Vlad, Author at Статьи о криптовалютах | Сайт Александра Герчика

Как разгадать модели японских свечей

5 октября, 202514 июля, 2024 от Vlad

Менталитет Японии очень сложно постичь человеку, у которого не развито терпение. Японская медлительность и щепетильность так же загадочны, как и душа этого народа. Кажется, что таинственностью пронизано абсолютно все, в том числе и трейдинг. Японские свечи на графиках несут ту же скрытность и недосказанность. Как понять — разгадал ли ты паттерны японских свечей? Сейчас разберемся. Что такое японская свеча Изобретение принадлежит японцу Мунэхису Хомме, владельцу огромного состояния и обширных рисовых плантаций, торговцу на рисовой бирже. После невероятно успешного заключения 100 сделок подряд и легализации биржи (примерно 1710 год) он стал финансовым советником японского правительства и получил титул самурая. С 1710 года помимо физической торговли рисом появились рисовые купоны (своеобразные фьючерсы на рис). Выглядели они как обычные расписки с обязательством поставки риса будущих урожаев. Купоны переходили из рук в руки, а цены на них колебались от вполне рациональных до спекулятивных. К 1749 году объем пустых купонов, неподтвержденных наличием реального риса, в разы превышал государственные запасы. Почему же Хомме удалось так фантастически разбогатеть? Очевидно, что он имел доступ к инсайдерской информации. Но не только. 15 лет он вел записи наблюдений за погодой, изучал динамику цен, пытался выяснить закономерности поведения торговцев, понять рынок. В 1755 году он даже выпустил книгу «Золотая жила — рассказ трёх обезьян о деньгах», которую вполне можно считать пособием по теханализу и психологии рынка. Впервые японские свечи стали применяться на графиках где-то в 1850 году. Их изображение символизирует cpaжeниe быков и медведей на oпpeдeлeнных тaймфpeймах. По ним можно вычислить динамику цены. Анализировать надо тело свечи и тени от него в виде вертикальных краев вверху и внизу. Тело помогает вычислить разницу цены закрытия с ценой открытия. А тень — это расстояние между ценой открытия закрытия и минимальной максимальной ценой. Красный цвет означает медвежий тренд (понижение), зеленый — бычий (рост). По каждой свече можно понять 4 факта: Графики с японскими свечами дают больше представления о ситуации на рынке, чем линейные. За что их любят и трейдеры, и инвесторы. Это один из любимых инструментов анализа. Читайте также о свечах Хейкен Аши! Сражение быков и медведей В самом начале японские свечи выглядят абсолютно нейтрально. Каждая новая свеча — это линия, которой только предстоит начать движение вверх или вниз. И по ней невозможно заранее предположить, какая это будет свеча. Как только она родилась, быки и медведи начинают сражаться. Если более сильными окажутся покупатели, свеча пойдет вверх и станет бычьей. Если наоборот, победят продавцы, — свеча опустится вниз и станет медвежьей. То есть свечи — это своеобразные индикаторы исхода сражения. Как и у любого другого метода, торговля по теням свечей и свечам вообще имеет свои плюсы и минусы. Из плюсов — универсальны, достоверны и доступны, есть в каждом терминале. Анализ свечей дает представление именно о поведении цены, а не различных технических индикаторов. Минус один, но очень жирный — понимать свечные графики довольно сложно. Как читать свечи Доджи Это вид свечи, когда открытие и закрытие акции происходит по одной цене. Тела у этой свечи нет, т.к. она передает чувство нерешительности и «перетягивание каната» между игроками рынка. Появление свечи доджи вверху или внизу ценовой модели говорит о сильном сигнале: разворот тренда по свечам или его изменения. Длинноногий доджи – верхние и нижние тени длинного размера. Потенциал медведей будет сильнее в зависимости от высоты верхней тени доджи. Могильный камень – нет нижней тени, есть только длинная верхняя тень. Он показывает, что сначала доминировали покупатели, однако продавцы продавили цену к нижней отметке и торговая сессия закрылась по ней. Стрекоза – нет верхней тени, но присутствует нижняя длинная тень. Здесь прямо противоположная картина – в начале продавцы вели цену, но в конце сессии покупатели вернули ее на высокую отметку и по ней закрылись. Последствия разворота доджи зависит от предыдущей цены и от будущего подтверждения быков или медведей. Молот и Повешенный Эти свечи относятся к разворотным комбинациям, т.к. продавцы попробовали значительно снизить цену (длинная тень внизу). Однако, покупатели все же взяли ситуацию под контроль (тело маленькое). Неважно какого цвета тело свечи. Важно то, что тело короткое и нижняя тень длиннее тела в два раза. Верхняя же тень или очень кроткая или ее нет совсем. Если вы видите «молот» в момент нисходящего тренда – это сигнал к замедлению тренда и изменению его направления, он может перейти в боковое движение или сменится на восходящий тренд. Будьте на чеку – нужно дождаться подтверждения! «Повешенный» предпочитает подтверждение «медвежьего сигнала». Смотрите на ценовой разрыв между телом «Повешенного» и ценой открытия следующего периода – чем он больше, тем больше вероятность, что эта свеча образует вершину. Марубозу Это свеча, у которой верхняя и нижняя тени либо маленькие, либо их нет. Зеленая свеча говорит о том, что цена открытия совпадает с минимумом за рассматриваемый период, а цена закрытия – с максимумом. Судя по этой свечи у инвесторов оптимистические прогнозы. Красная свеча – все с точностью наоборот. Цена открытия у нас совпадает с максимумом за анализируемый период, а цена закрытия – с минимумом. Эта свеча явно выражает «медвежьи» настроения на бирже. Харами и Крест Харами Это две свечи, одна больше другой. В переводе с японского «харами» значит «беременная». Одна свеча (мать) — у нее длинное тело. Вторая (ребенок) – короткое тело. Длинное тело охватывает короткое. «Мать» появляется первой, а «ребенок» вторым. Как правило, они окрашены в противоположные цвета. Их появление значит, что текущий тренд заканчивается и будет разворот в другую сторону. Здесь важно учитывать не цвета свечей, а предыдущую тенденцию – для понимания, что будет с рынком дальше. Харами «быков» появляется на уровне поддержки, а «медведей» – на уровне сопротивления. Учитывайте, что особенность этой модели – ценовой разрыв. Обрати внимание на размер «ребенка» — чем он меньше, тем больше вероятность, что перед нами именно Харами. Если на месте «ребенка» появляется доджи, то мы имеем Крест Харами. Это значит, что уверенность игроков рынка (как «быков», так и «медведей») тает как утренний туман. Доджи ведь знак нерешительности, неопределенности на рынке. Следовательно, Крест Харами имеет все шансы стать сигналом к развороту. Модели поглощения Такая комбинация говорит о ярко выраженной, часто краткосрочной тенденции. Свечи разного цвета, причем тело одной поглощает другую. Помним, что поглощаться должны именно тела. Второй свече соответствует гораздо больший объем торговли. При бычьем поглощении цена открытия второй свечи ниже цены … Читать далее

Как застраховать инвестиции?

