Редакция GTE

Технический анализ на рынке Форекс: Гайд от А до Я

16 декабря, 20254 июня, 2024 от Редакция GTE

Tpeйдинг, как айсберг. На виду — сделка и ее результат. А “подводная” скрытая часть — это самый большой массив аналитической работы на основе знаний и опыта. Подготовкa к тopгoвлe нaчинaeтcя зaдoлгo дo нaчaлa тopгoвoй ceccии. B зaвиcимocти oт активов, инструментов, срока сделок пpeдпoчтeниe отдается техническому или фундаментальному aнaлизу. Инвecтopы, пoкупaющиe aкции или дpугиe aктивы нa дoлгий срок, opиeнтиpуютcя нa фундaмeнтaльныe дaнныe. При этом, исследуют результаты деятельности компаний, изучают особенности рынков, конкурентных условий, проводят сравнительный анализ компаний одного сектора или отрасли, оценивают перспективы роста. Kpaткocpoчныe тpeйдepы oпиpaютcя нa peзультaты тexничecкoгo aнaлизa. Texaнaлиз в трейдинге — этo cиcтeмa гpaфичecкo-мaтeмaтичecкиx мeтoдoв для иccлeдoвaния pынкoв c цeлью пpoгнoзиpoвaния будущего движения pынoчныx цeн. Проще говоря, технический анализ рынка — это изучение рынка с помощью графика. Такой вид исследований базируется на исследовании прошлых цен. Текущая ценовая динамика сравнивается с сопоставимой динамикой в прошлом. Это позволяет, с определенной долей вероятности, прогнозировать будущее. Coвpeмeнныe мeтoды тexничecкoгo aнaлизa бaзиpуютcя нa oгpoмнoм oпытe и исследованиях многих пoкoлeний тpeйдepoв. Этoт oпыт дoпoлнялcя и тpaнcфopмиpoвaлcя в пpoцecce эволюционных изменений pынкoв и нa сегодняшний дeнь пpeдcтaвляeт coбoй богатейший источник знаний. Александр Элдер в своей книге “Энциклопедия биржевой игры” написал: “Технический анализ — отчасти наука, отчасти искусство. Он и объективен, и субъективен….это прикладная социальная психология, анализ поведения масс с целью извлечения прибыли”. Как появился технический анализ Своим рождением теханализ обязан Чарльзу Доу, который был одним из разработчиков индекса Dow Jones. Также он был сооснователем информагентства Wall Street Financial News Bureau в 1896 году. Доу смог определить три тренда движения цены — растущий, падающий и флэт. Он же разработал теорию индикаторов, подтверждающих и опровергающих движение цены. Он был первым, кто начал писать о важности отслеживания объемов сделок на биржах и передал своим соратникам собственные методики прогнозирования. Чуть позже — уже в начале ХХ века — Ричард Шэбекер, будучи самым молодым редактором финансового отдела Forbes за всю историю журнала, сумел классифицировать группу инструментов, с помощью которых можно не только составить прогноз движения рынка, но и распознать признаки завершения рыночного свинга. Помимо этого он первым создал классификацию общих графических формаций и теорию гэпов, упростил порядок использования трендовых линий, обосновал значимость и ценность уровней поддержки и сопротивления. Также он был первым, кто начал говорить о важности психологии даже при проведении технического анализа. Цель технического анализа Теханализ форекс необходим для определения текущего тренда, подтверждения собственных прогнозов по поводу дальнейшего направления движения цены с помощью определенных графических элементов. В конечном итоге все это должно привести к пониманию — какой момент окажется удачным для совершения сделки. Теханализ должен именно на графике показать определенные обоснования, чтобы открыть сделку именно в тот момент, который потенциально самый выгодный и перспективный с точки зрения будущей прибыли. Основы технического анализа Каналы технического анализа Кроме уровней поддержки и сопротивления проводить технический анализ рынка форекс и других рынков помогают еще каналы. По ним определяют направление движения цены инструмента. Работают они на основе тех же законов, что и уровни поддержки и сопротивления. Но ценность каналов еще и в том, что они являются дополнительным способом определения точки входа и выхода из сделки. Различают восходящий, нисходящий и боковой каналы. График — основной инструмент технического анализа График является основой анализа. Это инструмент, который способен дать трейдеру большой объем информации. Умение читать график, видеть и понимать, какой вероятный сценарий может развернуться в определенный момент времени, дает трейдеру возможность создать стратегию с определенными основаниями для открытия сделки с предсказуемыми рисками и результатами. Д. Швaгep в cвoeй книгe “Texничecкий aнaлиз. Пoлный куpc” выделил глaвныe пpeимущecтвa использования графиков: Coвpeмeнныe тpeйдepы иcпoльзуют paзличныe виды гpaфикoв — cвeчныe, бapныe, линейные, Peнкo и другие. В торговой платформе Метатрейдер установлены барный, свечной и линейный вид графиков. Валютная пара GBPUSD, дневной таймфрейм: бары, японские свечи, линия Линейный график — наиболее простой, представляет собой линию, соединяющую цены закрытия. Бары и японские свечи более информативны, так расширяют возможности исследования цены и включают следующие параметры: Умение анализировать графики знaчитeльнo oблeгчaет paбoту тpeйдepa. Bыявлeниe тeкущeй pынoчнoй тeндeнции в любoм вpeмeннoм интepвaлe зaнимaeт минимальное вpeмя. Определение иcтopичecких и локальных максимумов и минимумов oткpывaет oбщую кapтину, позволяет увидеть историю инструмента, его особенности и характер. Moжнo cкoль угoднo дoлгo кpитикoвaть “чapтиcтoв”, apгумeнтиpуя тeм, чтo гpaфик oтpaжaeт иcтopию, и нeт гapaнтии, чтo в этoт paз oнa пoвтopитcя. Ho любaя цeнoвaя фopмaция oтpaжaeт пcиxoлoгию и пoвeдeниe тpeйдepoв и крупных игpoкoв. И oпpeдeлeнный алгоритм действия одних вызывaeт oтвeтную peaкцию дpугиx, чтo тут жe oтpaжaeтcя в движeнии кoтиpoвoк. График помогает увидеть расстановку сил, оценить силу или слабость покупателей и продавцов. Анализ графика помогает принять решение входить в рынок или остаться в стороне. Инструменты и методы технического анализа Гoвopя oб инcтpумeнтapии и мeтoдax, мoжнo выдeлить нecкoлькo ocнoвныx блoкoв: Технические уровни Oблacти цeн, возлe кoтopыx pынoк мeняeт нaпpaвлeниe являютcя уpoвнями. Пpeдыдущиe мaкcимумы, пocлe кoтopыx кoтиpoвки paзвopaчивaлиcь вниз представляют собой oблacть coпpoтивлeния. GBPUSD, 4H, уровень сопротивления Чeм бoльшe кacaний нeкoтopoй цeнoвoй oблacти пpoиcxoдилo в выбpaннoм пpoмeжуткe вpeмeни, тeм cильнee уpoвeнь. Cильный уpoвeнь Пpoбoй и зaкpeплeниe цeны вышe линии coпpoтивлeния мoжeт paccмaтpивaтьcя кaк cигнaл к пoкупкaм. Пocлe пoдтвepждeния пpoбoя, coпpoтивлeниe пpeвpaщaeтcя в пoддepжку, появляется зеркальный уровень. Зеркальный уровень Линия, coeдиняющaя минимумы, покaзывaeт, гдe нaxoдитcя уpoвeнь пoддepжки. XAUUSD, D, уровень поддержки Пpoбoй и зaкpeплeниe цeны нижe уpoвня пoддepжки мoжeт cлужить cигнaлoм к пpoдaжaм. Бычий и медвежий пробой Пocлe пpoбoя уpoвня пoддepжки oнa пpeвpaщaeтcя в coпpoтивлeниe. Бoлee пoдpoбнo o cтpaтeгияx тopгoвли пo уpoвням мoжнo пpoчитaть в нaшeй cтaтьe. Обучение техническому анализу начинается с умения определять сильные тexничecкиe урoвни. Пpoбoйныe и oтбoйныe тopгoвыe cтpaтeгии бaзиpуютcя нa особенностях поведения цены вблизи этих зон. Технический анализ тренда Торговля в период направленного движения рынка наиболее предсказуема. Поэтому, трейдеры стараются максимально использовать возможности трендового рынка. Дocтaтoчнo увидeть пocтoяннo oбнoвляющиecя мaкcимумы и пoвышaющиecя минимумы, чтoбы пoнять — pынoк pacтeт. Минимумы растут, максимумы обновляются — бычий тренд. Или нaoбopoт, обновление минимумов и cнижaющиecя мaкcимумы нaгляднo дeмoнcтpиpуют понижательную тенденцию. На рис. каждый новый пик ниже предыдущего, минимумы обновляются — медвежий тренд Трендовая линия трактуется многими аналитиками как наклонный уровень поддержки или сопротивления. Oтбoй oт тpeндoвoй линии cлужит cигнaлoм для открытия сделки по направлению тренда. Пpoбoй тpeндoвoй линии фopмиpуeт cигнaл нa oткpытиe cдeлки в cтopoну пpoбoя. Taк пpoбoй линии, coeдиняющeй минимумы, нa бычьeм pынкe cвepxу вниз, с последующим зaкpeплeниeм, дaeт сигнaл для пpoдaж. Пpoбoй вocxoдящeгo тpeндa … Читать далее

Тейк-профит и стоп-лосс: сходства, различия, плюсы и минусы

20 марта, 20254 июня, 2024 от Редакция GTE

Прибыль в трейдинге зависит от того, насколько вы способны контролировать свои финансовые риски. Есть целая технология управления депозитом с помощью тейк-профитов и стоп-лоссов, которая помогает сохранить и приумножить деньги на биржевом счете. Стопы и профиты срабатывают по принципу отложенных ордеров, когда цена проходит определенные уровни. Выставляя подобные ордера, трейдер заранее осознанно ограничивает величину прибыли и убытков. Начнем со стоп-лоссов Стоп-лосс — это прямое поручение от вас брокеру закрыть сделку, когда цена достигнет определенного уровня роста или падения. Допустим, вы входите в сделку, чтобы купить актив на 50$. Цена актива при этом может не только расти, но и падать. Падения отражаются на балансе вашего счета в виде минусовых показателей. Пусть это будет -$35. Чтобы не терять на каждой сделке больше 7$, вы устанавливаете стоп именно на этом уровне и тем самым фиксируете минимальный для себя убыток. Торговать на волатильном рынке без стопов крайне опасно для депозита. Особенно если в трейдинге вы начинающий, сочетаете торговлю с полноценным рабочим днем и не можете часами следить за рынком. Проще выставить ограничения и не париться по поводу недополученной прибыли. Зачем выставлять стопы с профитами? Профессионалов в трейдинге крайне мало. Все, кто осваивает трейдинг с нуля, торгуют несколько часов в день, оперируя среднесрочными и долгосрочными сделками. Поэтому стопы выставляют на максимально допустимом для себя уровне убытков, который определен заранее в рамках собственного риск-менеджмента. Задача стопов — страховать риски. И особенно это важно на краткосрочной торговле, так как трейдеры с этой специализацией рискуют гораздо сильнее, чем среднесрочные и долгосрочные. Наличие выставленных стопов сохранит депозит от слива при появлении технических неисправностей. К примеру, если вдруг прервется связь с терминалом, и вы не успеете отправить приказ брокеру на закрытие сделки, то вместо него это сделает заранее выставленный стоп. И вам не нужно нервничать и переживать. А вот отсутствие стопа в подобной ситуации принесет значительный убыток. Недаром само слово Stop-loss буквально переводится как «остановить убыток». То есть он сознательно ограничивает возможные потери. Опытные трейдеры советуют сначала правильно определить уровень, чтобы рассчитать приемлемое соотношение риска и прибыли. Если определить подобный уровень сложно или невозможно, то нет смысла входить в сделку — она окажется слишком рискованной. На среднесрочных и долгосрочных сделках стопы обычно выставляются значительно дальше текущего ценового уровня (от 500 пунктов и больше) — так называемые длинные стопы. А такое возможно при солидном депозите. Если ваша сумма на счете небольшая, то либо входите в сделку с небольшим объемом либо откажитесь от нее вообще. Выставляйте стопы в самых безопасных с точки зрения риска местах (относительно, конечно) — на сильных уровнях поддержки и сопротивления. Перед этим проведите дополнительный опционный анализ, чтобы выявить действительно сильные уровни. Правильно поставленный стоп существенно увеличит ваши шансы на успешную сделку. Как установить тейк-профит? Если стопы ограничивают размер убытков, то профиты — величину прибыли. И что же в этом хорошего — спросите вы. Буквально с английского слово тейк-профит это “взять прибыль” — приказ брокеру, в котором указана точная цена, по которой сделка закроется автоматически с заранее определенной величиной прибыли. Другими словами, вы указываете цену, по которой брокеру надо закрыть вашу сделку, и смело уходите от экрана компьютера. Остальное сделают без вас. Вы получите от сделки определенную сумму прибыли, ограниченную профитом. В теории вы могли бы остаться наблюдать за терминалом, не ставить профит и получить гораздо большую сумму. Но заранее выставленное ограничение позволяет вам отлучиться от терминала и заниматься другими делами. Поэтому в трейдерской среде термин “профит” означает “Взять вот эту прибыль и не рисковать”. То есть зафиксировать полученную прибыль. На финансовых рынках ограничивающие ордера одинаково важны. Функция у них похожая, разница только в том, что стопы ограничивают убытки, а профиты прибыль. Рассчитать уровень для ожидаемой прибыли проще, чем подходящий уровень стопа. Обычно опытные трейдеры придерживаются соотношения прибыли к убыткам примерно 2:1 и больше. С одной стороны, чем выше пропорция прибыли, тем лучше для депозита. С другой — завышать уровень фиксируемой прибыли искусственно весьма рискованно, так как ситуация на рынке меняется быстро, и не факт, что цена дойдет до планируемого уровня профита. Рынок меняется чаще всего в силу выхода новостей, которые влияют на цену конкретных инструментов. А тейк профит сохраняет прибыль, когда цена движется в необходимом нам направлении — в сторону открытой сделки. Причем установить его можно и в момент совершения сделки, и после ее открытия. Помните только, что когда вы покупаете, то выставляйте профит выше цены, по которой сделка открывалась, а если продаете — соответственно, ниже ее. В чем ценность тейк-профитов? В принципе она аналогична ценности стоп-лоссов. Часами следить за терминалом вымотает кого угодно — и новичка, и профи. Постоянно быть в напряжении, чтобы дождаться подходящего момента для входа или выхода из сделки — не вариант. Есть и другая жизнь, которая вне монитора — семья, друзья, увлечения, отдых. Прибыль прибылью, но не забывайте, что угроза потери связи с сервером брокера теоретически присутствует всегда. Уж лучше подстраховаться, выставить отложенный ордер и свою разницу на сделке пусть меньшую, но все-таки получить. Достоинства стопов и профитов Минусы: Стопы и профиты обычно выставляются трейдерами на определенных уровнях, о чем прекрасно знают маркет-мейкеры (организаторы бирж, крупные инвесторы, брокерские конторы и пр.), цель которых выбить с рынка огромную массу дилетантов и вполне честными методами забрать их депозиты. Выставленные заранее профиты лишают трейдера гибкости, если ситуация вынуждает принять нестандартное решение. Одно из правил на рынке требует дать прибыли подрасти. А профит потенциальную прибыль ограничивает. Альтернативой в данном случае может быть тщательный план наращивания капитала. Если хочется войти в рынок, но не хватает уверенности, то объем сделки лучше спокойствия ради сократить. В итоге либо вы избежите существенной просадки и получите меньшую сумму прибыли, либо понесете менее значительные убытки. Выводы Рассчитайте, какую сумму вы рискуете потерять или получить на одном пункте. Определите сумму оптимального для вас убытка и зафиксируйте потенциально возможную прибыль, с которой вы планируете выход из сделки. Парадокс, но есть трейдеры, готовые рискнуть большими суммами ради совсем небольшой прибыли — они выставляют неоправданно длинные стопы и короткие профиты. Выставлять стопы и профиты жизненно необходимо, особенно если надо отлучиться от монитора. Если оперативно не зафиксировать сумму прибыли, котировки могут пойти вниз и вы окажетесь в убытке. А разумное их использование позволит контролировать риски и стабилизировать торговлю. Хотите прокачаться в этом навыке — приходите на обучение трейдингу … Читать далее

Психология или дисциплина — что важнее трейдеру

8 декабря, 20251 июня, 2024 от Редакция GTE

Причин того, почему 90% трейдеров проигрывают на бирже, всего две — психологическая неготовность к потерям или системные технические ошибки в силу отсутствия дисциплины. Какие из причин считать более важными — давайте разбираться. Если новичок считает причиной неудач свой неправильный психологический настрой, то скорее всего, он ничего с этим делать не будет. Он ошибочно полагает, что в этом плане безнадежен, и в прокачке этой сферы не видит смысла. К слову, подобные проблемы и навык полного понимания рынка — решаются в рамках комплексной программы Трейдинг Эволюции от GTE, что доводит трейдеров до стабильного результата. Технические ошибки чаще всего решаются правильно выстроенным риск-менеджментом и умением аккумулировать деньги на счету, а это больше относится к соблюдению алгоритма, то есть системы. Психология трейдера в торговле — это о том, как победить страхи и жадность Откуда взялось понятие «психология трейдера в торговле»? Оно связано с сомнениями и страхами. Что касается страхов, то их причина — выход плохих новостей или неожиданные виражи рынка. Большинство трейдеров при этом пугаются и в панике начинают делать глупости. Ими управляет слишком эмоциональная реакция на изменение движения цены. Лихорадочные попытки закрыть позиции заканчиваются потерей потенциальной прибыли или убытками, если не полным сливом депозита. Страх поддается управлению Страх — эмоция вполне понятная и естественная, когда нависает угроза благополучию. Заходя на биржу, боится каждый — ведь там каждая секунда потенциально может обернуться потерями. Все деньги, заведенные на счет, уже находятся под угрозой по факту их присутствия там (брокер может в любое время изменить условия, процент комиссии и прочее). Чтобы начать управлять страхом, его надо осознавать. Найти истинную причину — чего конкретно вы боитесь и почему. Когда источник страха найден, дальше происходит цикл: «Осознал — принял — смирился — понял — стал отслеживать — стал наблюдать как бы со стороны — ясно мыслю — принимаю взвешенное решение». Только таким образом можно избежать чрезмерных эмоциональных реакций. Да, это непросто. Надо потратить некоторое время на то, чтобы подобный навык выработался и закрепился. Для любого трейдера он жизненно важен, так как позволяет сохранять и наращивать депозит. Злую шутку может сыграть предыдущая успешная сделка — ведь на радостях трейдер потеряет бдительность и откроет новую сделку, проигнорировав собственный алгоритм и правила в надежде на очередную порцию прибыли. Задумайтесь о том, почему предыдущая сделка оказалась прибыльной? Может, потому что вы ее совершили по всем правилам, а не под влиянием эмоций? Сделки с целью «отыграться» после серии убытков или «вдогонку» (если вы прозевали войти в хорошую позицию) — как правило, они приводят к тому, что вы теряете значительную часть капитала, если не весь. Корень проблемы — все тот же страх. Не стремитесь доказать рынку свою правоту Задача трейдера на бирже не в том, чтобы всегда оказываться правым. А в том, чтобы стабильно получать прибыль. Степень правоты на это никак не влияет. Можно быть неправым, но при этом спокойно зарабатывать. В чем проявляется неправота трейдера: И вообще, рынок никому ничего не должен. Особенно подстраиваться под наши прогнозы. Трейдер и рынок находятся в совершенно несопоставимых весовых категориях. Попытки подстроить рынок под себя — это как грамотно переходить улицу прямо под носом у автомобиля, которому плевать на правила дорожного движения. Даже если прав пешеход, он рискует быть сбитым машиной, за рулем которой неуправляемый водитель. Что в такой ситуации может сделать пешеход/трейдер? Правильно — скорректировать свои действия, а не доказывать автомобилю/рынку свою правоту. Важна прибыль в долгосрочной перспективе, а быть правым совсем необязательно. Теперь о вреде жадности Не зря профессионалы с Уолл-стрит шутят: «Свиньи всегда идут под нож». Звучит грубо и цинично, но более меткого определения жадности придумать невозможно. Для тех, кто еще не в курсе — на бирже, кроме медведей и быков, торгующих на повышение и понижение рынка, есть еще и свиньи. Эти не очень симпатичные хрюшки отличаются тем, что пытаются высидеть еще больше прибыли с одной удачной сделки, держась за нее всеми четырьмя копытами. Это смертельно опасная стратегия, при которой можно уничтожить результаты даже многолетней торговли. Страхи, жадность и желание быть правым можно победить только двумя способами — работать со своим эмоциональным фоном (это и есть психология трейдера) и выстраивать свой торговый алгоритм (техчасть). Трудно сказать, что из этого важнее. В трейдерских кругах бытуют разные мнения — одни приписывают психологическим факторам чуть ли не 80% успеха, другие — не больше половины слагаемого. Для людей, которые привыкли жить в страхах, желательно разобраться с ними еще до старта на бирже.Тогда останется только выучить матчасть и технически соблюдать порядок действий — после этого вы вполне сможете регулярно извлекать хорошую стабильную прибыль длительные годы. Будете ли вы жить с трейдинга — это больше вопрос дальнейшей прокачки навыка торговли, чем разборок со страхами. На каких-то этапах в связи с ростом какие-то страхи возникнут, но разбираться с ними уже будет проще. А теперь переходим к технической части. Системность + дисциплина = Алгоритм Некоторые правильные решения можно сразу настроить автоматически — тогда система не даст совершить необдуманную сделку. Речь идет про автоматизированный «Риск-менеджер», который просто не даст открыть сделку физически. И что вы там чувствуете — это будут ваши проблемы, зато депозит останется невредимым. Что касается других правильных решений — там надо подключать дисциплину. И с этим уже сложнее. Чтобы приучить себя к принятию правильных решений, надо разработать четкие, простые и понятные торговые правила трейдинга, основанные на соблюдении соотношения риска к прибыли. Опорными точками могут еще служить финансовые отчеты компаний и макроэкономические новости, которые в разной степени влияют на ваши решения. Крайне важно научиться действовать по этим правилам до того, как вас накроет очередной психологический кризис. Доведенный до автоматизма навык спасет, даже если нахлынут эмоции. Вы можете успеть правильно выйти из сделки до того, как окажетесь в эпицентре эмоционального шторма. И тогда вы сможете торговать так же, как торгуют профессионалы на форекс и других рынках. О дисциплине Прежде чем о ней говорить, надо иметь алгоритм. Ведь суть дисциплины сводится не к тому, чтобы каждый день садиться за комп в 8 утра и не отвлекаться на соцсети. Хотя и это тоже важно. Но речь в данном случае совсем о другом: Без этих трех правил рабочий день трейдера будет импульсивным и хаотичным. И главным мотивом будет паника по поводу потери денег или синдром упущенной выгоды. При импульсивной покупке активов шанс на хорошую … Читать далее

Что такое проп-компании и проп-трейдинг: как получить деньги в управление

16 декабря, 20251 июня, 2024 от Редакция GTE

Любой участник рынка со здоровыми амбициями стремится к тому, чтобы управлять большими капиталами и последовательно к этому идет.Представьте: вы трейдер с проверенными и наработанными на опыте навыками, но ограниченный в капитале. Или наоборот — начинающий трейдер с потенциалом, готовый активно вкладываться в процесс обучения и пробовать знания на реальной практике. В обоих случаях проп-трейдинговая компания становится вашим проводником в мир крупных сделок. Далее, в этой статье мы постараемся вместе разобрать ряд основных моментов, что могут быть полезными новичку при знакомстве с сегментом проп-трейдинга. А именно: Суть работы компаний проп трейдинга В переводе с английского проп-трейдинг означает «частная торговля» — когда компании передают нанятым трейдерам свои активы для торговли на определенных условиях: Проп-компании предоставляют вам доступ к значительным капиталам, сохраняя за трейдером долю прибыли. Взамен они зарабатывают на вашей успешной торговле. Это не просто партнёрство, а своего рода «win-win» модель, где успех одной стороны напрямую зависит от успеха другой. Выглядит привлекательно, но это только верхушка айсберга — не выдают просто так деньги первым встречным. Кандидаты проходят конкурсный отбор, где нужно подтвердить наличие торговых навыков и опыта работы на рынке. Почему для трейдера это огромная возможность Тут можно привести в пример разные кейсы, но давайте рассмотрим ситуацию на основе двух диаметральных сценариев с которых мы начали (и, как ни странно, самых распространенных случаев на практике).Одни — получили первое представление о том, как торговать на бирже и мечтают выйти за рамки демо-счёта после фазы обучения, но не готовы рисковать значительными суммами личных сбережений. В этом случае, отсутствие значительной суммы депозита для ощутимой прибыли в долларе, часто заставляет начинающих трейдеров (и не только) завышать риски, брать абсурдные плечи в сделках, и нарушать все правила мани-менеджмента. Результат в виде слива депозита тут лишь вопрос времени.Другие — уже более опытные трейдеры, ищут для себя мультипликатор роста в доходе, где им нужно увеличить объем торгуемых средств, чтобы в свою очередь отойти от больших кредитных плечей и снизить риски в сделках, где основной рост депозита будет обеспечен за счёт грамотного стабильного управления крупной суммой доверенных средств. Проп-компании решают эту проблему, открывая двери к реальной торговле на предоставленном капитале. В хороших компаниях вы получаете не только капитал, но и доступ к профессиональным торговым платформам, надёжным брокерам, поддержке в обучении, а в редких случаях, — даже прямому наставничеству. Детали сотрудничества с подобными компаниями мы рассмотрим ниже, а здесь зафиксируем следующую идею: проп-компании заставят вас пересмотреть торговые подходы, сделают обязательным максимально жесткое управление рисками, что в случаях обоих примеров, сильно быстрее взращивает в трейдерах тот самый важнейший стержень в виде психологической устойчивости в принятии методичных правильных решений. А в условиях жёсткой конкуренции на рынках за ликвидность в активах, упомянутые два фактора из блока о психологии могут стать решающими критериями успеха. При качественном подходе и правильном обучении, проп-трейдинг — это существенный трамплин и справедливый учитель, который помогает ускорить профессиональный рост трейдера в разы. История и эволюция проп-трейдинга Возникновение проп-компаний Корни проп-трейдинга уходят в 1980-е, когда крупные банки начали формировать внутренние команды трейдеров для управления капиталом. В 2006 году Американский фондовый рынок начал переживать переходный период, во время которого в торговле сильно «лажали» даже бывалые зубры трейдинга — акций было слишком много, объемы торгов исчислялись в миллиардах, и небольшое сообщество трейдеров физически не успевало извлекать прибыль везде, где хотелось. Они приняли решение найти учеников, чтобы научить брать прибыль на менее сложных акциях и привлечь их к совместной торговле за 10-15 % интереса. Какое-то время это работало. Со временем этот формат вышел за пределы только банков и стал доступен независимым игрокам. Появились компании, предлагающие капитал и инфраструктуру трейдерам вне зависимости от их местоположения. Счетами таких сотрудников и рисками начали управлять через софт, а договора заключаются с трейдерами разного уровня подготовки в целях диверсификации. Это стало революционным этапом в развитии индустрии, который открыл двери для талантов не связанных с Уолл-стрит. Развитие и адаптация к современным рынкам Рынок — это невероятно динамичная среда, где постоянно меняется коньюктура, рыночные тренды, алгоритмы и подходы. Всё непрерывно движется вперед. Под такие трансформации неизбежно попал и корпоративный сегмент проп-трейдинга начала 2000х, где всё закончилось тем, что обученные ученики тоже стали допускать серьезные промахи и нести убытки. Большая часть проп трейдинговых компаний закрылась, выжили лишь те, кто смог приспособиться к изменившимся условиям и успел разработать новые прибыльные стратегии. Какая-то часть компаний возложила риски на трейдеров и подняла процент выплат. Иные, пошли искать другие методы извлечения прибыли, меньше привязанные к результатам торговли трейдеров. Сегодня хорошая проп компания предлагает не просто капитал под управление, а целую экосистему: от обучения новичков, до поддержки на каждом этапе при росте депозита. В итоге, мы пришли к тому, что “пропы” стали доступны на совершенно разных инструментах, а не только на американском фондовом рынке, и только офисного формата. Но так ли всё гладко на самом деле? Давайте разбираться далее в деталях. Как работают проп трейдинговые компании Как происходит взаимодействие внутри проп трейдинговой компании Ключевое отличие от других форматов — проп компании не занимаются привлечением капиталов клиентов и доверительным управлением! Проп трейдинговые компании торгуют исключительно собственными активами, то есть капиталом юридического лица. Поскольку в проп трейдинге высокая степень рисков, то банки в подобной торговле не участвуют. Их работа строится по консервативным схемам, где все подчинено главному приоритету — безопасности. Принципиальное отличие схемы работы проп-платформ — 100%-ная защита её капитала. Любые убытки торговли покрываются за счет депозитных взносов нанятых трейдеров. Стиль и стратегию торговли каждый трейдер определяет для себя самостоятельно. Он сам принимает решения, но и отвечает за последствия. Принципы предоставления капитала трейдерам Чтобы начать работать с проп-компанией, трейдеру нужно доказать свои способности прибыльным результатом при прохождении тестирования (*также: конкурса/комбайна/челленджа). Это может быть тест на виртуальном счёте или подтверждение реальных результатов по уже имеющейся статистике. Однако самый распространенный вариант, это когда трейдер “покупает” участие внося тот самый депозит «на просадку», который и будет страховочной суммой на покрытие убыков компании в случае неудачной торговли, или невыполенения условий по рискам и др. параметрам алгоритма безопасности. Например: ограничение на максимальный убыток в день, объем просадки, объем входа в отдельную сделку, либо же кол-во убыточных сделок подряд. Условия сотрудничества и распределение прибыли Обычно проп-компании предлагают трейдеру от 70% до 90% прибыли, в зависимости от опытности и результатов торговли. Для них это выгодно, т.к. … Читать далее

Правда ли, что сливаются 90% трейдеров? Разоблачаем очередной миф

16 ноября, 202531 мая, 2024 от Редакция GTE

По всем трейдерским блогам гуляет цифра о том, что 90-95% трейдеров быстро сливают депозиты и уходят с биржи навсегда. Никто никогда не задумывался о том, а как эту цифру проверить, откуда она взялась. И возникает вопрос — сколько процентов трейдеров в действительности являются успешными? Так уж ли низки шансы состояться? Сейчас разберемся. Кого считать успешным трейдером Успешный трейдер — это тот, кто не имеет убыточного года и зарабатывает примерно от 30-40 % в год, оперируя своими или небольшими инвесторскими счетами. Речь о миллионах в данном случае не идет— все намного скромнее. А хватает ли этих денег, чтобы с них жить — это уже вопрос философский. Процент успешных трейдеров, который мусолится в сети, завышен на несколько порядков. Брокеры говорят, что 5% людей, пришедших на рынок, становятся успешными. Что значит — пришли на рынок? Людей, которые когда-то попробовали на демо, нельзя считать, что они пришли на рынок. Люди, которые завели какие-то деньги на рынок (любой), — не вопрос, что тоже считаются. Раз это информация от брокеров, то 5% — это люди, которые когда-то открыли счет. По другим источникам успешными становятся только 2%. По третьим — 1%. Откуда берется такая статистика? Можно сказать, из ниоткуда. Кто-то один сказал, другие повторили. Есть версия, что реальная цифра состоявшихся еще меньше. Имеется в виду число стабильно зарабатывающих, которые с годами начинают жить с дохода от биржи. Правда в том, что живущих с трейдинга действительно мизер. Чем аргументируется этот мизер? 1. Есть масса форумов, где трейдеры-практики общаются и делятся своим опытом. По некоторым данным русскоязычные сообщества биржевиков насчитывает около 100 000 участников (большие форумы. с численностью по 20-30 тысяч человек примерно). Но ядро тех, кто находится в регулярном общении, это от силы 15-20% от общего числа. То есть правило Парето работает здесь так же, как и в других сферах. И не факт, что все активные в сообществе одинаково успешны. Возможно, они стабильно выводят небольшие доходы с биржи и достаточно уверенно торгуют. Но это еще не значит, что они живут с трейдинга — там может быть крепкий стабильный дополнительный заработок помимо основного. Таких трейдеров гораздо больше тех, кто живет с трейдинга. То есть статистика уже некорректна. 2. Часто упирают на единичные случаи успеха в трейдинге аргументом — много ли вы знаете в своем окружении людей, которые зарабатывают на бирже хоть какие-то деньги? Включая оффлайн и онлайн. Внимание! Вы не можете знать достоверно подобную информацию от знакомых и друзей. Причина — кто-то молчит, потому что стыдится, другие стесняются признаться, третьи себе на уме и помалкивают, так как не хотят особо светиться. Может, правильно делают? Есть такое наблюдение по жизни, что когда у человека действительно есть приличные доходы, он не особо будет болтать об этом. И реальное количество людей, которые стабильно зарабатывают на трейдинге, может быть выше,чем многим кажется. 3. На финансовых рынках в разные годы складывается разная ситуация. Рынок сильно изменился в 2006-2010 году. Что именно тогда произошло и что спровоцировало трансформацию — большинству до сих пор непонятно. И статистика успешности трейдеров за разные годы и периоды не может все время стабильно стоять на одном и том же показателе — это же нереально математически и с точки зрения логики! Самый жесткий стереотип, который… попросту не дает идти дальше Трейдинг — не самая регулируемая индустрия, хотя и законодательно легализованная в бывшем СНГ. Причина банальна — здесь нет достоверной отчетности. К тому же статистику усугубляют толпы халявщиков, сующихся на биржу в поисках легкой добычи. Доказательства того, что успешных инвесторов гораздо больше, чем 10%, мы взяли из серьезных официальных источников: 1. Старая статья агентства Reuters от 2008 года — государственный регулятор Китая опубликовал запрет для банков на предоставление кредитного плеча для розничных форекс-трейдеров. Вызывает интерес одна цитата: «От 80% до 90% форекс-трейдеров теряют деньги, а банки, предоставляя им услуги, делают прибыль». Заметьте — не 90, а от 80 до 90%. Запомним этот нюанс. 2. Цитата из статьи Дугласа Джордана и Дэвида Дилца в Financial Analysts Journal за ноябрь-декабрь 2003 года: «Мы использовали две различных методики для оценки успешности внутридневных трейдеров на рынке США. Как показали результаты, число трейдеров, теряющих деньги, более чем в 2 раза превышает число тех, кто их зарабатывает. Примерно 20% внутридневных трейдеров получили сколь-либо измеряемую прибыль. Как мы выяснили, доходность внутридневных торгов в немалой степени была связана с движением композитного индекса Nasdaq» Заметьте, что пропорция та же и соответствует правилу Парето — успешных внутридневных трейдеров 80%. 3. Научная работа нескольких авторов, опубликованная в Social Science Research Network, где анализируется торговля на Тайваньской фондовой бирже за 15 лет с 1992 по 2006 годы, также содержит интересные сведения: «В среднем за год во внутридневной торговле принимало участие 360 000 человек. И хотя около 13% получало годовую прибыль (без учета комиссий брокеров), результаты нашего анализа демонстрируют, что менее 2% из этих 13% (940 человек из 360 000) смогли получать существенную прибыль на регулярной, многолетней основе». Но ведь здесь речь идет о 2% трейдеров, которые торгуют в плюс много лет, причем внутри дня! А другие торговые стратегии даже не рассматривались. Статистика брокеров — что с ней не так За первый квартал 2011 года брокеры отчитались, что около 25% их клиентов торговали прибыльно. Но опять же таки надо понимать контекст: В общем, данные CFTC достаточно кривые. Принимать в расчет статистику форекс-брокеров не имеет смысла — они разными путями стремятся красиво себя презентовать. И проверить эти цифры в других официальных источниках возможности нет. Что касается активности счетов их клиентов — непонятно, какая активность имеется в виду и за какой период. Более реальные цифры таковы: Почему каждый может стать безубыточным трейдером? Примеров того, как можно состояться в трейдинге, опираясь на внутреннее желание достичь результата, — достаточно много. Есть книги выдающихся трейдеров, где описан их путь. Есть пример Герчика, который смог в чужой стране из таксиста стать прибыльно торгующим трейдером. Формальная статистика о 5% стабильно прибыльных трейдерах мало что значит. Допустим, из всех обучающихся в аспирантуре примерно треть благополучно ее заканчивает и защищается. Цифра корректная. Но это еще не значит, что защититься и стать кандидатом наук не под силу простому смертному. Причина плохой статистики здесь в том, что за дело берутся люди, далекие от науки, которым степень нужна, как зайцу стоп-сигнал. А как вы относитесь к тому, … Читать далее

Индикатор MACD (МАКД): описание, особенности, как использовать

29 мая, 202527 мая, 2024 от Редакция GTE

Что такое MACD и почему он остаётся актуальным? Среди десятков индикаторов, которые предлагают трейдеру увидеть на графике “больше”, есть те, что быстро теряют актуальность, и есть те, которые остаются в инструментарии годами. Осциллятор MACD – как раз из той второй категории.Его используют на фондовых рынках, в валютной торговле, на сырьевых площадках – и не потому, что он даёт какие-то волшебные сигналы, а потому что помогает понять структуру движения: где ускоряется импульс, где теряется инерция, где накапливается скрытая сила. Разработчиком этого инструмента является финансист и аналитик, основатель компании, занимающейся инвестиционным консалтингом, Signalert Corporation, Джеральд Аппель. Созданный в конце 1970 года, MACD индикатор стал одним из самых популярных инструментов технического анализа и остается таковым и сейчас. Индикатор включен в список по умолчанию многих торговых платформ, его применяют на разных рынках и любых временных интервалах. MACD (Moving Average Convergence Divergence) – это индикатор, который на первый взгляд кажется простым – обычное пересечение скользящих средних, гистограмма, и сигнальная линия.Но за этой внешней простотой стоит достаточно глубокая идея, а именно – наблюдение за изменением скорости тренда, а не за самим трендом, и это принципиальная разница. Большинство индикаторов показывают факт: рынок растёт или падает. Индикатор MACD – показывает как изменяется сила этого движения, есть ли внутреннее ускорение, начинается ли замедление, совпадают ли фаза цены и фаза импульса. Именно поэтому MACD используется не только для входов, но и для подтверждения: Он хорош как самостоятельный индикатор, но ещё сильнее раскрывается в связке с RSI, со структурами уровня, с ценовым объёмом. Он не предсказывает, а подсказывает, когда цена и импульс расходятся. Это особенно важно в условиях высокой волатильности или флетового изматывающего рынка. Давайте постараемся раскрыть логику того, как читать индикатор macd – одного из популярнейших инструментов из арсенала трейдеров, и понять почему он работает, где он действительно полезен, а где – нет. Как рассчитать MACD: формула Классический индикатор представляет собой две линии – MACD и сигнальную. Внутри него – довольно простая, но содержательная логика, основанная на сравнении двух средних скользящих, отражающих разные горизонты движения. Индикатор МАКД не просто отображает среднее значение цены – он показывает, как расходятся и сходятся две фазы рынка: быстрая и медленная. Значение индикатора – быстрая линия MACD – представляет собой разность между краткосрочным и долгосрочным экспоненциальным средним цены, т.е. рассчитывается вычитанием величины долгосрочной экспоненциальной средней (по умолчанию EMA 26) из значения краткосрочной экспоненциальной средней (по умолчанию EMA 12). Индикатор растет, когда краткосрочные тенденции набирают силу, значение ЕМА 12 повышается, разность увеличивается; и падает, когда они утрачивают свою силу. Сигнальная линия представляет собой 9-дневное скользящее среднее MACD (медленная линия). Таким образом, быстрая линия отражает краткосрочные тенденции, а медленная – отражает настроения за более длительный период. Базовая формула MACD MACD Line = EMA(12) – EMA(26) Сигнальная линия Signal Line = EMA(9) от MACD Line Это уже сглаженный MACD – сигнальная кривая, которая позволяет видеть, когда импульс ослабевает или разворачивается. Пересечения MACD и сигнальной линии дают базовые сигналы: ! Тут важно отметить, что индикаторы – это лишь вторичный (дополнительный) критерий анализа. И ваша торговля, в первую очередь, должна базироваться на умении читать график, и понимать взаимодействие покупателя и продавца. Понять базу по работе с уровнями, и дополнить свои знания вы сможете используя бесплатные курсы для трейдеров. MACD-гистограмма В настоящий момент широко используется модель MACD, включающая гистограмму. Для построения MACD-гистограммы необходимо вычесть значение сигнальной линии из соответствующего значения быстрой линии. Histogram = MACD Line – Signal Line Гистограмма отражает разницу между MACD и сигнальной линией, то есть наглядно показывает, растёт или убывает сила импульса.Когда гистограмма расширяется – импульс усиливается; когда сужается – затухает. И именно в этой части индикатор часто даёт тонкие подсказки о смене фазы. ! Снова подчеркнем, что индикатор даёт вам инструмент наблюдения за фазами движения, а не просто сигналы “купить-продать”. И если вы относитесь к этому серьезно – то MACD становится уже не просто индикатором, а частью вашей интерпретации рынка, которую можно адаптировать под любой стиль: от скальпинга до позиционного трейдинга. Как пользоваться и как настроить MACD индикатор? Настроить MACD – это не значит просто выставить стандартные параметры и ждать валидного сигнала. Настроить – это значит понять, как он будет вести себя на конкретном рынке, в рамках конкретного стиля торговли, и в условиях конкретной рыночной динамики. В этом и заключается реальное владение инструментом, и тонкое понимание того, как использовать macd в разном контексте движения цены. В стандартных настройках большинства терминалов применяются две экспоненциальные скользящие средние ЕМА, с периодами 12 и 26 и EMA 9 для сигнальной линии. Эта конфигурация считается сбалансированной и подходит для большинства классических таймфреймов – от H1 до D1. (про Таймфреймы для новичков есть отдельная интересная статья).Но важно понимать: что это не универсальный стандарт, а просто точка отсчёта. По сути, эти параметры исторически закрепились на фондовом рынке, но не всегда одинаково хорошо работают, скажем, на волатильном кросс-курсе или в быстро меняющейся крипте. Также следует обратить внимание, что сигнальная линия – это скользящая средняя уровней MACD, а не цены инструмента. Для более чувствительной настройки можно самостоятельно изменять параметры MACD, выбрав другие периоды или использовать обычные простые МА, однако, экспоненциальные средние более тонко и точно передают рыночные тенденции. Общие рекомендации разработчиков в отношении выбора периода сводится к тому, что период долгосрочной скользящей средней должен быть в два-три раза длиннее краткосрочной. Подключение осциллятора к графику в терминале MetaTrader Внутридневные трейдеры Форекс изменяют параметры MACD для разных таймфреймов и инструментов, однако, стандартная комбинация периодов 12 и 26 является наиболее распространенной и оптимальной. Но одно и то же значение индикатора по-разному поведёт себя в разных рыночных условиях. MACD, как и любой импульсный инструмент, особенно чувствителен к характеру волатильности. Если вы работаете на трендовом рынке с плавными фазами движения – например, на среднесрочном S&P 500 или основных (“тяжелых”) валютных парах в период формирования макроожиданий – то базовые настройки вполне оправданы. Они позволяют видеть фазу усиления импульса, не перегружая график лишними сигналами. Но в моменты высокой турбулентности – скажем, на кроссах с участием фунта во время политических решений или на золоте в фазах резкого спроса на защитные активы – MACD в стандартной форме может опаздывать. В таких условиях трейдеры сокращают периоды, и переходят, например: на 6-19-5 или 8-21-9. Это делает индикатор более чувствительным, позволяет быстрее увидеть перелом, но – … Читать далее

