Дивергенция и конвергенция в трейдинге

Трейдерам хорошо известна ситуация, когда между графиками цены и индикатора возникает некоторое несоответствие.

Данное явление имеет название расхождение (дивергенция) или противоположный вариант — схождение (конвергенция).

Идентификация данной ситуации позволяет трейдеру заблаговременно подготовиться к возможной смене тренда.

Определение дивергенции / конвергенции 

Что такое дивергенция и конвергенция?

Дивергенция — это расхождение между направлением ценового графика и индикаторов, является медвежьим сигналом и предшествует развороту в направлении down-тренда.

Существует ряд признаков, по которым можно обнаружить divergence:

— ценовые максимумы растут;

— пики индикатора, напротив, снижаются, т.е. графики начинают расходиться;

— вскоре, после появления расхождения, рынок разворачивается.

Пример дивергенции, валютная пара EURUSD и индикатор MACD — ценовые максимумы повышаются, пики на гистограмме — снижаются.

После этого происходит разворот и смена тенденции.

Классическая «медвежья» дивергенция образуется когда восходящий тренд утрачивает силу. И, хотя цена еще обновляет максимумы, однако индикатор уже посылает сигнал “внимание, что-то изменилось!”.

Конвергенция — это противоположная ситуация — схождение, предшествует развороту в сторону up-тренда. Трейдеры часто заменяют термин “конвергенция” понятием “бычье расхождение”, делая акцент на характере предполагаемого разворота. Свидетельством данной ситуации являются снижающиеся ценовые минимумы при противоположном движении индикатора.

EURUSD и MACD, схождение 

В данном случае, между движением цены и осциллятора появилось несоответствие — цена обновляет минимумы, а гистограмма MACD фиксирует их повышение. Вскоре, понижательный тренд начинает разворачиваться вверх.

«Бычье расхождение» может говорить о том, что нисходящий тренд утратил энергию и возможен разворот.

Таким образом, идентифицировать конвергенцию можно по следующим признакам:

• последующее снижение ценовых минимумов;
• минимумы индикатора, напротив, повышаются;
• после появления схождения происходит разворот и смена тренда.

Помимо классических случаев, существует такое понятие как “скрытая дивергенция”. Ее выявляют значительно реже и считают сигналом подтверждения текущего тренда. Скрытая медвежья дивергенция определяется при снижении ценовых максимумов и растущих пиках на графике индикатора.

Данная модель подтверждает нисходящую тенденцию.

Пример скрытой медвежьей дивергенции

Противоположная ситуация свидетельствует о восходящем движении.

Скрытая бычья дивергенция проявляется при растущих ценовых минимумах и падающих впадинах индикатора.

Индикаторы для определения схождения/расхождения 

Трейдеры используют различные индикаторы для идентификации дивергенции на Форекс.

Наиболее часто применяют осцилляторы MACD, Stochastic, RSI, CCI. 

Больше информации по индикаторам в разделе «технический анализ графиков» на сайте Gerchik.com.