3 декабря, 202414 июля, 2024 от Vlad

Любая инвестиционная деятельность так или иначе связана с рисками. К сожалению, о возможности и необходимости застраховать инвестиции начинают думать, когда поезд уже ушел. Каким образом можно защитить инвестиции — разбираем в этой статье. Что такое страхование инвестиций и зачем это нужно? По сути своей страхование инвестиций — это мероприятия по защите капиталов и активов от риска обесценивания или утраты. Занимаются этим страховые компании с узконаправленной специализацией. Страховка гарантирует компенсацию убытков инвестору от возможных форс-мажоров. Оформляется договор, по которому владелец инвестиций платит страховой компании определенный процент страховой премии, указанный в договоре, а страховщик обязуется выплатить компенсацию. Застраховать капиталы можно разными способами, которые зависят от вида активов, будь то акции, облигации или еще что-либо. Страховка брокера от банкротства Она актуальна для всех, кто собирается инвестировать в ценные бумаги. Но тут надо понимать, что компенсация брокеру положена только если он утратил капиталы клиентов. Сюда не входят потери от инфляции, дефолта, понижения цены активов, банкротства эмитентов и ошибки вкладчиков. Страхование инвестиционной деятельности зависит и от законодательства страны: Как выяснить, застрахован ли брокер? Проверить, застрахован ли ваш брокер, можно на сайте http://www.sipc.org/list-of-members. Кроме того, американская брокерская компания должна быть членом независимой организации FINRA, которая занимается надзором за деятельностью финансовых компаний. Виды рисков К страховым рискам относятся те, которые приводят к полной или частичной потере инвестиций, недополучению прибыли инвестором в результате ликвидации или банкротства юридического лица или субъекта предпринимательской деятельности, куда вложены капиталы инвестора: Некоторые виды рисков принимаются на страхование с дополнительными условиями и оговорками, может даже увеличиться сумма страхового платежа или ввестись какое-то ограничение. К ним относятся ядерные взрывы, массовые беспорядки, военные действия, государственные перевороты с конфискацией и национализацией активов. Есть риски, опасные для любых вложений. Причем одни риски связаны с прямым инвестированием, а другие — с инвестициями в ценные бумаги. Как застраховать свои инвестиции? Страхование инвестиционного счета подразделяется на три большие составляющие: Страхование прямых инвестиций больше связано с техническими, хозяйственными и политическими рисками. Сюда можно отнести: Обычно страховкой можно покрыть большинство из перечисленного. Инвестиции в бизнес можно защитить страхованием капитала, контрактов, имущественных объектов, права собственности, кредитов, ссуд. Банковские депозиты защищает Фонд гарантирования вкладов физических лиц — при банкротстве учреждения обеспечивает выплату вклада в пределах, оговоренных законодательством страны. Что касается ценных бумаг, здесь вариантов мало — разве что страховка от банкротства брокера, но в ряде стран ее нет (например, в Украине). При инвестировании в ценные бумаги хорошим подспорьем может послужить самострахование в виде создания резервных фондов — это лучшая защита от процентных и валютных рисков, связанных с изменениями темпов роста экономики, инфляции, фискальной политики в стране. На доходность акций сильно могут повлиять коммерческие риски (снижение показателей хозяйственной деятельности субъектов инвестиций) и рыночные (убыточные биржевые спекуляции). Защиту инвесторов от политических рисков обеспечивают экономические соглашения между государствами — речь идет о национализации или экспроприации активов, военных действиях, государственных переворотах. Для страхования будущих доходов от инвестиций страховые компании предлагают различные страховые программы, в которых страховой взнос и тариф зависят от объемов, вида, характера актива и сроков инвестирования. Как определить размер страховой суммы и страхового платежа Важно, чтобы страховая компания соблюдала нормы законодательства в вопросах инвестиций и не имела проблем с Комитетом по надзору за страховой деятельностью: Как получить страховую выплату Страхователь уведомляет страховщика о то, что наступил страховой случай и предоставляет документы, подтверждающие его. Если страховая компания отказывается выплатить положенную компенсацию, инвестор может обратиться в суд. Еще перед заключением договора инвестору надо предусмотреть как можно больше вариантов отстоять свои законные права и внести в договор пункт о возможности рассмотреть спор арбитражным и/или третейским судом. Чтобы продлить срок окупаемости проекта, его надо согласовать со страховой компанией. Делать это надо до наступления срока окупаемости — иначе действие договора приостановится с даты внесения изменения в инвестиционный проект. Обычно при этом заключается дополнительный договор на страхование инвестиционных рисков. Только надо понимать, что нюансы законодательства разных стран могут отличаться — в каждом конкретном случае надо советоваться с юристами. Что может сделать инвестор самостоятельно, чтобы меньше зависеть от страховых компаний Заключение Страховать или нет свои инвестиции, и каким образом — каждый инвестор решает для себя сам. Только он должен помнить, что делать это надо до начала инвестирования. Но нельзя слишком уж переоценивать возможности страховых компаний. Кое-что можно сделать самостоятельно — правильно выбрать активы и диверсифицировать их так, чтобы всегда оставаться в прибыли. Для этого нужно регулярно заниматься макроэкономическим анализом и мониторить финансовый рынок, чтобы вовремя избавляться от слишком рисковых активов. Это касается всех — кто инвестирует через брокеров, инвестиционные учреждения или самостоятельно. Надеемся, что данная статья внесла ясность в вопрос о том, можно ли застраховать инвестиции и как это сделать. Более глубоко и подробно поможет рассмотреть эту и другие темы, связанные с инвестированием, сайт Александра Герчика. Часто задаваемые вопросы:

Как открыть брокерский счет в Польше для резидентов и нерезидентов?