Георгий и его путь к трейдингу: от первых ошибок до системного подхода. История студента GTE

4 апреля, 202523 мая, 2024 от Редакция GTE

Мечта, которая толкает вперёд «Хочу ездить на Мерседесе и летать на Бали» — мечта Георгия звучит громко и ярко. Но за этой фразой стоит не просто желание красивой жизни. Это некий символ внутренней свободы, независимости, и ощущения, что ты сам управляешь своей судьбой. Эти мечты стали стартовой точкой его пути в трейдинг. Когда в 2019 году начался инвестиционный бум в медиа пространстве, Георгий случайно увидел рекламу брокера, подписался на рассылку, открыл торговый счёт и решил попробовать. Первые успехи были ошеломляющими: с изначальных $500 он сделал $3000, а затем практически удвоил счёт в $20 000. На волне эйфории пришло ложное ощущение контроля — что случается часто, при первых значительных результатах. Особенно, к ряду. Он подумал, что понял, как работает рынок. Но рынок быстро расставил всё по местам: счёт пришлось закрыть, т.к. деньги срочно понадобились в другой сфере жизни. Это стало первым болезненным, но важным уроком: без системного подхода и дисциплины, в трейдинге далеко не уедешь. Когда азарт уводит в минус Потеряв деньги, Георгий не сдался. Он продолжал торговать на демо-счетах, искать информацию, пробовать стратегии. Но всё снова упиралось в отсутствие системы. Он не ставил стопы, не вёл аналитику, принимал импульсивные решения. В какой-то момент стал вкладываться в торговых роботов, надеясь, что алгоритмы смогут компенсировать недостаток знаний. Но и тут рынок оказался жёстким учителем: автоматические решения без понимания контекста приводили к тем же результатам — системным убыткам. Тут уже и практика подтвердила: что если ты хочешь зарабатывать на бирже, нужно не играть, а учиться. Именно эта необходимость — научиться выходить из критических ситуаций, подтолкнула Георгия к мысли о поиске толкового обучения. Поиск системы: как Георгий выбрал GTE До курса Георгий полагался на лишь на брокеров, была у них (брокера) группа, куда давали случайные советы, и YouTube-ролики, чтобы разобраться в азах. Но, как вспоминает сам Георгий, почти все самостоятельные попытки освоить рынок превращались в круговорот примерно похожих ошибок, и постоянных разочарований. Тогда Георгий и решил попробовать системное обучение, и выбрал Александра Герчика. Его подкупило то, что здесь не обещают быстрых денег, а показывают реальность. Георгий начал с изучения базовых понятий: ATR, SL, TP. Стал понимать, как строить защитные уровни, на что обращать внимание в анализе. Отдельное вдохновение он черпал из кейсов других студентов: живые истории, похожие ошибки, но и реальный рост в динамике. Постепенно трейдинг перестал быть игрой и начал превращаться в ремесло. Баланс между доходом и здравым смыслом Георгий отмечает, что в процессе обучения заметил, как у него появилась некая взвешенность к финансам и прогнозу рисков, и даже стал бережнее относиться к деньгам. Покупает только то, что действительно нужно. А все свободные деньги направляет на увеличение торгового депозита. Не ведётся на желания к бессмысленным, и импульсивным покупкам, не живёт на кредитные ожидания. Более того, постепенно начал приучать семью к финансовой грамотности, объясняя, как правильно деньги зарабатываются. И как их нужно тратить. Однако есть и другие примеры: недавно с прибыли приобрел отцу новый смартфон, и детали для машины. «Я стараюсь объяснять близким: деньги — это не про везение. Это про труд, расчёт и планирование.» Георгий рассматривает трейдинг как потенциальную основную деятельность, но пока ещё действует взвешенно. План такой: если доход от трейдинга в два раза превысит текущий — он готов оставить основную работу. Если же нет — пусть на данный момент, лучше это будет стабильный дополнительный источник. “Я перестал жадничать и торопить прибыли. Спустя время, уже понимаю, что ничем перспективным это не заканчивается. К капиталу ведёт лишь системный и внимательный подход.” Ошибки, страхи и рост Георгий честно признаёт, что в начале часто сталкивался с неконтролируемыми эмоциями, жадностью. Игнорировал стопы, и пару раз таки сливал депозит. Но теперь всё иначе. Подходы сейчас — это про терпение, анализ и самодисциплину. Георгий каждый день следит за аналитиками, и планомерно ограняет свою торговую стратегию, с целью в ближайшее время выйти на винрейт выше 52-55%. Планы на будущее “Я понимаю, что по сути, мой путь в трейдинге только начинается. Но уже чувствую, что твердо стою на ногах. Очень хочу стать частью тех 5%, кто приходит к стабильному результату в рынке.” Мерседес и Бали — уже не просто картинки мечты, а цели, к которым он идёт с холодной головой и чётким планом. «Тем не менее, трейдинг для меня — это не исключительно про деньги. Это даже больше про свободу. Про возможность выбирать, как жить.» Трейдинг в корне изменил его восприятие: он стал более собранным, рассудительным, научился думать наперед и реально брать ответственность за каждый шаг. Он больше не полагается на чужие советы. Он сам строит свою торговую систему. Если ты находишься в похожей точке — торгуешь вслепую, теряешь деньги и не понимаешь, что делаешь не так — возможно, тебе тоже пора начать с основ. Как это сделал Георгий. Трейдинг Эволюция: Основы — это онлайн-обучение, на котором ты разберёшься в терминах, рынке, мышлении трейдера и поймёшь, как двигаться к стабильной торговле. Без воды, без обещаний лёгких денег. Только реальные знания, которые дают результат. Подойдёт новичкам, предпринимателям, тем, кто хочет стабильный дополнительный доход, и тем, кто хочет построить карьеру с нуля. Как и Георгий, начни с фундамента — и строй путь к своим целям уверенно.

Сильная точка входа в трейдинге (ТВХ): как правильно найти удачную сделку

8 декабря, 202522 мая, 2024 от Редакция GTE

Наиболее показательными элементами биржевого графика всегда были, и являются – уровни. Понимание уровней, и следование простым правилам, которые сформулировал Александр Герчик, позволяют научиться выявлять сильную точку входа на любом инструменте. Правильная, сильная точка входа, опираясь на подтверждения из сильных уровней, часто будет иметь схожие предпосылки и пересечения с другими критериями, не в зависимости от того, какой способ торговли использует трейдер. А правильная точка входа в трейдинге, как известно, напрямую влияет на итоговую прибыльность, эффективность, и риски в торговой стратегии. То самое, что называется соотношением Risk-Reward. Чем полезны уровни? Почему уровни — это основа. Существует большое количество различных уровней. Сильнейшими среди них являются уровни излома тренда, лимитный и зеркальный. Самый информативный из них – зеркальный. Он имеет плавающую структуру и образуется, когда уровень поддержки становится уровнем сопротивления или наоборот. Зеркальный уровень отчетливо делит плоскость на лонговую и шортовую, показывая смену тенденции, в которой один крупный игрок на уровне сменяет другого. Все остальные уровни – это условные конструкции, а следовательно, их можно провести там, где хочется, где место для них кажется правильным.На наших программах обучения мы изучаем больше 10 основных видов уровней и каждый из них в разные периоды может быть как очень сильным, так и ослабленным. И каким бы ни был выбранный тип уровня, если он сильный и подтвержденный историей – он всегда дает более “твердые” и валидные точки входа в сделку. Как найти точку входа в трейдинге при помощи уровней? Многие опытные игроки не советуют выдумывать лишних уровней. Но на первых порах трейдеру необходимо научиться видеть и выбирать точку опоры для дальнейших шагов. Для того, чтобы всегда проводить и торговать только сильные уровни (соответственно – находить в их зоне лучшие точки входа), нужно соблюдать определенные правила: Представим идеальный график со всеми возможными уровнями, среди которых будут как сильные так и слабые уровни. Какое-то время просто наблюдаем за ситуацией на графике. Допустим, ваш инструмент уперся в какой-то из сильных уровней. Как это проверить – уровень должен подтверждаться ровными ударами цены, без запила. Если это так, и уровень имеет хорошую основу с множеством подтверждений — скорее всего, в этом месте есть крупный игрок. Что такое точка входа в трейдинге? Трейдинг – он многогранен, и охватывает совершенно разные рынки.А точка входа на бирже – это точка, где трейдер открывает позицию по цене, которую заранее определил или вычислил в соответствии со своей торговой стратегией. Лучшей точкой входа считается та, которая потенциально обещает высокую прибыль при низком риске, а также та, в которой предварительный анализ показывает наличие возможного импульса после пробоя уровня. Как их определить: Точка входа в позицию (и по тренду, и против него) – будет зависеть от того, какую торговую систему вы используете. Опытный трейдер понимает и знает свою картинку и имеет в арсенале несколько заранее подготовленных вариантов для входа. (что важно: многократно протестированных бектестами на истории) Лучшей точкой входа будет та, в которой трейдер использовал комплексный подход технического, фундаментального и паттернового анализа. Все точки входа глобально делятся на 2 типа: Открывать сделку в сторону тренда – самый популярный способ (и часто менее рисковый), он учитывает баланс спроса и предложения на рынке. При сильном спросе цена растет, если предложение опережает спрос – цена падает. В зависимости от этого меняется направление движения цены на разных инструментах – акциях, фьючерсах, валютных парах и пр. У любого тренда когда-нибудь наступает момент кульминации, после которой идёт фаза дистрибьюции или аккумуляции, где и формируется предпосылка на смену направления. В этом месте происходит разворот. Как определить точку входа в рынок против тренда? Цена, которая движется направленно, может совершать коррекцию против основного движения по причине угасания импульса, или если трейдеры массово фиксируют промежуточную прибыль от позиций по тренду. В этом случае, коррекции не должны препятствовать движению основного импульса. Точку входа в длинную позицию против тренда, идущего вниз, надо искать у нижней границы канала, а точку входа в короткую позицию против растущего тренда – ищите у верхней границы канала. Только имейте в виду, что в торговле против тренда вы рискуете сильнее, потому что более вероятно можете ошибиться при построении линии канала. Характеристики сильной точки входа На стадии, когда возникает приведенная выше картина, есть два условия, которые могут помочь определить сильную точку входа. Нам необходимо увидеть хотя бы одно из них. 1. Отчетливая лимитная проторговка. Все уровни необходимо брать только на крупных таймфреймах. Они, в отличие от пятиминуток, показывает крупного игрока, который, выходя из позиции, оставляет след. Лимитную проторговку должно формировать как минимум 3 “бара”. Это работает и на “часовиках”. 2. Точки разворотов или экстремумов. Экстремум – это максимальная или минимальная точка на графике, выше или ниже которой мы еще не были. Точка разворота – может быть сформирована не только 1 баром. Длинные хвосты свечей при подходе к уровню в точке экстремума говорят о невозможности инструмента продолжать трендовое направление, а также о силе встречного игрока, который удерживает позиции в точке экстремума. (о том, как разгадать японские свечи, мы писали в отдельной статье) Чем длиннее хвост, тем сильнее кто-то разгоняет позицию. Обычно после длинных хвостов начинается очень сильное движение. Часто трейдеры используют разного типа индикаторы для определения зоны интереса, и приоритетное направление сделки. И далее, на меньшем ТФ ищут локальные точки входа в нужном направлении. Бывает, что на индикаторах, и состояниях перекупленности и перепроданности актива – выстраивают целые стратегии. Для примера, можно привести те же популярные индикаторы группы осцилляторов, типа индикатор RSI, или индикатор MACD.Про перекупленность и перепроданность в трейдинге мы подготовили отдельный расширенный материал, где изложили очень много полезных деталей, т.к. тема супер актуальна среди множества активно торгующих трейдеров) Однако надо понимать, что в случае работы с индикаторами, каждый из сигналов должен быть подтвержден несколькими (серией) из индикаторов. Далее потенциальная точка входа, в любом случае, должна быть проанализирована детально на графике, на валидность критериям вашей торговой системы, и наличию всех необходимых предпосылок для её валидации. Но, в своей методологии Александр Герчик всё таки ставит торговлю по индикаторам на задний план, и топит за приоритет – где сильная ТВХ всегда ищется опираясь на знания и понимание рынка. Как правильно найти точку входа? Где эта самая – идеальная сделка? Существует множество различных эффективных вариантов поиска точки входа в позицию. Принимать решение о применении каждого из них следует исходя из ситуации на рынке: 1. … Читать далее

