Для чего трейдеру алгоритм? Создание торгового алгоритма с нуля

Эффективная торговля на финансовых рынках невозможна без системы. В основе каждой успешной торговой системы лежат строго определенные правила — алгоритмы трейдинга.

Алгоритм торговли на бирже представляет собой комплекс правил и шагов, которым следует трейдер во время подготовки к торговому дню и в течение непосредственно торговой сессии. 

Алгоритм описывает основания принятия решений об открытии и закрытии позиций, условий, при которых добавляются или сокращаются объемы, а также принципы управления капиталом и рисками.

Трейдинг по алгоритму ограждает от суеты и эмоций, позволяет довести многие действия до автоматизма. Условно говоря, трейдер действует по схеме — если произойдет событие А, то будет выполнен шаг Б. При этом, весь рыночный шум, волнения и сомнения остаются за бортом. 

При создании торгового алгоритма важное значение имеют индивидуальность трейдера, специфика рынка на которым ведется торговля, стиль торговли, временные интервалы, психологические особенности. 

Трейдеры начинают свой рабочий день задолго до начала основной торговой сессии. Поэтому алгоритмический трейдинг включает не только правила, которые касаются непосредственно торговли, но и подготовительный этап, который не менее важен и оказывает огромное влияние на результат.

Что такое торговый алгоритм?

Торговый алгоритм — это чётко структурированный план действий трейдера, который описывает, как и при каких условиях нужно входить в рынок, удерживать и закрывать сделку. Это как чек-лист: трейдер не действует наугад, а следует заранее определённой стратегии, чтобы минимизировать эмоции и увеличить шансы на успех. Алгоритм может быть ручным (используется человеком) или автоматическим (выполняется программой).

Алгоритмический трейдинг криптовалют упрощает принятие решений, особенно в условиях нестабильного рынка. Он помогает торговать системно, опираясь на логику, статистику и прошлый опыт, а не на импульсы.

Для чего нужен алгоритм торговли и что он должен включать?

Хорошо продуманный алгоритм — это основа стабильной торговли. Он помогает:

• принимать решения быстро и уверенно;
  
• избегать лишних сделок;
  
• сохранять дисциплину трейдера даже в стрессовых ситуациях.
  

Алгоритм для трейдинга должен включать ключевые элементы:

• Сильная точка входа— чёткие технические или фундаментальные сигналы, по которым открывается сделка;
  
• Таймфреймы — выбор подходящего временного интервала для анализа и входа (например, 5 минут, час, день);
  
• Дисциплина трейдера — правила по управлению рисками, эмоциями и соблюдению стратегии;
  
• Стиль торговли — скальпинг, дейтрейдинг, среднесрочная или долгосрочная торговля, в зависимости от характера трейдера и целей.
  

Алгоритм — это не просто план. Это личная система, которая учитывает твои сильные стороны и помогает торговать осознанно.

Признаки эффективного алгоритма

Эффективный торговый алгоритм — это не просто набор правил, а рабочая система, которая помогает принимать взвешенные решения и сохранять капитал. Вот ключевые признаки:

• Простота и ясность
  Хороший алгоритм не перегружен лишними условиями. Его можно легко воспроизвести, протестировать и объяснить другому трейдеру.
  
• Сильный риск-менеджмент
  Один из главных признаков — наличие чётких правил по управлению рисками: сколько процентов капитала задействовать, где поставить стоп-лосс, как рассчитать соотношение риск/прибыль.
  
• Фиксировать прибыль в трейдинге
  Алгоритм должен предусматривать механизмы выхода из сделки — частичного или полного. Это может быть достижение целевого уровня, трейлинг-стоп или конкретный сигнал по индикатору.
  
• Использование трейлинг-стопа
  Трейлинг-стоп позволяет зафиксировать прибыль, когда цена движется в нужном направлении, и при этом защитить сделку от разворота. Это один из инструментов динамического сопровождения позиции.
  
• Гибкость и адаптивность
  Эффективный алгоритм можно подстроить под текущую рыночную ситуацию — волатильность, тренд, фазу рынка. При этом базовая структура остаётся устойчивой.
  
• Соответствие стилю трейдера
  Алгоритм должен быть комфортным для исполнения: учитывать твой ритм жизни, психологию и предпочтения — от скальпинга до позиционной торговли.
• Тестируемость и предсказуемость
  
  Такой алгоритм можно протестировать на исторических данных. Он показывает устойчивые результаты, если соблюдаются его условия.
  

Эффективный алгоритм не устраняет риск полностью — но он помогает контролировать его, грамотно фиксировать прибыль в трейдинге и не действовать на эмоциях.

2 признака эффективного алгоритма от Герчика

• Он написан и заточен вами лично под себя, а не тупо скопирован у другого трейдера, пусть даже самого крутого. Скорее всего, крутой трейдер торгует другими суммами и инструментами на другой бирже и в другое время. Общие правила составления алгоритма существуют. Но использовать чужую систему без адаптации под свои нужды, суммы, биржу глупо и рискованно.
• Держите баланс. Ваш алгоритм достаточно подробный, но при этом вы не закопались и не запутались в деталях. Короткие простые правила могут оказаться слишком общими без конкретики, а в слишком подробных описаниях каждого пункта можно увязнуть навсегда и забыть про торговлю. А ведь все телодвижения именно ради нее родимой! Поэтому развивайте в себе чувство меры при написании алгоритма. Пусть он содержит только самые важные основные правила.

Важно! На своих семинарах Александр Михайлович Герчик лично проверяет алгоритм каждого ученика и дает обратную связь.

Он не разрешает торговать по алгоритму и не утверждает его до тех пор, пока не вы его не докрутите до состояния, которое тренер сочтет оптимальным. 

Как создать собственный торговый алгоритм?

Для создания собственного алгоритма необходимо учитывать следующие аспекты:  

• в каких условиях вы торговать не будете (настроение, проблемы дома, качество интернет связи, самочувствие и пр).
• каким должно быть ваше рабочее место.
• четкие временные рамки для всего, что составляет ваш рабочий день трейдера — когда торговать, когда заниматься анализом, обучаться, и пр. Тот самый режим дня, о котором писали выше. Этот блок держите перед глазами всегда.
• правила входа в сделку — здесь можно и нужно чуть подробнее, чем предыдущие пункты.
• правила выхода.
• как вы будете удерживать текущую позицию.
• правила расстановки стопов и расчеты рисков.
• на каких таймфреймах планируете торговать.
• как вы будете выполнять домашние задания.

Сценарий торгового алгоритма необходим для того, что вы чувствовали себя уверенно, были собранным и эффективным профессионалом. Он экономит ваше время, если прописан грамотно и адаптирован под вашу конкретную ситуацию и индивидуальные особенности.

Поэтому крайне нежелательно составлять алгоритм в спешке и на коленке. Можно писать от руки, если у вас разборчивый почерк. Разделяйте на пункты, отделяйте один блок текста от другого так, чтобы визуально было понятно, чтобы вы быстро ориентировались в написанном.

Парадоксы трейдинга и алгоритм

Наличие собственного алгоритма особенно актуально при попадании в убыточные сделки. Одна убыточная сделка не означает, что вы плохой. В трейдинге вообще нет понятия “хорошо” и “плохо”. Есть понятие “правильно” и “неправильно”. Вы можете совершить отличную сделку и при этом потерять.

Парадоксально, но это так. Вы действительно можете все сделать правильно, но при этом получить убыток. Потому что причина может быть не только в вас, но и в рынке! Это как ехать за рулем и соблюдать все правила дорожного движения — не факт, что встречный водитель окажется таким же дисциплинированным. И вы влиять на это никоим образом не можете. Но это не мешает вам каждый день садиться в автомобиль, ехать по своим делам и успешно добираться до пункта назначения.

Как понять, что убыточную сделку вы провели правильно?

В алго трейдинге, как и в любой другой стратегии, убыточные сделки — это часть процесса. Даже при использовании продуманных стратегий алгоритмической торговли, не каждая сделка приносит прибыль. Главное — понять, была ли она совершена в рамках системы. Вот признаки правильной убыточной сделки:

• Сделка соответствовала правилам алгоритма

Если вы вошли в рынок строго по условиям своей стратегии, значит, алгоритм сработал корректно. Алгоритмическая торговля криптовалютами строится на вероятностях, а не на гарантированных результатах.

• Риск был заранее ограничен

Алгоритм включал грамотный риск-менеджмент: заранее заданный стоп-лосс, фиксированный объём позиции и допустимый убыток. Убыток — запланированная часть стратегии, а не случайность.

• Алгоритм исключал эмоциональные решения

Вы не вмешивались в ход сделки вручную и не нарушали логику — значит, дисциплина была соблюдена. В алго трейдинге это особенно важно.

• Сделка дала материал для анализа

Даже убыточный результат помогает улучшать и дорабатывать стратегии алгоритмической торговли, если у вас есть чёткий лог входа и выхода.

• Алгоритм не нарушался

Вы не редактировали его “на ходу”, не меняли параметры под настроение. Значит, система работает — просто в этот раз рынок пошёл в другую сторону.

Запомните! В алгоритмической торговле криптовалютами убыточные сделки неизбежны. Но если стратегия соблюдена, риск под контролем, а решение было системным — значит, вы всё сделали правильно.

Заключение

Алготейдинг — это не волшебная кнопка «заработать», а инструмент для системной и дисциплинированной работы на рынке. Она помогает избежать хаотичных решений, снять эмоциональное давление и соблюдать чёткий план действий. Даже если отдельные сделки закрываются в минусе, при правильном подходе алгоритмическая торговля на бирже даёт понимание, что вы всё сделали верно — и значит, на длинной дистанции он сработает.

Для начинающих трейдеров важно с самого начала усвоить базовые принципы: стратегия должна быть протестирована, риск — ограничен, а дисциплина — на первом месте. Не стоит подстраивать алгоритм под каждое движение рынка или менять план после первой неудачи. Трейдинг — это про серию действий, а не про одну сделку.

Советы для начинающих трейдеров просты: не гонитесь за быстрой прибылью, учитесь фиксировать убытки так же спокойно, как и прибыль, и доверяйте своему алгоритму. Именно это отличает системного трейдера от случайного игрока.

Часто задаваемые вопросы