11 сентября, 202514 июля, 2024 от Vlad

Инвестирование за рубежом всегда вызывает определенные сложности у инвесторов — какой порог входа, как выводить суммы, как ориентироваться в интерфейсе личного кабинета на иностранном языке и другие вопросы. Свою лепту вносит и напряженность в международных отношениях. Но несмотря на это, открытие брокерского счета в Польше или другой европейской стране — это хороший вариант защитить свои средства и новые возможности для инвестирования. Преимущества очевидны — это выход на иностранные рынки, большой выбор инструментов, капитал лучше застрахован от банкротства брокера. Из недостатков: в России налоги с каждой сделки резидента РФ платит российский брокер, а если брокерский счет резидента РФ в Польше, выплатой налогов придется заниматься самостоятельно. Если вы живете в другой стране и являетесь нерезидентом Польши, то вы также самостоятельно платите налоги по законодательству своей страны. Ради большей защищенности и хорошей перспективы стоит подумать об открытии брокерского счета в европейской стране. В этой статье мы рассмотрим Польшу. Как открыть брокерский счет в Польше легко и быстро, рассмотрим на примере банка ING Bank Sląski SA, входящего в пятерку лучших польских банковских учреждений. Этапы открытия брокерского счета в Польше — пошаговая инструкция Идем на сайт банка — https://www.ing.pl/. Заходим в личный кабинет — «Мой ING». Это можно сделать и с телефона, и с компьютера. Переходим во вкладку «Предложения ING»: Здесь нам банк предлагает большой выбор инвестиционных инструментов, но нас в первую очередь интересует открытие брокерского счета — находим и нажимаем соответствующую кнопку: Там мы видим, что банк берет комиссию 0 злотых за лид и 0, 30 % комиссии при гибком варианте и активном: Сразу же мы видим объяснения, что это такое Гибкий брокерский счет — это для людей, которые инвестируют время от времени. Их ежемесячная оплата 0 злотых и комиссия за онлайн-заказы 0,30% (минимум 3 злотых), комиссии по торговле казначейскими облигациями 0,10% (минимум 3 злотых). Это удобный для них тариф. Но здесь нет доступа к приложению, которое обеспечивает расширенный анализ диаграмм. Если вы в какой-то месяц наторгуете на сумму более 10 000 злотых, автоматически включится активный брокерский счет с ежемесячной платой 10 злотых в месяц, комиссией за онлайн-заказы 0,19% (минимум 3 злотых), комиссией по торговле казначейскими облигациями — как и при гибком счете — 0,10% (минимум 3 злотых). Активный счет в обслуживании значительно дороже, но здесь мы имеем доступ к приложению с расширенной аналитикой, без которой торгующим трейдерам никак не обойтись. В кабинете видно, что брокерским счетом можно пользоваться с помощью онлайн-банкинга и мобильного приложения: Нажимаем кнопку «Открыть брокерский счет» и видим, что банк обещает нам низкие комиссии по биржевым операциям, бесплатные переводы в злотых на личный счет в ING Bank и доступ к нашему брокерскому счету в любое время дня и ночи. По поводу любого времени надо внести ясность — обычно в банке по субботам весь день ведутся технические работы. В выпадающем окне надо выбрать источник ваших средств для инвестиций — например, пусть это будет доход от бизнеса: Если вы наемный работник — выбирайте «Оплата труда». Дальше надо указать цель вложения — допустим, долгосрочные инвестиции для обеспечения будущего своих близких: Потом надо открыть документы и внимательно их прочитать: Это договор на оказание брокерских услуг, договорные положения и другие документы: После ознакомления с документами и перед тем, как нажать кнопку «Подтвердить», надо поставить соответствующие галочки: Этим вы даете согласие, что брокерский дом предоставленную информацию, связанную с доставлением брокерских услуг на постоянном носителе через систему интернет-банкинга. И что вы даете согласие на передачу информации из брокерского дома в банк. После этого нажимаете кнопку «Подтвердить» — тем самым вы заявляете, что получили, прочитали соглашение, положения, таблицу сборов и комиссий, а также другие документы. Что принимаете их содержание и обязуетесь их соблюдать. После подтверждения приходит смс на телефон. Вводим код из смс сюда: Снова жмем кнопку «Подтверждать» — и все, ваш брокерский счет открыт: Теперь нажимаем «Перейти к брокеру» — попадаем сюда: Здесь мы видим свой счет и портфель. Теперь при заходе в личный кабинет мы будем попадать на вот эту страницу с брокерским счетом: Перейти на него мы можем, нажав сюда: После чего попадаем на следующую страницу: Здесь видно, что у нас гибкий брокерский счет: На данный момент мы еще ничего не покупали, денег на брокерский счет не переводили — поэтому суммы везде по нулям. Возвращаемся в личный кабинет — здесь мы видим, что можем сразу внести деньги на свой брокерский счет, сделать заказ и проверить котировки. На данный момент вот эти две ссылки будут нас просто выбрасывать в наш брокерский счет, так как пока у нас нет здесь денег и никаких операций по брокерскому счету мы еще не делали. Чтобы внести деньги, нажимаем сюда: Дальше надо выбрать, откуда будем вносить деньги: Выбрать сумму: Подтвердить: Нажимаем «Подтвердить» еще раз — все, сделка завершена: Переходим в «Мой ING» — теперь мы можем наблюдать, что у нас там есть 50 злотых на счету, которые можно инвестировать. И они же доступны для вывода: Как только на счет внесли деньги, появилась новая ссылка, по которой можно вывести сумму: Таким образом, мы на примере одно из польских банков рассмотрели способ создания брокерского счета. Понятно, что в других банках алгоритм будет в чем-то отличаться, но принцип примерно похожий. Кому подходит брокерский счет за рубежом, в частности в Польше Всем, кто постоянно проживает в США или Европе. Если вы живете на две страны, одна из которых Россия, то выгодно иметь российский брокерский счет и такой же в другой стране. Российский брокер хорош ради налоговых вычетов, если вы — резидент РФ. А зарубежный дает доступ к обилию инструментов. Главная выгода открыть брокерский счет в Польше или другой стране — владельцы зарубежных брокерских счетов застрахованы от банкротства или мошенничества брокера. Что надо узнать заранее до открытия счета Когда вы будете досконально владеть ситуацией, то не будете паниковать и не сделаете ошибок, если ваш брокер обанкротится или окажется мошенником. Нюансов здесь много — если к примеру, взять компании Кипра, то они часто выступают в роли субброкера, то есть посредника между брокерами и инвесторами. И американские законы, защищающие права инвесторов, распространяются исключительно на субброкеров — когда брокер обанкротится, страховку получит он. И поэтому решать вопрос распределения денег между клиентами субброкера тоже будет он. Имейте в виду, что не всегда надо платить за какие-то дополнительные услуги — … Читать далее

Парный трейдинг это что и как?