Что такое фундаментальный анализ в трейдинге: объясняем простыми словами

21 февраля, 202619 мая, 2024 от Редакция GTE

Оценить бизнес и активы актуально не только при совершении операций по купле-продаже, но и при принятии важных управленческих и стратегических решений. Исследования финансово-экономического положения дел в отраслях и фундаментальный анализ в трейдинге позволяют правильно оценить привлекательность приобретения акций и их устойчивость в долговременной перспективе. Обзор осуществляют потенциальные инвесторы, трейдеры, покупатели. Он дает возможность увидеть связь между различными экономическими факторами и быстро определиться с проведением финансовых операций. В трейдинге используются методы двух анализов – фундаментального и технического. Первый дает видение перспектив роста, определение реальной стоимости актива, а второй – следит за изменением цены, чтобы грамотно определить точку входа. Важно сразу расставить акценты: фундаментальный анализ – не альтернатива техническому. Это не выбор между “думать о новостях” или “смотреть на график”. Многие успешные трейдеры годами работают только на технической модели и показывают устойчивый результат. ФА – это не панацея и не единственная необходимость. Это одна из плоскостей рынка, которая становится особенно ценной, когда вы начинаете работать с более сложными сценариями: межрыночными связями, позициями по активам с фундаментальной подложкой, событиями, которые не укладываются в модель конкретного паттерна. У рынка много граней, и у каждой есть свои инструменты для понимания. Кто-то строит уровни и смотрит свечи, кто-то торгует волатильность, кто-то – статистику. Но есть область, в которую не ведут индикаторы. Она лежит глубже, под самой поверхностью графика – и касается того, что формирует цену до того, как она отразилась на экране. Это область решений, ожиданий, потоков капитала. Это то, что называют фундаментальным анализом. Любая сделка – это завершение предварительного подготовительного этапа. И чем лучше он выполнен, тем эффективнее торговля. Независимо от биржи, будь то площадка фондового или валютного рынка, срочных контрактов на индексы, торговля фьючерсами или сырьевые контракты – все действия начинаются с аналитики. Решение о покупке отдельно взятой бумаги зависит от мировых тенденций в экономике, показателей динамики роста или падения ВВП, инфляции и т.д. В этой статье поговорим о ключевых понятиях и значении фундаментальных исследований на рынке. Отличия фундаментального и технического анализа Когда трейдер впервые сталкивается с фундаментальным анализом, возникает естественный вопрос: а чем он, собственно, отличается от технического? Зачем вообще нужен второй подход, если уже есть свечи, уровни, объёмы, сигналы? Ответ в том, что технический и фундаментальный анализ работают в разных плоскостях. Они не спорят между собой – они отвечают на разные вопросы, опираются на разные типы информации и по-разному встраиваются в торговую логику. Технический анализ – это инструмент для работы с поведением цены. Он строится на предпосылке, что все известные факторы уже заложены в цену. Поэтому задача трейдера – прочитать рынок через его поведение: где находятся уровни интереса, как ведёт себя объём, как изменяется волатильность. Теханализ – это работа уже с формой, он позволяет точно определить момент входа, выхода, уровень риска. Фундаментальный анализ же работает с содержанием. Он исследует то, что предшествует движению цены – потоки капитала, решения экономических агентов, ожидания, которые ещё не отыграны рынком.Он отвечает на вопрос: почему данный актив может стать интересен участникам рынка? Сам подход не про построение линий на графике – он про сценарии, основанные на причинах, а не на следствиях. Фундаментальный анализ акций – это независимый способ оценки, где изучаются бухгалтерские и финансовые отчеты предприятий с целью определения реальной стоимости активов. На их объективность влияют экономическая и политическая ситуация в стране и мире, активность конкурентов, состояние самой компании. В процессе проверки инвестор изучает публичную отчетность и решает вопрос об участии в бизнесе, покупке акций, или даже всего предприятия в целом. Главной целью подобной аналитики является выбор таких бумаг, которые будут расти в цене, приносить стабильные высокие дивиденды или прибыль в будущем. В трейдинге различают краткосрочную и долгосрочную торговлю. Они имеют свои различия, поэтому и подход участников рынка будет разный. Если дейтрейдеры применяют в основном технический анализ, то игроки в долгую опираются на результаты фундаментального анализа. Фундаментальный анализ Технический анализ Работает с финансовыми показателями и статистикой. Работает с графиками.Структура, поведение цены и объема. Основан на анализе деталей – чем больше их будет учтено, тем точнее получится рассчитать справедливую цену, к которой раньше или позже придет рыночная цена. Невозможно и не нужно учитывать все детали фундаментального анализа – все уже и так проявилось в цене. Остается только наблюдать на графике движение цены и определять наиболее выгодные момент для входа в сделку. Анализ основан на том, что инструмент может быть недооценен или переоценен рынком, но впоследствии такой перекос будет исправлен самим рынком. В каждый текущий момент цена инструмента объективна и справедлива. Когда рыночная ситуация изменится, цена справедливо пойдет вверх или вниз Глубокое понимание актива и контекста – неотъемлемый фактор для долгосрочного удержания позиций. Высокая адаптивность к рыночной ситуации, и возможность принятия быстрых решений. Главное отличие даже не в инструментах (что рассматриваются к покупке или продаже, и почему) – а во времени реакции и типе мышления “внутри каждого метода”: Именно поэтому ФА чаще применяют на более длинных горизонтах – не потому, что он “медленный метод”, а потому, что он встраивает в картину более масштабные и глубинные изменения: в политике центробанков, в потоках капитала, в структуре спроса и предложения. Но это не значит, что ФА бесполезен на коротких дистанциях. Наоборот: если вы торгуете внутри дня, но знаете, что сегодня будет выступление главы ФРС, и понимаете, какие слова рынок расценит как сигнал на рост или снижение ставки – это уже фундаментальный взгляд, интегрированный в тактическое решение. Обе группы инвесторов и трейдеров изучают важную макроэкономическую статистику. Ведь неожиданная новость может кардинально изменить ситуацию на рынке. Нельзя сказать, что долгосрочные трейдеры базируют свою деятельность только на фундаментальных исследованиях. В любом случае время открытия сделки выбирается исходя из технической картины. Как видите, в трейдинге обе системы тесно связаны. Обязательно читайте нашу статью о том, что такое совокупный среднегодовой темп роста (CAGR)? Основные понятия фундаментального анализа Что такое фундаментальный анализ? Фундаментальный анализ – это не просто набор экономических новостей. И не просмотр коллекции отчётов о прибылях и убытках. Это способ видеть рынок как систему взаимосвязей, где каждое движение цены вытекает из реальных причин: потока капитала, смены стимулов, изменения контекста. Чтобы начать мыслить в этом ключе, важно уловить основные понятия, на которых строится вся структура ФА. 1. Фундаментальная ценность Базовая идея ФА – это различие между ценой и ценностью. Цена – это то, что мы видим … Читать далее

Дивергенция и конвергенция в трейдинге

24 марта, 202516 мая, 2024 от Редакция GTE

Трейдерам хорошо известна ситуация, когда между графиками цены и индикатора возникает некоторое несоответствие. Данное явление имеет название расхождение (дивергенция) или противоположный вариант — схождение (конвергенция). Идентификация данной ситуации позволяет трейдеру заблаговременно подготовиться к возможной смене тренда. Определение дивергенции / конвергенции Что такое дивергенция и конвергенция? Дивергенция — это расхождение между направлением ценового графика и индикаторов, является медвежьим сигналом и предшествует развороту в направлении down-тренда. Существует ряд признаков, по которым можно обнаружить divergence: Пример дивергенции, валютная пара EURUSD и индикатор MACD — ценовые максимумы повышаются, пики на гистограмме — снижаются. После этого происходит разворот и смена тенденции. Классическая «медвежья» дивергенция образуется когда восходящий тренд утрачивает силу. И, хотя цена еще обновляет максимумы, однако индикатор уже посылает сигнал “внимание, что-то изменилось!”. Конвергенция — это противоположная ситуация — схождение, предшествует развороту в сторону up-тренда. Трейдеры часто заменяют термин “конвергенция” понятием “бычье расхождение”, делая акцент на характере предполагаемого разворота. Свидетельством данной ситуации являются снижающиеся ценовые минимумы при противоположном движении индикатора. EURUSD и MACD, схождение В данном случае, между движением цены и осциллятора появилось несоответствие — цена обновляет минимумы, а гистограмма MACD фиксирует их повышение. Вскоре, понижательный тренд начинает разворачиваться вверх. «Бычье расхождение» может говорить о том, что нисходящий тренд утратил энергию и возможен разворот. Таким образом, идентифицировать конвергенцию можно по следующим признакам: Помимо классических случаев, существует такое понятие как “скрытая дивергенция”. Ее выявляют значительно реже и считают сигналом подтверждения текущего тренда. Скрытая медвежья дивергенция определяется при снижении ценовых максимумов и растущих пиках на графике индикатора. Данная модель подтверждает нисходящую тенденцию. Пример скрытой медвежьей дивергенции Противоположная ситуация свидетельствует о восходящем движении. Скрытая бычья дивергенция проявляется при растущих ценовых минимумах и падающих впадинах индикатора. Индикаторы для определения схождения/расхождения Трейдеры используют различные индикаторы для идентификации дивергенции на Форекс. Наиболее часто применяют осцилляторы MACD, Stochastic, RSI, CCI. Больше информации по индикаторам в разделе «технический анализ графиков» на сайте Gerchik.com. 1. Индикатор MACD Название осциллятора MACD расшифровывается как конвергенция/дивергенция скользящего среднего (moving average convergence/divergence). Основная задача при его создании заключалась в выявлении несоответствия между движением цены с ее моментумом. Поэтому, это самый распространенный вариант определения схождения/расхождения. Наиболее эффективно использование данной модели на таймфреймах Н1 и Н4. Divergence с использованием MACD, Н4 Необходимо обратить внимание, что при использовании данного осциллятора, столбики гистограммы не должны пересекать нулевой уровень, при пересечении сигнал аннулируется. Частным случаем классической дивергенции является расширенная дивергенция, при которой максимумы цены находятся на одном уровне, образуя «двойную (или тройную) вершину», а пики индикатора снижаются. Этот сигнал считают более слабым. Если котировки показывают «двойное (тройное) дно», а минимумы индикатора поднимаются, можно говорить о расширенной бычьей дивергенции. В этом случае можно ждать сигналов для открытия позиции Long. GBPUSD, H4 и MACD Цена несколько раз тестирует уровень поддержки после нисходящего тренда. При этом минимумы гистограммы поднимаются. Дальше следует слом тенденции и разворот. Это подтверждается сигналами на графике, как пробой локального сопротивления и сигналом осциллятора — пересечением нулевой линии снизу вверх. 2. Индикатор RSI RSI (Индекс относительной силы) довольно популярен для определения схождения/расхождения. EURUSD и RSI, дивергенция Осцилляторы называют «опережающими индикаторами», так как они раньше, чем график цены, указывают на возможную смену текущей тенденции. 3. Индикатор Стохастик На графике пример с использованием стохастика. Пики на графике цены обновились, а максимумы Stochastic снижаются. Возможно, это — сигнал разворота. Рекомендуемые действия — закрытие длинных позиций, можно искать точку входа для коротких продаж. При конвергенции линии цены и осциллятора сходятся, при этом, минимумы цены обновляются, а впадины индикатора растут, что является предвестником окончания медвежьего тренда. Следовательно, сделки short можно закрыть и смотреть в сторону покупок. Выводы Дивергенция в трейдинге — это сигнал о возможном изменении текущей тенденции. Трейдеры используют данную модель для закрытия или сокращения объема открытых позиций. Дивергенция, в сочетании с другими элементами стратегии, может дать точку входа для открытия сделки. Дивергенция может быть медвежьей или бычьей, в зависимости от характера разворота, определяющего дальнейшее направление рынка. Наиболее точные сигналы идентифицируют на таймфреймах Н1 и Н4. Для тех, кто только начинает свой путь в сфере биржевой торговли, рекомендуем страницу «помощь начинающему трейдеру». Часто задаваемые вопросы: