Форекс

Вопрос применения технических индикаторов многие годы остается наиболее дискуссионным среди практикующих трейдеров. Часть трейдерского сообщества напрочь отвергает смысл и пользу этого инструмента технического анализа. Другая часть, напротив, имеет свои индикаторы для трейдинга и использует в стратегиях.  В поисках лучшего индикатора  В поисках лучшего индикатора рынка Форекс, который станет “священным граалем”, некоторые трейдеры перегружают графики линиями, волнами, осцилляторами до такой степени, что уже не видно и самого ценового графика. Многие из них тратят огромное количество времени на изучение все новых и новых индикаторов и их сигналов.  Спрос рождает предложение, поэтому постоянно разрабатывается огромное количество новых индикаторов. Искатели чудо-инструмента, который безошибочно будет выполнять работу трейдера, бросаются на его изучение, пытаясь увеличить свой счет быстро и без усилий, но почему-то у них это не очень получается.  “Хобби” внедрять новые точные индикаторы тренда в свою торговлю отвлекает трейдеров от самого главного — ценового графика. Все успешные трейдеры делают акцент именно на изучении поведения цены, считая ее главным источником и носителем информации о рынке.  Создатели классических индикаторов Уильям Ганн, Джон Боллинджер, Дональд Ламберт, Билл Уильямс и многие другие выдающиеся трейдеры разработали мощные инструменты, которые с успехом использовали в своей торговле. Они результатами доказали работоспособность и эффективность своих индикаторов.  Однако они имеют отличия от того, как это делают любители-экспериментаторы: — у классиков жанра профессиональный подход к анализу и трейдингу,  — глубокое понимание рынков, для которых создавались инструменты, их особенностей, — доскональное знание психологии биржевой игры — многолетний практический опыт.  Современные профессиональные трейдеры если и применяют индикаторы, то это минимальный набор старых, хорошо известных и очень понятных классических индикаторов, адаптированных под собственный стиль и стратегии своей торговли. Главная ошибка многих трейдеров, которые растрачивают свои силы и драгоценное время на освоение все новых и новых форекс-индикаторов в попытке найти “волшебную палочку”, которая безошибочно покажет момент открытия сделки и выхода из рынка с баснословной прибылью.  При этом самому трейдеру не придется изучать огромное количество графиков при анализе рынка, исследовать поведение актива на разных таймфреймах, просматривать экономические новости.  Не надо включать мыслительный процесс “на полную катушку”, чтобы определить момент открытия сделки, уровни стоп- лосса и тейк-профита, рассчитать объем, который согласуется с принципами управления риском и капиталом, чтобы в точно выверенный момент отправить заявку брокеру. Виды индикаторов    Технические индикаторы основаны на обработке большого массива статистических данных. В математические формулы закладываются определенные ценовые параметры, а результат отображается в графическом виде.  Индикаторы имеют вид линейных или точечных графиков, диаграмм в виде гистограмм или других графических объектов, несущих определенный набор информации для анализа. Технические индикаторы делятся на три основные группы:  Трендовые индикаторы Этот инструмент хорошо подходит для рынков с выраженной тенденцией и не работает в условиях флэта. Главной “ахиллесовой пятой” данного вида индикаторов является запаздывание сигнала. Поэтому их нельзя использовать для определения точного входа, а лучше применять в комбинации с другими инструментами. Основная функция данного инструмента — дать сигнал о смене или зарождении тенденции, продемонстрировать направление, силу и динамику тренда. С этой задачей данная группа индикаторов справляется отлично. Отсюда и приличный доход на форексе. Самыми распространенными в этой группе являются скользящие средние (МА), Полосы Боллинджера (Bollinger Bands), Индикатор среднего направленного движения (ADX).  Такие инструменты, как скользящие средние и Ленты Боллинджера хорошо известны.  Индикатор ADX менее известен широкой аудитории. Данный инструмент использует известный трейдер Линда Рашке, о его особенностях и преимуществах она написала в своей книге “Биржевые секреты”. Разработан он был еще в далеком 1978 году известным трейдером, приверженцем технического анализа Дж. Уэллсом Уайлдером. Индикатор работает на всех таймфреймах и разных рынках. Данный инструмент применяется для определения силы тренда и помогает найти оптимальный момент для входа в рынок после отката.  Применяя данный ADX в комплексе с экспоненциальной скользящей средней ЕМА, можно достаточно точно определить возобновление предыдущего тренда после коррекции, чтобы войти в рынок вначале направленного движения. Как работает данный индикатор Форекс? Индикатор состоит из трех линий: Также в окне отражаются три горизонтальных уровня — 20, 30 и 40 (задаются в настройках, можно задавать и больше). Положение линии ADX выше уровня 30 свидетельствует о наличии тренда, выше уровня 40 — свидетельствует о сильном тренде, положение ниже уровня 20 соответствует отсутствию направленного движения — флэту. Взаимное расположение линий +DI и -DI определяет направление тренда.  Если линия +DI располагается выше линии -DI, тенденция восходящая.  Если -DI выше +DI — тенденция нисходящая. Сигналы индикатора ADX на графике EURUSD, D Стратегия с использованием индикатора ADX  Открытие сделки на покупку.  В это время характерно некоторое снижение уровня ADX. Когда цена касается линии ЕМА, открывается ордер на покупку. Это, пожалуй, самый точный индикатор входа в рынок. Стоп-лосс устанавливается за локальным минимумом. Открытие сделки на продажу выполняется зеркально. Школа трейдинга предлагает подробное изучение этого вопроса. Осцилляторы (Oscillator) Эту группу называют опережающими индикаторами, их сигналы формируется раньше, чем на ценовом графике. Осцилляторы хорошо идентифицируют точки разворота, большинство из них предназначено для анализа рынков, во время движения во флете и дает много ложных сигналов при трендовом движении.  Наиболее распространенными осцилляторами являются Схождение/расхождение скользящих средних (MACD), Стохастик (Stochastic), Индекс относительной силы (RSI), Индекс товарного канала (CCI) и другие. В отличие от осцилляторов MACD, Stochastic или RSI, индикатор CCI используется реже. Однако этот инструмент вызывает интерес у многих трейдеров. И хотя разрабатывался он для товарных рынков, трейдеры Форекс адаптировали его к своей торговле.  Логика данного инструмента заключается в том, что цена не движется прямолинейно, она постоянно отклоняется от средней величины то в сторону повышения, то в сторону понижения, но в конечном итоге стремиться вернуться к “золотой середине”. Колебания цены также имеют некоторый средний диапазон. Аномальное отклонение свидетельствует о нарушении баланса на рынке и смене предыдущей тенденции.  Индикатор CCI  показывает  величину отклонения цены от некоторого стандартного значения. На графике индикатора стандартное отклонение находится в границах значений +100, -100.   Выход за эти границы показывает зоны перекупленности и перепроданности.  Пересечение сигнальной линии +100 вначале снизу вверх, а затем сверху вниз, говорит, что цена из зоны перекупленности стремиться вернуться к среднему диапазону, поэтому дает сигнал на продажу. Пересечение линии -100 сверху вниз, а затем снизу вверх дает сигнал на выход из зоны перепроданности и возможность покупки.  Существует огромное количество стратегий на основе данного индикатора, который дает информацию к размышлению.  Одна из самых распространенных стратегий с использованием CCI — это сочетание дивергенции и индикатора.  Пример стратегии с использованием CCI на GBPUSD, H … Читать далее

Индекс волатильности — важный показатель настроений инвесторов на рынке. Один из важнейших, ведь показывает колебания цены актива за выбранный отрезок времени. Чем сильнее колебания цен, — тем выше уровень волатильности. Индекс волатильности можно смотреть для любых активов — от акций и золота до криптовалюты.  При этом волатильность может быть: Для измерения ожидаемой волатильности фондового рынка США рассчитывается Индекс VIX CBOE. В основе его расчета лежат средние котировки опционов Call и Put на индекс S&P 500 в реальном времени. В глобальном масштабе это один из наиболее признанных рыночных индикаторов, на который ориентируются большинство участников, динамику которого освещают экономические и финансовые СМИ. Историческая справка В 1993 году компания Cboe Global Markets представила новый продукт для инвесторов — индекс волатильности Cboe Volatility Index, VIX CBOE. Изначально инструмент был разработан для измерения рыночных ожиданий 30-дневной волатильности. В основу расчетов брались цены опционов на индекс S&P 100, OEX.  С 2003 года, Cboe изменила методику расчета, применив опционы на индекс S&P 500, который обеспечивает более широкий охват рынка.   VIX называют «индикатором страха» Уолл-стрит. Индекс отражает общее настроение участников рынка и их ожидания относительно будущей волатильности. Значение индекса выше или ниже определенных граничных значений может быть показателем спокойствия или начинающейся паники на рынке. Наиболее простая интерпретация уровней волатильности VIX: Своих максимальных значений индекс достигал в периоды сильных кризисов, сопровождавшихся обвалом фондового рынка. За период с 2008 по 2023 годы — это мировой финансовый кризис в 2008, 2009 и 2010 годах и обвал в марте 2020 года во время пандемии COVID. Резкий всплеск волатильности приводит к тому, что трейдеры ожидают продолжение тренда и открывают сделки в стремлении заработать на резких скачках цен. В свою очередь, это еще больше наращивает панику на рынке и способствует еще большему росту волатильности. Например, во время финансового кризиса в 2008 году, трейдеры «‎обвалили» индекс Dow Jones более чем на 777 пунктов, что стало самым большим падением в истории индекса. Для криптовалют, которые волатильны по своей природе, показатели индикатора могут быть очень полезны.  На крипторынке чаще используют индекс волатильности биткоина — BVOL Что такое индекс волатильности Биткоина BVOL — Bitcoin Volatility Index — применяется на различных временных интервалах: Для BVOL справедливым остается то самое разделение волатильности на уже реализованную, или здесь — индекс исторической волатильности; и ожидаемую, или для крипты — индекс временной волатильности. Этот инструмент помогает трейдерам оценить текущую рыночную ситуацию, позволяет принимать более обоснованные решения с учетом рисков. Как измерять индекс? Индекс волатильности — деривативный инструмент и на разных биржах считается по-разному. Каждая платформа берет свои курсы криптовалют, ликвидность и временные интервалы.  Например, BitMex рассчитывает индекс дневной исторической волатильности биткоина BVOL24H, как логарифмическое процентное изменение значений спот цены биткоина, которые берутся каждую минуту.  Расчеты производятся на основе 1440 цен в течение 24 часов. Индекс волатильности BTC на BitMex На Binance индекс рассчитывается на основе данных о торговле BTC на рынке опционов и учитывает средневзвешенную ожидаемую волатильность конкретных опционных контрактов с разными страйк-ценами и сроками истечения. Для оценки используют математическую модель, которая учитывает цены Call и Put опционов. Для расчета берутся данные за 30 дней. Результат показывает процентное значение, которое соответствует ожиданиям рынка по величине будущих изменений цен. Индекс волатильности BTC на Binance Значение индекса зависит от ожиданий трейдеров. Высокий BVOL говорит о том, что ожидаются значительные изменения цен; низкий — предполагает незначительные ценовые колебания.   В целом, волатильность рынка цифровых активов зависит от многих факторов: Влияет ли индекс BVOL на курс ВТС и как? BVOL и курс криптовалют взаимосвязаны. Рост волатильности провоцирует сильные ценовые колебания. Если посмотреть на корреляцию индекса волатильности с ценовым графиком Биткоина, можно заметить, что максимальные показатели BVOL, чаще всего, соответствуют минимумам на графике BTC. Это связано с тем, что беспокойный рынок вызывает страх и опасения инвесторов. Наивысшие точки на графике цены, напротив, совпадают с минимумами индекса BVOL, так как более спокойный прогнозируемый рынок ведет к росту цены инструмента. Дневной график BTC и BVOL24 Где лучше всего торговать индексом волатильности? Высокая волатильность — это возможность для трейдеров хорошо заработать. Резкое изменение цены, значительно превышающее средние значения, позволяет совершать сделки с хорошей прибылью. Какие бы высокие риски не сопутствовали высокой волатильности рынка, но именно это позволяет трейдерам зарабатывать жирные проценты. Даже в относительно спокойные дни Биткоин способен переместиться более чем на $500.  Индекс волатильности не является инвестиционным инструментом, но волатильностью можно торговать. Использование BVOL в торговле сводится к сделкам с опционами. Для этого подходят криптовалютные площадки, где можно торговать деривативами. Среди них Binance, BitMEX, Deribit, Okex и другие. Рекомендуемые стратегии: Необходимо учитывать, что опционы — уникальный, но очень сложный финансовый инструмент. Их реализация дает возможность зарабатывать при движении цены в любом направлении, вне зависимости от прогноза трейдера. Однако продажи непокрытых опционов несут в себе риски неограниченных убытков. Поэтому опционные стратегии требуют определенных знаний и подготовки.   Полезная информация о рынке криптовалют, особенностях цифровых активов, стратегиях, а также базовые рекомендации и советы для начинающих трейдеров — все это есть в Журнале GTE. Словом, начать торговлю на бирже можно быстро и с пониманием основ без каких-либо вложений.  Выводы  BVOL может стать одним из инструментов заработка на криптовалютном рынке. Отражая изменение волатильности актива, он позволяет трейдерам использовать информацию для сделок и оценки рисков. Необходимо помнить, что высокая волатильность, с одной стороны, в разы повышает потенциал прибыли, с другой — значительно увеличивает риски. Поэтому здесь очень важно соблюдать баланс, придерживаясь выбранной стратегии торговли, не поддаваясь сиюминутным эмоциональным порывам.