5 августа, 202514 июля, 2024 от Vlad

Финансовые операции сопровождаются высокими рисками. Именно поэтому профессиональные трейдеры всегда искали способ свести размеры риска к минимуму. Одной из стратегий, направленной на диверсификацию рисков, является парный трейдинг. Данный вид торговли представляет собой разновидность классического арбитража — статистический арбитраж. Подробно о видах арбитражных сделок на Форексе можно прочитать в статье “Торговля спредом на Форексе”. В основе стратегии лежит использование статистических зависимостей между различными торговыми инструментами и формирование рыночно-нейтрального портфеля. Само понятие “рыночно-нейтральной” торговли означает, что прибыль в сделке не имеет прямой зависимости от движения отдельно взятого инструмента. В парном трейдинге торгуется спред пары — не путать со спредом Bid/Ask, но об этом позже. Выбор инструментов для парного трейдинга В парном трейдинге позиции открываются одновременно по двум инструментам — валютным парам, акциям, фьючерсам, парный трейдинг криптовалют и др. Основным критерием отбора является наличие корреляции между активами. Корреляция может быть прямой или обратной (положительной или отрицательной). В случае прямой корреляции инструменты движутся в одном направлении, практически копируя друг друга. Таким примером могут быть валютные пары EURUSD — GBPUSD, или AUDUSD — XAUUSD, или нефтяные фьючерсы и акции нефтеперерабатывающих корпораций и множество других вариантов прямой взаимозависимости. Пример прямой корреляции — GBPUSD — EURUSD Корреляция акций одного сектора — GHG — SHSP Обратная (отрицательная) корреляция — USDCHF — EURUSD Корреляция фондовых активов Корреляция фондовых активов — это соотношение между ценовыми движениями двух акций одного сектора экономики или акций с другими классами активов, такими как облигации, индексы, фьючерсы, опционы, инвестиционные фонды. Активы всегда должны относится к одному сектору экономики. Корреляционная зависимость двух акций изучается и рассчитывается исходя из данных значительного промежутка времени, измеряемого многими месяцами или годами. Взаимосвязь между двумя биржевыми активами измеряется коэффициентом корреляции Пирсона. При расчете данного показателя учитываются средние статистические отклонения от средних значений спреда. Значения показателя находятся в интервале от единицы до минус единицы (+100% -100%). При значениях показателя выше 0,7 (70%) корреляция активов носит ярко выраженный характер. Интервал от 0,4 до 0,7 характеризует среднюю зависимость. Значения менее 0,4 — слабая корреляция. Отрицательная область значений показывает обратную зависимость. Выявление корреляции между биржевыми активами позволяет использовать эти данные в торговле. Диверсификация — это стратегия управления рисками. Формирование инвестиционного портфеля, с включением акций с высоким уровнем корреляции, позволяет диверсифицировать портфель. Включение активов с отрицательной корреляцией может соответствовать целям хеджирования. Например, рынок облигаций находится в отрицательной взаимосвязи с рынком акций, поэтому инвесторы включают в портфель акции и облигации в определенном соотношении исходя из текущей рыночной ситуации. Стандартное соотношение акций и облигаций в портфеле примерно 70% к 30%. При изменении рыночной ситуации, смене кредитно-денежной политики ЦБ или влиянии других событий на курс национальной валюты или рыночной активности, инвестор может изменять соотношение между акциями и облигациями. Неустойчивость на рынках приводит к перетеканию капитала из высокорисковых активов в менее рисковые, тогда объем облигаций в портфеле увеличивается, а акций уменьшается. Отслеживая динамику взаимосвязи различных инструментов, можно оперативно корректировать инвестиционный портфель и менять тактику торговли. Это — работа трейдера без индикаторов. О других стратегиях хеджирования можно прочитать в нашей статье. Выбирая активы для парного трейдинга, трейдер отыскивает инструменты, с исторически сильной корреляцией. В определенный момент наблюдается нарушение привычной зависимости, образуется расхождение ценового движения (спред). Учитывая историю движения активов, можно предположить, что цены должны вернуться к прежней зависимости в будущей перспективе. Поэтому покупается актив, который подешевел, и продается актив, который подорожал. В парном трейдинге торгуются спреды — расхождение инструментов. Здесь не столько важно, в каком направлении пошел отдельно взятый инструмент, а более важно, чтобы спред вернулся к нулю. Пример сильной корреляции — акции технологического сектора AMAT и TER. Компании Applied Materials (AMAT) и Teradyne Inc (TER) специализируются на выпуске полупроводниковой продукции, бумаги входят в состав индекса NASDAQ. Рыночная капитализация AMAT примерно в пять раз “тяжелее” TER. Графики акций AMAT и TER При сравнении графиков, даже визуально можно определить, что активы движутся синхронно. Если расположить их на одном графике, то большую часть времени, они будут практически идентичны, тем более, что торгуются в одной ценовой категории, коэффициент корреляции 0,97 — очень высокая степень взаимосвязи. Такой показатель подходит для парного трейдинга. Акции AMAT и TER На платформе TradingView можно построить график спреда пары акций. Существует два варианта расчета спреда — разница или соотношение. Для построения графика разницы между ценами AMAT и TER, в окне выбора актива выбирают AMAT, пробел, знак “-”, пробел, TER. Спред AMAT-TER Спред можно построить по соотношению AMAT/TER. Построение выполняется аналогично разнице. В парном трейдинге сделка открывается при сильном расширении спреда, когда нарушается привычная взаимосвязь между активами. Торговля спреда В какой-то момент, цены акций начали двигаться в противоположном направлении — АMAT ушла вверх, а TER пошла вниз, хотя до этого времени пара была очень “дружной”, их графики двигались синхронно. Поэтому акции AMAT продаются, а TER покупаются. Сделка закрывается в момент, когда графики вновь сойдутся. Спред может расширяться и при однонаправленном движении активов, в таком случае один из них просто растет или падает более быстрыми темпами чем другой, опережая “коллегу”. Принцип сделки остается тем же — покупается перепроданный инструмент, а продается перекупленный. Расчет позиции При открытии парной позиции соблюдается паритет активов с учетом их волатильности. Если покупаются и продаются акции, их доля в портфеле рассчитывается с учетом бета-коэффициентов. Для этого используется простая система уравнений. В примере с акциями бета коэффициент AMAT равен 1,65, для TER 1,56. Подставив в формулу известные значения, можно определить удельный вес каждого актива в паре. В данном случае доля AMAT составит 0,48 (48%), TER 0,53 (52%). Оба актива достаточно волатильны и их бета не слишком отличаются. В паре могут быть инструменты с большей разницей ,в таком случае удельный вес активов в паре тоже будет отличаться значительнее. Необходимо учитывать, что бета рыночных активов имеют свойство изменяться под действием различных факторов. В таком случае пересматривается удельный вес активов в паре. Для форекс трейдинга доля каждого инструмента рассчитывается исходя из стоимости пункта. Когда стоимость пункта одинакова для обеих валютных пар, то все просто — сделки открываются одинаковым объемом. Это справедливо для пары EURUSD — GBPUSD. Но существуют и другие ситуации. Например, стоимость пункта для пары EURUSD в сделке объемом 1 лот, равна $10, для пары USDJPY на данный момент $9,14. Чтобы обеспечить необходимый паритет, объем сделки по паре доллар — йена должен быть в 1,09 (10/9,14) раз больше объема пары евро — доллар. Стратегия … Читать далее

Грамотная стратегия пирамидинга в трейдинге

20 августа, 202414 июля, 2024 от Vlad

Пирамидинг по тренду — это одна из стратегий наращивания капитала при торговле на бирже, суть которой заключается в поэтапном открытии серии сделок на фоне благоприятного тренда. Это повышает шансы трейдера добиться стабильного получения дохода. Принцип пирамидинга в трейдинге строится на том, что после положительного исхода следующая ставка удваивается по сравнению с предыдущей. При этом Вы рискуете только заработанной суммой и минимальной первоначальной ставкой. А сумма прибыли зависит от количества “ступенек” в пирамиде и растет в геометрической прогрессии. Стратегия применяется на любом финансовом рынке — фьючерсном, фондовом и валютном. Другими словами, при пирамидинге Вы добавляете новую позицию к предыдущей прибыльной на фоне благоприятного движения рынка в выгодном для Вас направлении. Когда Вы действуете стратегически правильно, то Вашему торговому капиталу ничего не грозит по мере движения рынка в прибыльную для Вас сторону. Если цена пробивает очередной уровень сопротивления, а при возвращении к нему закрепляется выше этого уровня, то у Вас есть все основания добавить новую позицию. Поэтому главное обязательное условие для использования пирамидинга — убедиться в устойчивости тренда. Механика удвоения и утроения прибыли строится на двух принципах: 6 ключевых правил пирамидинга Плюсы и минусы Преимущество стратегии пирамидинга в трейдинге очевидны — он позволяет увеличивать доход всего лишь с одной сделки при минимальных рисках и поэтому обеспечивает психологический комфорт трейдеру. В чём состоит опасность: Самая большая трудность — попасть в благоприятный тренд. Хорошо, когда он поднимается вверх без откатов и не надо закрывать каждую сделку немедленно. По факту обстоятельства редко складываются удачно, обычно пирамидинг по тренду закрывают на 2-ой или 4-ой ступени. И далеко не всегда в пользу трейдера. Выводы Пирамидинг в трейдинге — самый выгодный способ накопления прибыли. Но если Вы пользуетесь им чаще чем один раз в месяц, это говорит о том, что Вы недостаточно хорошо выбираете сделки, к которым пирамидинг можно применить. На освоение стратегии Вам понадобится длительная практика. Но полученная в последствии прибыль стоит того, чтобы потратить на неё время и энергию. Ещё до заключения первой сделки у Вас должен быть готов план выхода. Вообще любой торговый план лучше составлять беспристрастно, в холодном состоянии ума, иначе эмоции приведут к непростительным ошибкам. Поэтому не оставляйте ничего на волю случая и заранее примите самые объективные решения и сделайте расчёты. Обходитесь без дополнительных рисков везде, где это возможно. Пирамидинг считается агрессивной стратегией, которая подойдет не каждому трейдеру, поскольку здесь нужны усидчивость, хладнокровие и способность принимать решения быстро. Но это идеальный способ быстро разогнать депозит. Новички путают пирамидинг с Мартингейлом. Ключевая разница между ними в том, что при Мартингейле не требуется анализ — Вы просто открываете сделки, каждый раз удваивая их. В случае пирамидинга Вам постоянно придется анализировать рынок и искать восходящий тренд. Иначе у Вас не получится сетка из ордеров, приносящих прибыль. А если хотите стать мастером пирамидинга, начните с наших бесплатных уроков по безубыточному трейдингу. Часто задаваемые вопросы:

