Что такое VWAP индикатор в трейдинге?
Индикатор VWAP — это инструмент технического анализа, который нельзя назвать очень популярным, он не относится к списку широко известных индикаторов, однако многие трейдеры его успешно применяют. VWAP (Volume Weighted Average Price) — средневзвешенная цена по объему — может рассматриваться как альтернатива самому распространенному техническому индикатору Moving Average, хотя и с некоторыми отличиями. Подробно о скользящих средних и других индикаторах читайте в разделе “Статьи” Сайт Герчика. Понятие VWAP индикатора VWAP индикатор — это производный инструмент, который в расчете средневзвешенного значения цены учитывает торговые объемы. Интерпретация сигналов VWAP аналогична скользящим средним. При растущей тенденции, график цены находится выше линий VWAP, на падающем рынке опускается ниже линий индикатора. Таким образом VWAP подтверждает направление тренда. Данный индикатор преимущественно применяется во внутридневной торговле для определения общего направления рынка. Формула и алгоритм расчета индикатора Формула для расчета индикатора выглядит так: где, Price — среднее значение цены. В настройках предусмотрены различные варианты усреднения цены. Наиболее часто выбирают типичную цену — Typical price = (High + Low + Close)/3. Настройки VWAP, выбор параметров для расчета средней цены Volume — объем бара или свечи. Средневзвешенная цена рассчитывается за выбранный период (задается в настройках). В настройках можно задать таймфрейм, отличный от таймфрейма графика. Выбор таймфрейма Также есть функция настройки квадратичных отклонений. На графике они будут отображаться как линии каналов, напоминающие Bollinger Bands. Установка квадратичных отклонений Существует бесплатная и платная версия VWAP. Между ними есть принципиальное различие. В платном варианте данные об объемах поступают с Globex — торговой площадки СМЕ. В бесплатных вариантах используются тиковые объемы. Сигналы индикатора VWAP Индикатор VWAP не является трендовым в прямом смысле слова, а лишь подтверждает зоны, где сосредоточена высокая ликвидность. Тем не менее, его сигналы похожи на сигналы скользящего среднего. Сигналы VWAP (зеленая линия — цена, желтая линия — индикатор) Важно: данный индикатор не используется для идентификации разворота рынка, как в случае со скользящим средним, а только для подтверждения основной тенденции. Необходимо отметить, что индикатор более востребован для торговли на фондовом и сырьевом рынках. На Форексе применяется реже из-за волатильности инструментов. Торговые стратегии для VWAP Трейдеры предпочитают использовать индикатор vwap для краткосрочных внутридневных стратегий. Средневзвешенное по объему может применяться в канальных стратегиях. График AAPL, таймфрейм Н1, период сессия Сигнал для входа — выход котировок за дальние границы канала. Другим вариантом может стать использование двух VWAP с разными периодами, используя в качестве сигналов их взаимное пересечение, закрытие свечи выше/ниже линий, комбинируя с другими инструментами. Упрощенная версия VWAP для МТ5, пересечение линий индикатора разного периода сигнализирует о возможном развороте. При этом, длинная позиция может рассматриваться, когда ценовой график находится выше обеих линий. Короткая рассматривается, когда график опускается ниже линий индикатора. Поддержка и сопротивление с VWAP Линию средневзвешенной цены по объему можно рассматривать как динамичный уровень поддержки или сопротивления. EURUSD, 1H, VWAP На графике — цена в нисходящей тенденции. Индикатор выступает линией сопротивления. Во время коррекции цена несколько раз “присаживается” на линию VWAP, отталкивается от нее и движется вверх во время локального восходящего коррекционного движения. Здесь индикатор служит поддержкой. Пробитие линии поддержки сигнализирует о дальнейшем продолжении основного нисходящего тренда. Как применять индикатор VWAP В качестве примера можно рассмотреть стратегию с индикаторами VWAP разного периода — часовым, дневным, недельным и месячным. EURUSD, таймфрейм графика Н4 Расположение цены по отношению к месячной линии показывает направление долгосрочного тренда. Взаимное пересечение недельной и дневной линии и ценового графика показывает текущую тенденцию. Часовая линия используется для более краткосрочного анализа внутри дня. Закрытие свечи выше/ниже линий индикатора может служить сигналом для открытия сделки long или short. Что такое Anchored VWAP? Индикатор Anchored VWAP (AVWAP) позволяет рассчитать средневзвешенную цену по объему, автоматически привязываясь к началу последнего доступного на графике периода и отображается от этой точки. Anchored VWAP, с начала месяца Например, индикатор может рассчитать средневзвешенное с начала месяца, или от последнего самого большого объема: Anchored VWAP от самого высокого объема или от максимума за период: Anchored VWAP от максимума за 14 дней Такая версия позволяет проанализировать рынок с момента какого-либо определенного события. Ограничения применения VWAP Vwap индикатор в трейдинге применяется с некоторыми ограничениями. Преимущества и недостатки использования индикатора Как и любой инструмент, VWAP имеет свои преимущества и недостатки. Преимущества: Недостатки: Выводы VWAP, как и любой другой индикатор, может использоваться в создании торговых стратегий. Рассматривать сигналы индикатора для определения точки входа как исключительные не стоит. Правильнее сочетать их с другими сигналами. Тем не менее, информация, которую несет VWAP полезна и может быть эффективно использована для понимания общей рыночной ситуации. Индикатор более эффективно применяется на фондовом и товарно-сырьевом рынках. При торговле на Форекс могут быть значительные погрешности вследствие волатильности инструментов. Часто задаваемые вопросы: