Математический трейдинг: детальный гайд

Нужны ли трейдеру математические навыки? Насколько математический анализ в трейдинге влияет на величину прибыли и успех в целом?

Торгуя, вы попадаете в строгую математическую систему, которая приносит или отбирает деньги. Осознать это и видеть пути движения – значит принять математику, как один из инструментов понимания рынка и работы на нем.

Новичкам следует учиться и выполнять простые расчетные операции, применительно к рынку. Здесь вы просчитываете шаги, собственные шансы и возможности соперников, риски и доходность сделок. Причем в режиме реального времени, когда решения нужно принимать немедленно или тщательно готовить их.

В статье обсудим специфику количественного трейдинга: его суть, ключевые преимущества и методы применения. Узнайте, как этот подход сможет повысить вашу эффективность на рынке.

Что такое количественная торговля?                                        

Здесь трейдер почти не участвует в процессе из-за большой скорости проведения операций. Задействованы компьютерные программы, которые используют статистику закономерностей и паттерны движения цены торговых инструментов.

Это как прогноз погоды — метеоролог использует данные об атмосферных явлениях: температуре воздуха, скорости ветра, осадках, давлении. И выдает на их основе свой прогноз. В трейдинге процесс происходит аналогично.

 Читайте полезные статьи о трейдинге здесь

Преимущества математического трейдинга 

Главные положительные аспекты МТ:

- Высокая скорость принятия решений, особенно это важно на малых таймфреймах.

- Небольшие погрешности, ведь компьютерная программа оперирует множеством показателей с высокой точностью.

- Масштабность в торгах. Трейдер может использовать практически неограниченное число вводимых данных и стратегий, которые ограничиваются лишь возможностями вычислительной техники. Поэтому программное обеспечение играет важнейшую роль.

- Применим на любых рынках, поэтому имеет оптимальные возможности для диверсификации, грамотного распределения капитала и снижения риска.

Когда стоит использовать данный метод торговли? 

Математическая стратегия форекс, фондового или любого другого рынка позволяет торговать результативнее. Переход на нее очевиден, когда:

- есть желание максимально разнообразить свои активы, их количество может доходить до сотен,

- вы хотите применять десятки стратегий одновременно, используя автоматизированный механизм торгов,

- нужно провести тестирование новых стратегий или гипотез. При этом значительно сокращается время экспериментов и собирается внушительная статистика по их эффективности.

Когда стоит использовать количественный подход в трейдинге? 

Существует ряд параметров, исходя из которых можно использовать квантовую торговлю.

Прежде всего — если вы хотите увеличить количество позиций, торгуемых одновременно. Чем их больше — тем выше шансы на получение прибыли.

Или частоту операций, или увеличение торгуемых объектов.

Не забывайте при этом про риски. Существует формула Келли, которая определяет их оптимальный выбор. Есть порог, за которым капитал накапливается медленнее, а убытки станут вероятнее.

Как работает математический трейдинг? 

Основой МТ является создание прогнозных моделей для определения торговых возможностей. Поэтому знания программирования будут в приоритете, ведь нужно разработать, протестировать и настроить ПО.

Принцип работы включает:

- выбор временного отрезка для анализа,

- отбор массива необходимых данных — цены при входе и выходе, объемы, просадка и пр.

- определение, какие алгоритмические методы исследования будут использоваться,

- проведение анализа по всем параметрам,

- принятие решения о применении конкретной количественной стратегии, создании прогноза, последующих действиях.

Разница между количественной и традиционной торговлей  

Обычный трейдинг:

- использует фундаментальный и технический анализ,

- открытие позиций происходит при определенных условиях,

- достаточно узкого набора финансовых инструментов.

Математическая торговля:

- уходит от традиционных видов анализа в пользу использования статистических данных и программных алгоритмов,

- осуществляется на основе созданной модели с гибкой оценкой торговых возможностей,

- требует больше информации о рынке, инструментов и данных (объем, стоимость, сценарии развития ситуации, корреляции и пр).

Стратегии количественной торговли 

Количественные модели в трейдинге обычно используют крупные хедж-фонды, опытные профессионалы, которые зачастую сами и разрабатывают стратегии для такой торговли.

Главное — определить закономерности и использовать аналитику в дальнейшем.

Для выбора стратегии важно определить цель, сроки ее достижения и финансовый инструмент.

Популярные стратегии:

- сезонная торговля, когда к учету берут статистику за несколько лет и определяют вероятное поведение инструмента в зависимости от погоды, показателей урожайности или добычи, денежного курса и т.д.

- стратегия «Спецназ» на Форекс. Суть в открытии двух противоположных сделок с тейк профитом в 200 пунктов. При закрытии одной из них, открывается следующая в том же направлении. Вторую не трогаем. На следующий день повторяем действия. Убыточная сделка усредняется, выигрываем количеством.

Пример использования математической торговли 

Имеется акция стоимостью 10 долл. В середине сессии ее цена увеличилась до 10,5, а к концу — упала до 9.95. Ее перекупили и продали. Трейдер может взять за основу эти данные и сам создать модель торговли.

Но параметров для анализа может быть десятки. И тогда нужно подключать автоматическую программу для нахождения массы закономерностей, вероятностных прогнозов и мгновенного реагирования.

Так появляются количественные модели торговли.

Заключение

Математический трейдинг требует от трейдера знаний из базового курса вычислений. Но даже благодаря этому можно перейти на более высокий уровень торгов и прибыли.

Некоторые вещи новичок может выполнять сам, но пройти курсы для трейдеров нужно, чтобы более сознательно и умело применять этот метод в работе. На образовательной платформе Александра Герчика у вас есть такая возможность.