Высокочастотный трейдинг (HFT): понятие, стратегии и алгоритмы

11 сентября, 202514 июля, 2024 от Vlad

Сегодня автоматический трейдинг заменил брокеров, выкрикивавших некогда ценовые позиции в залах биржевых торгов. Новые стратегии торговли, неординарные идеи регулярно появляются и меняют историю рынка. Высокочастотный трейдинг — одно из таких новшеств. Данный метод позволяет осуществлять операции за доли секунды, что недоступно человеческому мозгу. Благодаря ему можно анализировать наименьшие изменения цен или расхождения между ними на разных биржах. При этом возможно автоматическое открытие и закрытие позиции за миг. Узнайте все о High Frequency Trading: метки, стратегии, алгоритмы. Вначале htf трейдинг традиционно использовали на фондовом и валютном рынках. В современных условиях скоростной трейдинг применяется и в криптоторговле. По некоторым данным эта стратегия составляет до 40% объема торговли акциями в США. А в криптопространстве эта величина может достигать 80%. High frequency trading — это алгоритмический трейдинг с громадным оборотом капитала, небольшими периодами владения активами и высочайшей скоростью функционала. Здесь задействованы мощные компьютеры и роботы, заключающие десяти сделок за секунду. Торговля происходит, как правило, небольшими объемами. Часто результатом их деятельности является внезапный обвал рынка с последующим отскоком. Хотите узнать, что такое высокочастотная торговля простым языком? Читайте статью. Главные аспекты HFT HFT-трейдинг имеет ключевые аспекты: — используется с целью генерирования и исполнения ордеров, особенно при сложных программах, — позволяет ограничивать возможную отмену или промедление при передаче данных, — применяет сервисы для прямого доступа к биржевым площадкам, — использует сверхмощное программное обеспечение для автоматизации процессов принятия решений по торговле, — характеризуется кратковременными периодами для открытия и закрытия позиций, — дает возможность подавать сразу несколько ордеров и отменять их после подачи, — обеспечивает ежедневно высокий оборот в инвестиционном портфеле, — уменьшает риски овернайта. Сегодня алгоритмы высокочастотного трейдинга стали важной и органичной частью трейдинга. Все торговцы хотят получать значительную прибыль без лишних усилий. И для достижения такой цели хтф трейдинг подходит великолепно. Для результативного использования этих стратегий необходимо оборудование и знание алгоритма. К специальным сервисам, представляющим платформы HFT, обращаются большей частью институционные инвесторы. Розничные торговцы остерегаются заранее вносить большие средства за получение эффективных алгоритмов. ХФТ считают локомотивом ликвидности и одновременно манипулятором финансового рынка. Доказательством последнего послужил обвал в мае 2010 года. Как работает? Высокочастотная торговля в трейдинге предполагает полную автоматизацию процессов с использованием сложнейших алгоритмов. Любую рыночную возможность HFT определяет автоматически. Мощные компьютеры постоянно анализируют нужные позиции на выбранных биржах за доли секунд. Алгоритмические системы создаются торговыми экспертами, чтобы обнаружить тренды и другие торговые триггеры, которые могут остаться незамеченными другими, даже опытными трейдерами. На основе аналитики эти программы в автоматическом режиме открывают позиции в большом количестве и с высочайшей скоростью. Цель – в числе первых обнаружить выгодный тренд и извлечь прибыль. Зачастую HFT алгоритмы, применяемые высокочастотными торговцами, следят за движением цен и даже управляют ими. Если крупная реализация криптовалюты может привести к уменьшению цен, то алгоритмы «купят» этот спад и начнут выходить из позиций, когда криптовалюта станет возвращаться к нормальному состоянию. HFT в криптовалютной торговле В торговле криптовалютами HFT-коммерция применяется активно. Основные принципы функционала такие же, как и на фондовой площадке или Форекс — и по потенциалу и по масштабу. Криптозона более волатильна, огромные возможности сменяются значительными рисками. Здесь используют метод коллокации, когда сервер для торгов располагается вблизи центра по обработке биржевых данных. Идеально, если сервер и биржа вообще — один объект. Благодаря этому передача данных происходит без задержек. Ведь каждый миг дорог для проведения успешных операций. Одной из первых площадок, которая обеспечила высокочастотный трейдинг криптовалюты посредством коллокации в своем нью-йоркском центре стала биржа Gemini. За ней последовало открытие собственных сервисов на ErisX, Xena Exchange. Представители Huobi заявили недавно о клиенте, который совершил более 800 тысяч сделок в день с помощью коллокации. Реальный человек — реальный доход! Когда использовать высокочастотный трейдинг? Стратегии высокочастотного трейдинга можно использовать, если вы на 100 процентов уверены в эффективности алгоритма. Убедитесь, что это — не предложение от мошенников, проведите дью-дилидженс, прежде чем переходить к HFT. Ищите алгоритм, более всего соответствующий вашим целям. Основных механизмов заработка здесь два — поддержка ликвидности за оплату от биржи (Маркет-мейкинг) и повторная продажа коррелирующих активов на разных рынках (Арбитраж). Вариантами работы с ХФТ может быть — «новостной арбитраж», когда происходит оперативный анализ новостных лент, и позиции открываются уже в момент выхода статистики. Или — «спредовый» для выявления микро-трендов внутри самого спреда с последующим заключением выгодных сделок. Существуют также структурные, дирекционные, рибейт стратегии. Предлагаем Программы обучения трейдингу — прекрасную возможность повысить свой уровень в торговле. Преимущества и ограничения Отношение к методу высокочастотной алгоритмической торговли в виду его особенностей неоднозначное. К преимуществам можно отнести: — Главное — это скорость и автоматизация процессов. Тренды изменения цен торговая платформа ХФТ обнаруживает мгновенно, что увеличивает прибыль. — Недопущение потенциальных просчетов и ошибок, поскольку здесь нет влияния человеческого фактора, а только математические и аналитические процессы. Машине не присущи стрессы, переживания и пр. — Увеличение ликвидности для поддержки торговых площадок – снижает спреды bid-ask даже в случае краткосрочной сделки. — Повышение объемов торгов. Ограничениями и недостатками являются: — Недостаточная защищенность от вирусов и программных ошибок, что приводит к убыткам и иногда — разорению компаний. Даже предварительное испытание систем не гарантирует идеальность их работы. Сюда же можно отнести работу с некачественным алгоритмом, подготовленным мошенниками с целью извлечения своей прибыли. — Соотношение рисков к вознаграждению выше, чем при использовании других традиционных стратегий. — Манипуляции рынками со стороны крупных игроков, когда появление фаворитов дает возможность получать прибыль за счет мелких спекулянтов. Ведь последние не могут вкладываться в дорогостоящие алгоритмы. — Возможна нелегальная деятельность и спекуляции. Так, есть случаи размещения огромного количества ордеров и отмены их через пару секунд, что само по себе незаконно. Регулирование высокочастотного трейдинга Процесс регулирования HFT начался в 2010 году из-за участившихся сбоев используемых систем. Правила, написанные для этой отрасли, предусматривают, что государство берет под контроль высокочастотную торговлю. Ибо многие инвестиционные фонды, где хранятся накопления налогоплательщиков, не могут приспособиться к быстрым операциям. Одновременно это — способ борьбы с манипуляциями и мошенничеством на рынке. Установлены обязанности площадок: В различных странах существуют разные подходы к регулированию высокочастотного трейдинга. Развитые государства стремятся проявлять заботу о трейдерах разного уровня и организовывают их работу в специальных унифицированных рамках. Европейская модель основана на «Директиве о Финансовых инструментах» с обязательной авторизацией участников рынка и ведением записей сделок высокочастотной торговли в течение 5 лет. В США разработаны правила управления потоками ордеров. Китайские … Читать далее

