Кластерный анализ

Объем влияет на движение цен. Трейдер Джозеф Гранвил сказал, что: «Объем — это тот пар, на котором едет паровоз». Без него трудно торговать с прибылью. 

Современные трейдеры используют стратегии, основанные на изменении объема торгов, эффективно применяя их на разных рынках и временных интервалах. 

Кластерный анализ — это способ оценки рынка, основанный на объеме, используемый скальперами и краткосрочными внутридневными трейдерами на фондовом и криптовалютном рынках.  

Уникальная информация о стратегиях биржевой торговли представлена на платформе GTE. 

Что такое кластерный анализ?

Понятие “кластер” подразумевает объединение, совокупность однородных элементов в единой системе, которая представляет собой самостоятельную единицу.

Применительно к трейдингу, кластеры — это суммарные объемы сделок на покупку и продажу, совершенные на определенном ценовом уровне в заданный промежуток времени.

Т.е. сделки на покупку или продажу рыночного актива по определенной цене на определенном таймфрейме являются теми самыми однородными элементами, образующими кластер. 

Кластерный анализ в трейдинге — исследование объемов сделок на ценовых уровнях. 

Анализируя объемы торгов, трейдеры определяют наиболее вероятное движение цены.

Для анализа применяется специальный график с отображением всех сделок, происходивших на определенных ценовых уровнях. Он дает наглядное представление о том, что происходит в определенном временном интервале, в пределах одного бара (или свечи).

Кластерный график, BTCUSD, 5 min

На рынке присутствуют две основные группы участников — мелкие розничные трейдеры и крупные игроки — профессионалы.

При анализе рыночной ситуации наибольший интерес представляют действия крупного игрока, так как именно они способны спровоцировать сильное движение цены.

На кластерном графике действия профессионалов можно отследить. 

Объемы сделок, которые совершаются по одной цене, в пределах одной свечи, суммируются. Поэтому большие объемы, которые “выбиваются” из общей массы, хорошо заметны.

Какие особенности и преимущества кластерного анализа?

Для применения КА также необходимо учитывать такие понятия как “дельта” и профиль рынка. Это позволит создать более комплексную картину рыночной ситуации.

Delta

“Дельта” — это разница между объемами сделок на покупку (Ask) и продажу (Bid) в одном кластере. 

Если дельта положительна, это говорит о том, что на рынке доминируют покупатели.

Если отрицательна — это свидетельство того, что сделок на продажу больше. 

В настройках графика можно выбрать режим отображения кластеров по дельте.

Отображение кластера по дельте

Значение дельта может быть нормальным (при тренде) и критическим. Последнее выделяется красным цветом на графике и чаще всего предшествует развороту. 

При флэте, значение уровня дельта умеренное и переход к нормальному уровню может подсказать начало тренда.

Market profile

При анализе графика обращайте внимание на светло-серые зоны с указателем POC (Point of Control — точка контроля) и зона стоимости (Value Area).

Вторая показывает, где рынок находится в состоянии баланса.

РОС указывает на максимальный объем, прошедший на баре (свече). 

POC на графике ETHUSDT

POC на уровне поддержки или сопротивления говорит: здесь покупатель или продавец имеют контроль над рынком.

Market-profile 

Кластерный анализ рынка имеет преимущества:

— показывает, где находится крупный игрок; скопление больших объемов возле определенного ценового уровня дает возможность определить сильные уровни поддержки и сопротивления;

— информирует, кто в данный момент доминирует на рынке — покупатели или продавцы; дельта помогает определить вероятное направление движения рынка.

Типы баров в кластерном анализе

На кластерном графике выделяют два вида баров, в зависимости от того, где расположен максимальный объем:

— тормозные — тормозят движение, способствуют развороту; останавливают движение цены лимитные ордера;

— толкающие — способствуют движению цены, толкают ее в определенном направлении; рынок толкают рыночные ордера. 

Как использовать кластерный анализ для торговли?

Выделяют два основных направления.

1. Использование дельта-профиля, он показывает разницу между “бычьими” и “медвежьими” объемами. Если положительная дельта сосредоточена в верхней части бара, а внизу мало сделок, то возможен бычий разворот. Противоположная ситуация с отрицательной дельтой в нижней части бара, формируется медвежий сигнал.
2. Кластер-профиль — это соотношение объемов Bid и Ask на каждом ценовом уровне. При появлении крупного объема можно вблизи него размещать соответствующий ордер.

Пример кластерного анализа можно увидеть на  на коротких временных интервалах.

Тему “Фундаментальный анализ в трейдинге” можете изучить здесь

Торговля на пробое или отскоке

Используя кластерный анализ, можно увидеть указания на вероятность пробоя или отскока.

Пробой возникает, когда крупная лимитная заявка в стакане разбирается и цена выходит за ее уровень. 

Отскок —  когда рыночных объемов недостаточно, чтобы “раскупить” крупную заявку. Цена отступает от такого уровня, происходит отскок.

В случае, когда объемы POC меньше лимитных плотностей в стакане, можно ожидать отскока.

Какие программы используются для кластерного графика?

1. ATAS.

Имеет богатый функционал, собранный в несколько модулей.

SMART DOM — модуль для работы с биржевым стаканом, позволяет отслеживать крупные заявки.

SMART TAPE — продвинутая лента принтов. В отличие от аналогов, Smart Tape группирует однотипные ордера, что позволяет выявить реальных крупных игроков.

Здесь много обучающей информации, в том числе, в ключе: “Кластерный анализ в трейдинге для чайников”.

2. Платформа ClusterDelta.

Предоставляет весь функционал: кластерный график (по объемам, дельте, объемам х дельте, аск х бид); фильтры и профиль объема; простое управление интерфейсом.

3. TigerTrade.

Дает все инструменты для анализа: графики — свечной и футпринт, биржевый стакан, ленту сделок, инструменты графического и технического анализа.

4. Volfix.

Имеет весь необходимый инструментарий и создает неограниченные возможности для КА.

Большинство программ используются профессиональными трейдерами и являются платными.

Заключение

Кластерный анализ — это один из инструментов внутридневного трейдера, уникальный метод анализа и прогнозирования.

Его главное преимущество в том, что он предоставляет детальную информацию о проторгованных объемах за выбранный период, поэтому позволяет увидеть действительно сильные уровни. Такая детализация не доступна на обыкновенном графике.