Как настраивать индикаторы по торговой стратегии Ларри Вильямса

Торговая стратегия Ларри Вильямса предполагает использование всего одного индикатора – скользящую среднюю МА (Moving Average). 

Но ее придется строить двумя способами — на графике должны быть две линии с разными настройками.

• У первой скользящей средней должен быть период 3, строить ее надо по минимумам лоу свечей (баров).
• У второй скользящей средней период этот же — 3, но строить ее надо по максимумам хай свечей (баров).
• Обе МА строятся методом построения Simple.

Ловушка специалиста и ударный день по стратегии Ларри Вильямса

Поскольку для трейдеров наиболее важен прорыв волатильности, надо понять, что именно происходит перед ним, и что произойдет, если надежды на прорыв не оправдаются. 

Ударный день — это фигура, изображенная на графике.

По теории Вильямса, стандартный сценарий такого дня для покупки — закрыться ниже минимумов предыдущего дня. Если на следующий день тренд  развернется и пойдет вверх до максимума прошедшего дня, то в этой точке надо покупать актив. Суть сводится к тому, что раз уж цена смогла дойти до этой точки, значит, рыночная ситуация изменилась.

На продажу все надо сделать наоборот — закрыться выше максимума предыдущего дня, осуществив прорыв, а на другой день тренд развернется и пойдет вниз. Тем самым подтвердит, что прорыв оказался ложным.

Ударный день отражает принцип отрицания — если рынок не мог сделать то, что должен, то это говорит о противоположной попытке. Психология данной модели похожа на свечные модели поглощения. 

Термин «ловушка специалистов» означает, что рынком управляет коллективное сознание, а не какой-то один манипулятор. Именно это сознание и двигает рынок, вовлекая трейдеров в процесс в самые неудобные моменты. 

Этот верхненаправленный трендовый рынок может двигаться 5-10 дней в одну сторону, потом совершить прорыв вверх. После чего произойдет голое закрытие выше общего диапазона торговли. Критической точкой станет истинный минимум, на котором возможен прорыв. 

Если в этой точке произойдет прорыв вниз в последующие 1-3 дня, то направленный вверх прорыв, скорее всего, был ложным. А трейдеры купились на эмоциональную покупку. Это явление еще называют пятой волной.

Как открывать и закрывать сделки

Вильямс рекомендует заключать сделки исключительно  по направлению локального тренда. Если тренд движется вверх, то надо покупать, если вниз — наоборот, продавать.

Проблема только правильно понять, какой на экране тренд — бычий или медвежий. Определить момент смены тренда надо по мувингам. При появлении точек разворота и смены направления скользящих средних изменится и локальный тренд, и тогда надо будет переключиться с продаж на покупку или наоборот.  

Если свеча начнет формировать разворот тренда, то сделку лучше пропустить — надо подождать четкой понятной тенденции и войти в соответствии с правилами стратегии.

Считается, что процесс торговли предельно простой — надо просто следовать тренду и открывать сделки  на нижних или верхних скользящих средних в его направлении.

Интересно, что Вильямс ничего не пишет о правилах постановки стопов, хотя мысль о необходимости их постановки красной нитью идет через все его труды. И даже одна из его книг заканчивается наказом: «Всегда используйте стопы».

Таймфреймы

На таких коротких ТМ — М5 и М15 — прибыль от многих сделок может оказаться слишком маленькой. И с учетом спрэда может не привести к ощутимому увеличению депозита.

Понятно, что надо выбирать активы с минимальным спрэдом. Но можно и попытаться перейти на более высокий таймфрейм — безубыточная стратегия Ларри Вильямса одинаково хороша на временных промежутках от пятиминутного М5 до часового H1.

Для торговли на каких рынках подойдет безубыточная стратегия Л. Вильямса

Поскольку свою стратегию Вильямс создавал именно для торговли фьючерсами, то к ней часто относятся скептически в плане применения ее на других рынках.

Но она уже давно протестирована многими опытными трейдерами и подходит:

• для фондовых рынков
• для форекса.

Узнать про другие стратегии торговли на Форекс можно здесь.

Заключение

Стратегия торговли Ларри Вильямса отлично работает на различных трендовых активах. Надо только помнить, что торговать следует исключительно по направлению текущего тренда.

Подробнее различные стратегии мы разбираем в  Gerchik Trading Ecosystem.