Как начать торговать на бирже | Торговля на бирже для начинающих

20 августа, 202414 июля, 2024 от Vlad

Первые вопросы о том, как начать торговать на бирже, обычно относятся к выбору инструментов и брокера, постановке цели, определения суммы для трейдерского счета и времени, которое вы готовы уделять торговле. Что надо сделать до старта — с чего начать Конкретная измеримая цель Идти на биржу ради получения острых ощущений и порции азарта — если есть лишние деньги, то вперед. Но мы бы не рекомендовали. Зависит от цели. Если в планах сделать торговлю основным видом дохода, то при полном рабочем дне со сверхурочными заработками времени не хватит ни на торговлю, ни на обучение. Когда количество времени не соответствует заявленной цели, это чревато разочарованием и сливом. Поэтому принцип один — либо корректировать цель, либо под нее выкраивать время. Капитал При любой цели и стратегии надо иметь в наличии свободную сумму сбережений. Это не должны быть деньги, которые вы одолжили у родственников, взятые в кредит в банке, забранные из заначки на отпуск, крупную покупку или обучение. При этом ваша инвестиционная цель и сумма должны соответствовать друг другу. Допустим, вы начали с 20 000 рублей. За год депозит условно вырос на 100-200%. Это в 10 раз больше, чем в банке. Но если этот большой процент перевести в деньги, то прибыль за год составит 25-50 тысяч рублей. Если разделить ее на 12 месяцев, то получится 2 000-4 000 рублей, на которые прожить нереально. Значит, надо на старте вкладывать как минимум в 10 раз больше. Или скорректировать цель — сформировать дополнительный источник дохода в виде трейдинга. Главное условие для стабильного успеха — адекватно оценить ресурсы и затраты времени на старте, привести все в соответствие с целью.А потом осваивать основы трейдинга. Основы торговли на бирже — правильный старт Выбор рынка Где вы планируете торговать? Это важно, так как у каждого рынка свои особенности, плюсы и минусы. Торговля на разных биржах должна учитывать часовые пояса и географию — российским трейдерами подходят отечественный, американский и европейский рынки. При желании можно выбрать австралийский или азиатский, но это уже экзотика. Выбор торговых инструментов Вопрос не праздный — информационное агентство Bloomberg в начале 2000 года сообщило о том, что оно транслирует рыночные данные приблизительно о 2,5 млн. финансовых продуктов. Чтобы просмотреть все эти данные, истратив на каждый продукт лишь по одной секунде, потребуется ровно месяц беспрерывной работы. Вряд ли кто-то захочет испытать такое удовольствие на себе. Реальным и быстрым решением будет так называемая «сегментации рынка» — ведь каждый тип финансовых инструментов относится к определенному сегменту: Есть и другие, более мелкие, но в данном случае это не столь важно. Как во всем этом разобраться и чему отдать предпочтение? Обычно это личное дело каждого, поэтому советовать тут крайне трудно. Как торгуют на бирже опытные инвесторы — торговцы, беспокоящиеся о своих капиталах, отдают предпочтение фондовому рынку. Некоторых тянет к торговле валютой. Здесь нужно обратить внимание на одно обстоятельство: выбранный сегмент рынка очень тесно связан с тем, какая территория и площадка выбрана для торговли. Если есть желание торговать фьючерсами, то в России вряд ли будет где развернуться, если только вы не собираетесь специализироваться на одном-двух финансовых инструментах. Наиболее развитым рынком фьючерсов сейчас по праву является Америка, где можно найти даже торговые контракты на температуру. То же самое можно сказать и о рынке акций. Каким образом научиться получать данные с рынка и сколько это будет стоить Вопрос архиважный. Допустим, вы планируете торговать на европейском рынке акций. Сколько он предоставляет информационных источников? Как легко их найти? Сколько программ можно рассмотреть в качестве альтернативных вариантов? Как много усилий на это все потребуется? Не лучше ли выбрать американский рынок, о котором информации более чем достаточно — от нее даже нелегко скрыться! Чем больше программных продуктов для аналитики предлагает рынок, тем выгоднее торговать на нем. И кстати, именно американский рынок предоставляет самое большое количество программ по всему спектру финансовых инструментов. То же касается и выбора поставщиков данных — это влияет на ваши издержки в трейдинге. Как показывает практика, легче получить данные из Америки, нежели из соседней Германии. Что выбрать — технический или фундаментальный анализ? На этот счет существует множество теорий и самых разнообразных мнений. При техническом анализе используются различные индикаторы. А исследование конфигураций ценовых баров помогут в прогнозировании ситуации на рынке в будущем. Сторонники фундаментального анализа считают это заблуждением и придерживаются мнения, что, исследуя экономическую среду, можно добиться более весомых результатов. На практике и те и другие оказываются идеалистами, потому что^ Имеет смысл соединить оба подхода. По мере изучения азов анализа, как правило, происходит переосмысление рынка. Это приводит к регулярному пересмотру методик, которые используются при анализе. Глубоко проникая в специфику анализа рынка, со временем трейдеры начинают нуждаться в других программных продуктах для анализа.И от тех знаний, с которых вы стартовали в обучении торговле на бирже с полного нуля, по мере наработки опыта вы уйдете настолько далеко, насколько прокачаетесь в практической торговле. Каким образом успешно проводить анализ рынка Это зависит от того, торговые операции какого типа вы намерены проводить. Основных альтернатив четыре: Тип торговли также зависит от целей в трейдинге. Выбор брокера Подробнее о брокерах читайте в отдельной статье. Если вы намереваетесь торговать внутри дня, то следует обратиться к фирме, обеспечивающей прямой доступ в «торговое пространство». Краткосрочная торговля не столь требовательна, здесь вполне можно ограничиться обычным он-лайн брокером. При долгосрочной торговле зачастую довольно и телефона. Что надо учитывать: Все это важные мелочи, которые следует тщательно взвесить, прежде чем отдать предпочтение тому или иному брокеру. В ресурсах сайта NASDAQ представлены координаты, по которым можно узнать, например, встречались ли негативные моменты в истории той или иной фирмы. И сделать это настоятельно рекомендуется! Иногда важно и то, насколько широк круг финансовых инструментов, которыми можно торговать. Это особенно актуально для рынка товарных фьючерсов. Индустрия предоставления услуг на рынке акций и фьючерсов в США и в ряде развитых стран мира работает настолько устойчиво и столь жестко контролируется, что многим брокерским фирмам просто не придет в голову оформлять два экземпляра договора. Кому-то это кажется обманом, но, как однажды популярно высказался один инвестиционный менеджер, «украсть здесь много труднее, нежели в банке». Именно поэтому договор на брокерское обслуживание — это договор публичной оферты, имеющий вид одностороннего соглашения. Это похоже на сделку, которую вы совершаете, покупая журнал: отдав деньги, вы практически согласились на условия противоположной стороны. В случае с брокером … Читать далее

Ключевые стратегии заработка на альткоинах

3 сентября, 202514 июля, 2024 от Vlad

Практически все, кто знакомились с миром криптовалют, начинали с биткоина. При этом, с каждым днем все больше трейдеров и инвесторов обращают внимание на альткоины. Многие из них начинают проявлять независимую динамику роста, которая в меньшей степени связана с графиками ценообразования биткоина. Используя альткоины, трейдеры могут заработать намного быстрее, но и риски в данном случае на порядок выше. Вложения в альткоины отличаются от работы с биткоином, поэтому ниже описывается три ключевые стратегии инвестиции и торговли ими. Если сравнить годовые графики движения цен первой криптовалюты мира и остальных, становится очевидным, что биткоин ведет себя менее хаотично, а соответственно остается более надежным инструментом для вложения. Хотя это вовсе не значит, что не стоит вкладываться в «альты», тем более, что уже можно определить те монеты, которые очень устойчиво ведут себя во время общего отрицательного тренда на рынке. Первая стратегия Закупка альткоинов на этапе pre-ICO и ICO. Очевидно, что на данном этапе будет возможность заплатить за монету самую низкую цену. С учетом того, что количество проводимых ICO до сих пор достаточно высоко, сомневаться в этом не приходится. После того, как монета попадет на открытый рынок через листинги топовых бирж, можно наблюдать закономерный рост цены этих токенов. Ранее, на данном этапе, стоимость увеличивалась в 2-3 и более раз. Сейчас можно рассчитывать на прибыль 50% и более, в зависимости от конкретной монетки. При менее сильном всплеске, можно либо подождать, есть присутствуют положительные сигналы к росту или же выставить на продажу с меньшей наценкой. Такой вариант работы с альткоинами отлично подходит для тех, кто работает сразу с несколькими ICO. При этом очень важно понимать, что нельзя вкладываться во все ICO подряд. Перед приобретением любых токенов необходимо тщательно изучить компанию, продукт, кто входит в команду, что реализовано на данный момент и какие цели прописаны в whitepaper. С учетом всех этих факторов, можно более ясно понимать насколько перспективна та или иная момента. Также немаловажно размер сообщества, которое на данном этапе уже собралось вокруг проекта и ажиотаж на этапе проведения ICO. Чем больше активности, тем больше вероятности, что токен покажет отличный рост при выходе на открытый рынок. Отдельным плюсом являются ограничения в покупке токенов на этапе ICO. Если есть минимальный порог входа или другие условия, которые не дают возможности приобрести токены большому количеству желающих, это также очень хорошо повлияет на всплеск стоимости монеты во время попадания в листинги криптовалютных бирж. Вторая стратегия Если есть сомнения по поводу конкретных ICO, но остается интерес к данным проектам, всегда можно подождать выхода этих токенов на открытый рынок. Тем самым минимизируются риски касательно успешного завершения ICO и того какие биржи дадут возможность торговать данным альткоином. Закупают монетки после свежих ICO не сразу. Как правило, после крупного всплеска стоимости сразу при появлении в листингах, через небольшой промежуток времени цена стремительно падает вниз. Это закономерное явление за счет того, что множество инвесторов, которые вложились на этапе проведения самого ICO, фиксируют свою прибыль. Как раз дождавшись такого падения, можно скупить монеты по цене близкой к той, что была до выхода на открытый рынок и достаточно быстро заработать во время обратного роста монетки. Как и в предыдущей стратегии, очень важно обращать внимание на проекты и анализировать их. Не редки случаи, когда проект проходит ICO, при выходе на рынок наблюдается закономерный всплеск в цене, но обратно после спада она не возвращается по разным причинам. Зачастую потому, что технология не оправдывает ожиданий, или реализация этапов, озвученных в WhitePaper, не проходит должным образом. Третья стратегия Рассчитывать на прибыль также можно владея альткоинами, которые переживают свой первый всплеск и падение. В данном случае нужно постоянно анализировать графики производительности и фиксировать моменты, как движется цена в соотношении с различными индикаторами. Из ключевых вещей, которые в данном случае делают трейдеры: слежение за «свечами» на графике и мониторинг объемов активности. Эти показатели помогут сформировать понимание на каком этапе находится альткоин, растет или падает. Еще один немаловажный фактор, делать сравнительный анализ рыночной капитализации с другими похожими монетами. Это даст возможность определить переоценен альткоин или же наоборот. Эта стратегия считается наиболее оптимальной. Главным плюсом является то, что помимо оценки условий актива, определяется еще и его направление, что дает несомненное преимущество. Справедливо будет заметить, что данный подход является и самым сложным. Зато, именно благодаря глубокому анализу и высокой интенсивности, трейдеры и инвестора получают бонус в виде пониженных рисков. Какую конкретно стратегию выбирать, решает каждый сам. Многие пробуют каждую по отдельности и останавливаются на тех подходах, которые максимально близки и комфортны в работе. Вне зависимости от того на каком подходе остановиться, всегда важно помнить о диверсификации, а также о том, что со временем результаты от разных стратегий могут меняться. Именно поэтому, более опытные трейдеры с определенной периодичностью проверяют другие стратегии на предмет того не изменилось ли там что-то. Так, еще год назад, когда наблюдался явный бум ICO и самым распространенным подходом была именно закупка токенов до выхода на открытый рынок с последующей их продажей. Сейчас же предпочтения сместились в сторону третей стратегии и все меньше инвесторов пытаются любой ценой раздобыть токены на этапе ICO. Тестируйте разные подходы, выбирайте то, что подходит именно Вам. Узнайте еще больше в бесплатных уроках от Александра Герчика и закрывайте побольше прибыльных сделок! Часто задаваемые вопросы

Платформы для торговли фьючерсами

28 мая, 202514 июля, 2024 от Vlad

Прежде чем приступить к торговле на бирже, стоит изучить платформы для торговли фьючерсами, и выбрать себе подходящую. Сегодня, в интернете можно найти большое количество платформ для торговли фьючерсами, мы рассмотрим самые известные. В основном это американские платформы, самые популярные из них: Бронируйте место на обновленный курс «Трейдинг Основы», где вы получите все фундаментальные знания, для работы на любом рынке! Часто задаваемые вопросы:

Торговля на откатах форекс

15 октября, 202514 июля, 2024 от Vlad

Наиболее логичным поведением для трейдера является следование основной рыночной тенденции. Торговля по тренду позволяет двигаться в унисон с рынком, используя его энергию и инерцию. Конечно, одним из важных вопросов является возможность присоединения к этому движению. Как оказаться вовремя на этой волне? Тренд — не является прямолинейным движением. Периодически, рынок берет передышку. Некоторые игроки закрывают позиции и возникает откатное движение — коррекция. Откат представляет собой локальный тренд, противоположный основному. Одно из основных правил говорит о том, что краткосрочный тренд стремится повернуть в направлении долгосрочного. Поэтому, логично открыть сделку в направлении долгосрочного тренда во время коррекции. Торговля на откатах — это одна из стратегий, которая позволяет войти в трендовый рынок по выгодной цене с минимальными контролируемыми рисками. Откаты также используются трейдерами для корректировки своей позиции — наращивания или сокращения объема позиции. Стратегия № 1. Торговля по тренду на откате с использованием индикатора ADX. ADX или Average Directional Index — индекс усредненного направления — это классический технический индикатор, который измеряет силу тренда в определенный промежуток времени. Стратегия предполагает открытие сделки на покупку или продажу актива на откате, когда трейдер ожидает продолжение трендового движения. Стратегия работает на любых рынках и временных интервалах и позволяет войти в сделку с очень низким риском. Для торговли на график устанавливается 20-периодичная экспоненциальная скользящая средняя и индикатор ADX. Расположение линии индикатора ADX выше уровня 30 говорит о сильном тренде на рынке. Когда цена корректируется к ЕМА 20, устанавливается отложенный ордер на покупку выше максимума предыдущего бара на растущем тренде и ниже минимума предыдущего бара — на снижающемся тренде. Коррекционное движение обычно сопровождается снижением ADX, затем, при развороте в первоначальном направлении, линия индикатора снова начинает повышаться. После исполнения ордера, устанавливается защитный стоп-лосс на минимуме (максимуме) колебания. При движении рынка в сторону открытой сделки, стоп подтягивается, вначале в безубыток, затем по мере накопления прибыли. Выход из сделки — на максимуме (минимуме) последнего колебания. Если есть вероятность дальнейшего продолжения трендового движения, можно добавлять позицию на следующем откате или закрывать частями, в зависимости от стратегии трейдера. Фьючерс на нефть, стратегия торговли на откатах с применением ADX на бычьем рынке. ADX на медвежьем рынке На торговых платформах Metatrader установлен шаблон стратегии с использованием ADX. В дополнение к ADX, данный индикатор включает две линии направленности движения — +DI (positive directional indicator) и -DI (negative directional indicator). Шаблон ADX в МТ4 Линии +DI и -DI являются индикаторами направления рынка и соответствуют бычьим и медвежьим настроениям. Когда линия +DI находится выше -DI, на рынке преобладают бычьи настроения, а ADX иллюстрирует силу доминирующей стороны. И наоборот, когда -DI поднимается выше +DI, на рынке сильнее медведи. Применение ADX на Форекс в МТ4 Стратегия №2: Откат после пробоя. Очень часто откат можно наблюдать после пробоя. Выход цены за границы некоторой зоны консолидации во многих случаях сопровождается возвратом цены к пробитой границе. Так образуются зеркальные уровни, когда линии поддержки превращаются в линии сопротивления и наоборот. Откат при пробое, график валютной пары USDCHF, H4 На нисходящем тренде образуется область консолидации с поддержкой на уровне 0,90340. После пробоя уровня, происходит откат, цена возвращается, но данная область уже превращается в сопротивление, после чего продолжается нисходящее движение. Стратегия №3 Торговля на откатах при движении в канале Если посмотреть на графики, то можно заметить, что большую часть времени цена движется в канале. Каналы могут быть наклонными, при трендовом движении или горизонтальными во время флэта. Так или иначе, существуют некоторые границы, в рамках которых происходит ценовое движение. Горизонтальный канал, USDCHF Наклонный канал, GBPUSD, D Одним из популярных инструментов, как для форекс трейдеров, так и для трейдеров, торгующих на фондовом рынке, является Bollinger Bands — Полосы Боллинджера. В основу данного индикатора создатели заложили тот факт, что цена движется большую часть времени в определенном канале. И, если она отбивается от одной из его границ, то высока вероятность, что она откатится к другой, чтобы отбиться от нее и направиться к противоположной. Bollinger Bands на графике EURUSD, H1 Как войти в рынок на откате при торговле акциями? Во время долгосрочного тренда краткосрочные коррекции дают возможность трейдеру использовать откаты для открытия позиции в направлении основной тенденции. В стратегии торговля по тренду на откатах можно использовать три скользящих средних разного периода — МА 10, МА 50, МА 200. Например, акции TSLA во время медвежьего тренда. Нахождение цены под долгосрочной МА 200, среднесрочной МА 50 и краткосрочной МА 10 говорит о сильном нисходящем движении. Во время краткосрочных коррекций график цены пересекает краткосрочный мувинг снизу вверх. Здесь можно искать точку входа для короткой продажи. Наименее агрессивный вариант — входить в сделку на пересечении скользящей сверху вниз. При пересечении МА 10 среднесрочной МА 50 снизу вверх можно выйти из сделки. TSLA, D Скользящие средние — наиболее популярный инструмент для торговли по тренду. Их комбинации с другими индикаторами значительно упрощают идентификацию тренда и коррекции. Большой объем информации о торговле акциями и стратегиях содержит ресурс Gerchik Trading Ecosystem Как предугадать откат на Forex? Торговля форекс на откатах наиболее простой вариант, позволяющий торговать с короткими стопами и предсказуемым соотношением прибыли к риску. Наиболее простой вариант — использование канальных стратегий. Это классический вариант стратегий отбоя от уровня. Логика довольно проста — если цена несколько раз тестировала границы канала и не смогла их пробыть, то вероятность того, что и в следующий раз она отобьется с последующим откатом в противоположном направлении высока. XAUUSD в горизонтальном канале Наиболее эффективными являются стратегии откатов при трендовом движении. Для них больше подходят скользящие средние, Полосы Боллинджера, уровни Фибоначчи, откаты после пробоя. Использование индикатора MA 21 на дневном графике GBPUSD Заключение Рынок не движется прямолинейно. Ценовое движение подвержено колебаниям. Понимание и использование данного факта открывает возможность войти в рынок по выгодной цене. Откат или коррекция возникает как краткосрочное движение в противоположном направлении от основной тенденции. Откат может иметь разную величину и продолжительность. Существуют разнообразные модели торговли на откатах. Они достаточно просты и работают на любых рынках и таймфреймах. Чтобы научиться понимать рынки, создать собственную торговую систему — выбирайте подходящие курсы для трейдеров. Часто задаваемые вопросы: